PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DVRUX с USIAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DVRUX с USIAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS US Dividend Ruler Fund (DVRUX) и UBS Ultra Short Income Fund (USIAX).

DVRUX управляется UBS. Фонд был запущен 8 июл. 2020 г.. USIAX управляется UBS. Фонд был запущен 29 мая 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности DVRUX и USIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UBS US Dividend Ruler Fund (DVRUX) и UBS Ultra Short Income Fund (USIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DVRUX и USIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020
DVRUX
UBS US Dividend Ruler Fund		-1.76%16.53%20.96%13.56%-6.94%23.26%15.34%
USIAX
UBS Ultra Short Income Fund		0.13%4.54%5.35%4.47%-0.38%-0.18%0.20%

Доходность по периодам

С начала года, DVRUX показывает доходность -1.76%, что значительно ниже, чем у USIAX с доходностью 0.13%.

DVRUX

1 день
2.51%
1 месяц
-5.15%
С начала года
-1.76%
6 месяцев
-2.86%
1 год
16.70%
3 года*
15.40%
5 лет*
10.96%
10 лет*
—

USIAX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.20%
С начала года
0.13%
6 месяцев
1.10%
1 год
3.49%
3 года*
4.57%
5 лет*
2.77%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS US Dividend Ruler Fund

UBS Ultra Short Income Fund

Часто сравнивают с DVRUX:
DVRUX с QGRPXDVRUX с SCHDDVRUX с VTVDVRUX с SCHGDVRUX с VHYAXDVRUX с PWTYXDVRUX с PCLCX
Часто сравнивают с USIAX:
USIAX с SCHOUSIAX с PASIXUSIAX с FHCOXUSIAX с DFIHXUSIAX с PWTYXUSIAX с QGRPXUSIAX с BNUEX

Сравнение комиссий DVRUX и USIAX

DVRUX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии USIAX в 0.35%.

DVRUX
UBS US Dividend Ruler Fund
USIAX
UBS Ultra Short Income Fund

Доходность на риск

DVRUX vs. USIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DVRUX
Ранг доходности на риск DVRUX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVRUX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVRUX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVRUX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVRUX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVRUX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
USIAX
Ранг доходности на риск USIAX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USIAX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USIAX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USIAX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USIAX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USIAX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DVRUX c USIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS US Dividend Ruler Fund (DVRUX) и UBS Ultra Short Income Fund (USIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DVRUXUSIAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

2.37

-1.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.71

4.85

-3.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

2.99

-1.75

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.08

4.78

-3.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.41

45.29

-40.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DVRUX vs. USIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DVRUX на текущий момент составляет 1.11, что ниже коэффициента Шарпа USIAX равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVRUX и USIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DVRUXUSIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

2.37

-1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.50

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.46

+0.48

Корреляция

Корреляция между DVRUX и USIAX составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVRUX и USIAX

Дивидендная доходность DVRUX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.93%, что больше доходности USIAX в 3.63%

TTM2025202420232022202120202019
DVRUX
UBS US Dividend Ruler Fund		7.93%7.79%5.17%2.94%2.49%2.82%0.90%0.00%
USIAX
UBS Ultra Short Income Fund		3.63%4.43%5.10%3.74%1.44%0.12%0.93%1.07%

Просадки

Сравнение просадок DVRUX и USIAX

Максимальная просадка DVRUX за все время составила -19.06%, что больше максимальной просадки USIAX в -4.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVRUX и USIAX.

Загрузка...

Показатели просадок

DVRUXUSIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.06%

-4.88%

-14.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.94%

-0.81%

-9.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.06%

-4.88%

-14.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.84%

-0.20%

-5.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.53%

-0.22%

-3.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

0.09%

+2.81%

Волатильность

Сравнение волатильности DVRUX и USIAX

UBS US Dividend Ruler Fund (DVRUX) имеет более высокую волатильность в 4.57% по сравнению с UBS Ultra Short Income Fund (USIAX) с волатильностью 0.14%. Это указывает на то, что DVRUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DVRUXUSIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.57%

0.14%

+4.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.37%

0.86%

+7.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.40%

1.65%

+14.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.75%

5.63%

+9.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.79%

4.50%

+10.29%