PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DVRUX с VTV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DVRUX с VTV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS US Dividend Ruler Fund (DVRUX) и Vanguard Value ETF (VTV).

DVRUX управляется UBS. Фонд был запущен 8 июл. 2020 г.. VTV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Prime Market Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности DVRUX и VTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UBS US Dividend Ruler Fund (DVRUX) и Vanguard Value ETF (VTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DVRUX и VTV

2026 (YTD)202520242023202220212020
DVRUX
UBS US Dividend Ruler Fund		-1.76%16.53%20.96%13.56%-6.94%23.26%15.34%
VTV
Vanguard Value ETF		3.54%15.27%15.95%9.32%-2.09%26.53%22.60%

Доходность по периодам

С начала года, DVRUX показывает доходность -1.76%, что значительно ниже, чем у VTV с доходностью 3.54%.

DVRUX

1 день
2.51%
1 месяц
-5.15%
С начала года
-1.76%
6 месяцев
-2.86%
1 год
16.70%
3 года*
15.40%
5 лет*
10.96%
10 лет*
—

VTV

1 день
0.24%
1 месяц
-4.38%
С начала года
3.54%
6 месяцев
6.37%
1 год
16.56%
3 года*
15.18%
5 лет*
10.91%
10 лет*
11.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS US Dividend Ruler Fund

Vanguard Value ETF

Часто сравнивают с DVRUX:
DVRUX с QGRPXDVRUX с SCHDDVRUX с SCHGDVRUX с VHYAXDVRUX с USIAXDVRUX с PWTYXDVRUX с PCLCX
Часто сравнивают с VTV:
VTV с SCHDVTV с VOOVTV с VTIVTV с VUGVTV с VYMVTV с SCHVVTV с VIG

Сравнение комиссий DVRUX и VTV

DVRUX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%.

DVRUX
UBS US Dividend Ruler Fund
VTV
Vanguard Value ETF

Доходность на риск

DVRUX vs. VTV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DVRUX
Ранг доходности на риск DVRUX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVRUX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVRUX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVRUX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVRUX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVRUX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
VTV
Ранг доходности на риск VTV: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTV: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTV: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTV: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTV: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DVRUX c VTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS US Dividend Ruler Fund (DVRUX) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DVRUXVTVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

1.12

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.71

1.61

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.24

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.08

1.44

-0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.41

6.48

-2.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DVRUX vs. VTV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DVRUX на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTV равному 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVRUX и VTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DVRUXVTVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.12

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.79

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.49

+0.45

Корреляция

Корреляция между DVRUX и VTV составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVRUX и VTV

Дивидендная доходность DVRUX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.93%, что больше доходности VTV в 2.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DVRUX
UBS US Dividend Ruler Fund		7.93%7.79%5.17%2.94%2.49%2.82%0.90%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTV
Vanguard Value ETF		2.02%2.05%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%

Просадки

Сравнение просадок DVRUX и VTV

Максимальная просадка DVRUX за все время составила -19.06%, что меньше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVRUX и VTV.

Загрузка...

Показатели просадок

DVRUXVTVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.06%

-59.27%

+40.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.94%

-11.32%

+1.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.06%

-17.04%

-2.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.84%

-4.58%

-1.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.53%

-7.92%

+4.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

2.51%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности DVRUX и VTV

UBS US Dividend Ruler Fund (DVRUX) имеет более высокую волатильность в 4.57% по сравнению с Vanguard Value ETF (VTV) с волатильностью 3.65%. Это указывает на то, что DVRUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DVRUXVTVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.57%

3.65%

+0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.37%

7.71%

+0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.40%

14.89%

+1.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.75%

13.88%

+0.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.79%

16.67%

-1.88%