- Эмитент
- UBS
- Дата выпуска
- 8 июл. 2020 г.
- Категория
- Large Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DVRUX
UBS US Dividend Ruler Fund (DVRUX) прибавил 11.7% с начала года. Текущая цена акции DVRUX — $19. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DVRUX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,830.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
UBS US Dividend Ruler Fund (DVRUX) показал доход в 11.72% с начала года и 24.66% за последние 12 месяцев.
UBS US Dividend Ruler Fund
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- 4.84%
- С начала года
- 11.72%
- 6 месяцев
- 10.94%
- 1 год
- 24.66%
- 3 года*
- 19.58%
- 5 лет*
- 12.85%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность DVRUX по месяцам
На основе ежедневных данных с 9 июл. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.28%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.5 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +11.6%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -8.0%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении DVRUX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +7.9%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -5.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.46% | 2.25% | -5.31% | 9.18% | 2.62% | 1.49% | 11.72% | ||||||
| 2025 | 4.43% | -4.18% | -2.03% | -1.29% | 6.81% | 5.64% | 1.74% | 1.77% | 4.09% | -0.27% | 0.49% | -1.18% | 16.53% |
| 2024 | 1.75% | 3.87% | 2.55% | -4.64% | 2.96% | 4.18% | 3.09% | 3.13% | 2.35% | -1.39% | 4.23% | -2.45% | 20.96% |
| 2023 | 1.53% | -2.54% | 3.41% | 2.20% | -2.00% | 4.71% | 2.62% | -2.48% | -4.42% | -1.25% | 8.17% | 3.57% | 13.56% |
| 2022 | -3.94% | -1.90% | 2.71% | -6.19% | 1.61% | -6.33% | 5.75% | -2.96% | -7.99% | 9.04% | 8.13% | -3.26% | -6.94% |
| 2021 | -2.27% | 2.69% | 6.10% | 3.37% | 1.91% | 0.00% | 1.95% | 1.84% | -3.91% | 6.18% | -2.21% | 6.09% | 23.26% |
Метрики бенчмарка
UBS US Dividend Ruler Fund has an annualized alpha of 2.04%, beta of 0.81, and R2 of 0.84 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 10, 2020.
- This fund participated in 85.84% of S&P 500 Index downside but only 85.55% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This fund generated an annualized alpha of 2.04% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Альфа
- 2.04%
- Бета
- 0.81
- R²
- 0.84
- Участие в росте
- 85.55%
- Участие в снижении
- 85.84%
Комиссия
Комиссия DVRUX составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DVRUX имеет ранг 70 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 70% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для UBS US Dividend Ruler Fund (DVRUX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| DVRUX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.41 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.40 | 2.93 | +0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.00 | 13.52 | -0.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность UBS US Dividend Ruler Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.97%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.33 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.33 | $1.33 | $0.82 | $0.40 | $0.31 | $0.39 | $0.10 |
Дивидендный доход | 6.97% | 7.79% | 5.17% | 2.94% | 2.49% | 2.82% | 0.90% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для UBS US Dividend Ruler Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.33 | $1.33 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.82 | $0.82 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.40 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.31 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.39 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
UBS US Dividend Ruler Fund показал максимальную просадку в 19.06%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 197 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -19.06%сент. 2022 г. | 8mo 28d | 9mo 20d | 1y 6moянв. 2022 г. - июль 2023 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -16.13%апр. 2025 г. | 2mo 11d | 2mo 5d | 4mo 16dянв. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Коррекция 2023 года2023 | -10.25%окт. 2023 г. | 3mo 3d | 1mo 15d | 4mo 18dиюль 2023 г. - дек. 2023 г. |
Откат 2026 года2026 | -8.14%март 2026 г. | 1mo 16d | 16d | 2mo 2dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2020 года2020 | -7.99%окт. 2020 г. | 1mo 25d | 12d | 2mo 7dсент. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Показатели просадок
| DVRUX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.06% | -56.78% | +37.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.14% | -9.10% | +0.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.13% | -18.90% | +2.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.06% | -25.43% | +6.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.46% | -10.72% | +7.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.07% | 1.97% | +0.10% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с DVRUX
Добавьте UBS US Dividend Ruler Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DVRUX