PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DVRUX с VHYAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DVRUX с VHYAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS US Dividend Ruler Fund (DVRUX) и Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX).

DVRUX управляется UBS. Фонд был запущен 8 июл. 2020 г.. VHYAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности DVRUX и VHYAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UBS US Dividend Ruler Fund (DVRUX) и Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DVRUX и VHYAX

2026 (YTD)202520242023202220212020
DVRUX
UBS US Dividend Ruler Fund		-1.76%16.53%20.96%13.56%-6.94%23.26%15.34%
VHYAX
Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		3.81%15.39%17.39%6.68%-0.45%26.08%20.05%

Доходность по периодам

С начала года, DVRUX показывает доходность -1.76%, что значительно ниже, чем у VHYAX с доходностью 3.81%.

DVRUX

1 день
2.51%
1 месяц
-5.15%
С начала года
-1.76%
6 месяцев
-2.86%
1 год
16.70%
3 года*
15.40%
5 лет*
10.96%
10 лет*
—

VHYAX

1 день
1.80%
1 месяц
-3.94%
С начала года
3.81%
6 месяцев
6.29%
1 год
17.97%
3 года*
15.17%
5 лет*
11.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS US Dividend Ruler Fund

Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с DVRUX:
DVRUX с QGRPXDVRUX с SCHDDVRUX с VTVDVRUX с SCHGDVRUX с USIAXDVRUX с PWTYXDVRUX с PCLCX
Часто сравнивают с VHYAX:
VHYAX с VDIGXVHYAX с VYMIVHYAX с SCHDVHYAX с VEIPXVHYAX с VIHAXVHYAX с VOOVHYAX с SPY

Сравнение комиссий DVRUX и VHYAX

DVRUX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VHYAX в 0.08%.

DVRUX
UBS US Dividend Ruler Fund
VHYAX
Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

DVRUX vs. VHYAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DVRUX
Ранг доходности на риск DVRUX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVRUX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVRUX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVRUX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVRUX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVRUX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
VHYAX
Ранг доходности на риск VHYAX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHYAX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHYAX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHYAX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHYAX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHYAX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DVRUX c VHYAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS US Dividend Ruler Fund (DVRUX) и Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DVRUXVHYAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

1.18

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.71

1.68

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.26

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.08

1.69

-0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.41

7.45

-3.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DVRUX vs. VHYAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DVRUX на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VHYAX равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVRUX и VHYAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DVRUXVHYAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.18

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.79

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.65

+0.28

Корреляция

Корреляция между DVRUX и VHYAX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVRUX и VHYAX

Дивидендная доходность DVRUX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.93%, что больше доходности VHYAX в 2.35%

TTM2025202420232022202120202019
DVRUX
UBS US Dividend Ruler Fund		7.93%7.79%5.17%2.94%2.49%2.82%0.90%0.00%
VHYAX
Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		2.35%2.42%2.72%3.09%2.98%2.74%3.16%3.00%

Просадки

Сравнение просадок DVRUX и VHYAX

Максимальная просадка DVRUX за все время составила -19.06%, что меньше максимальной просадки VHYAX в -35.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVRUX и VHYAX.

Загрузка...

Показатели просадок

DVRUXVHYAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.06%

-35.14%

+16.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.94%

-11.30%

+1.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.06%

-15.87%

-3.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.84%

-4.81%

-1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.53%

-3.84%

+0.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

2.56%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности DVRUX и VHYAX

UBS US Dividend Ruler Fund (DVRUX) имеет более высокую волатильность в 4.57% по сравнению с Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что DVRUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VHYAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DVRUXVHYAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.57%

3.79%

+0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.37%

8.01%

+0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.40%

15.19%

+1.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.75%

14.01%

+0.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.79%

18.11%

-3.32%