Сравнение DVRUX с USIAX
DVRUX (UBS US Dividend Ruler Fund) and USIAX (UBS Ultra Short Income Fund) are both mutual funds - DVRUX is a Large Cap Value Equities fund managed by UBS, while USIAX is a Ultrashort Bond fund managed by UBS. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. DVRUX charges 0.50%/yr vs 0.35%/yr for USIAX.
Доходность
Сравнение доходности DVRUX и USIAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DVRUX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 1.67%
- С начала года
- 10.37%
- 6 месяцев
- 9.66%
- 1 год
- 20.96%
- 3 года*
- 18.98%
- 5 лет*
- 12.77%
- 10 лет*
- —
USIAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DVRUX и USIAX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DVRUX UBS US Dividend Ruler Fund | 1.24% |
USIAX UBS Ultra Short Income Fund | 0.22% |
Correlation
The correlation between DVRUX and USIAX is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVRUX vs. USIAX — Ранг доходности на риск
DVRUX
USIAX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение DVRUX c USIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS US Dividend Ruler Fund (DVRUX) и UBS Ultra Short Income Fund (USIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DVRUX | USIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.95 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.98 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DVRUX и USIAX
Максимальная просадка DVRUX за все время составила -19.06%, что больше максимальной просадки USIAX в -0.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVRUX и USIAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVRUX | USIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.06% | -0.10% | -18.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.14% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.13% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.21% | -0.10% | -1.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.44% | -0.02% | -3.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.11% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DVRUX и USIAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVRUX | USIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.86% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.25% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.61% | 1.33% | +10.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.81% | 1.33% | +13.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.71% | 1.33% | +13.38% |
Сравнение комиссий DVRUX и USIAX
DVRUX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии USIAX в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVRUX и USIAX
Дивидендная доходность DVRUX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.05%, что больше доходности USIAX в 0.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVRUX UBS US Dividend Ruler Fund | 7.05% | 7.79% | 5.17% | 2.94% | 2.49% | 2.82% | 0.90% |
USIAX UBS Ultra Short Income Fund | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DVRUX and USIAX have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для DVRUX и USIAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор