PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DVRUX с VTV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DVRUX с VTV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DVRUX (UBS US Dividend Ruler Fund) and VTV (Vanguard Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 5 years, DVRUX returned 12.85%/yr vs 11.24%/yr for VTV. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. DVRUX charges 0.50%/yr vs 0.04%/yr for VTV.

Доходность

Сравнение доходности DVRUX и VTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UBS US Dividend Ruler Fund (DVRUX) и Vanguard Value ETF (VTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DVRUX показывает доходность 11.72%, а VTV немного выше – 12.30%.

DVRUX

1 день
1.22%
1 месяц
4.84%
С начала года
11.72%
6 месяцев
10.94%
1 год
24.66%
3 года*
19.58%
5 лет*
12.85%
10 лет*
—

VTV

1 день
0.01%
1 месяц
4.23%
С начала года
12.30%
6 месяцев
13.12%
1 год
26.25%
3 года*
18.28%
5 лет*
11.24%
10 лет*
12.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DVRUX и VTV

2026 (YTD)202520242023202220212020
DVRUX
UBS US Dividend Ruler Fund		11.72%16.53%20.96%13.56%-6.94%23.26%15.34%
VTV
Vanguard Value ETF		12.30%15.27%15.95%9.32%-2.09%26.53%22.60%

Correlation

The correlation between DVRUX and VTV is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2020 г.

0.85

The correlation between DVRUX and VTV shifts across timeframes, from 0.66 (1 year) to 0.85 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS US Dividend Ruler Fund

Vanguard Value ETF

Часто сравнивают с DVRUX:
DVRUX с QGRPXDVRUX с SCHDDVRUX с SCHGDVRUX с USIAXDVRUX с PWTYXDVRUX с PCLCXDVRUX с VHYAX
Часто сравнивают с VTV:
VTV с SCHDVTV с VOOVTV с VTIVTV с VUGVTV с VYMVTV с SCHVVTV с VIG

Доходность на риск

DVRUX vs. VTV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DVRUX
Ранг доходности на риск DVRUX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVRUX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVRUX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVRUX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVRUX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVRUX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
VTV
Ранг доходности на риск VTV: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTV: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTV: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTV: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTV: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTV: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DVRUX c VTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS US Dividend Ruler Fund (DVRUX) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DVRUXVTVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.48
2.61

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.60
3.74

-0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.47

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.40

4.15

-0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.00

15.69

-2.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DVRUX vs. VTV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DVRUX на текущий момент составляет 2.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTV равному 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVRUX и VTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DVRUXVTVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.48

2.61

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.81

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

0.51

+0.57

Просадки

Сравнение просадок DVRUX и VTV

Максимальная просадка DVRUX за все время составила -19.06%, что меньше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVRUX и VTV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DVRUXVTVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.06%

-59.27%

+40.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.14%

-6.35%

-1.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.13%

-14.52%

-1.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.06%

-17.04%

-2.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.46%

-7.87%

+4.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

1.68%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности DVRUX и VTV

UBS US Dividend Ruler Fund (DVRUX) имеет более высокую волатильность в 3.16% по сравнению с Vanguard Value ETF (VTV) с волатильностью 2.52%. Это указывает на то, что DVRUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DVRUXVTVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.16%

2.52%

+0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.07%

7.55%

+1.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.20%

10.11%

+1.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.78%

13.88%

+0.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.71%

16.67%

-1.96%

Сравнение комиссий DVRUX и VTV

DVRUX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVRUX и VTV

Дивидендная доходность DVRUX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.97%, что больше доходности VTV в 1.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DVRUX
UBS US Dividend Ruler Fund		6.97%7.79%5.17%2.94%2.49%2.82%0.90%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTV
Vanguard Value ETF		1.86%2.05%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%

Часто задаваемые вопросы

DVRUX and VTV have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DVRUX has higher volatility (3.16%) compared to VTV (2.52%). In terms of maximum drawdown, DVRUX dropped -19.06% vs VTV's -59.27%.

VTV currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 2.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DVRUX и VTV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор