Сравнение DVRUX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS US Dividend Ruler Fund (DVRUX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
DVRUX управляется UBS. Фонд был запущен 8 июл. 2020 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности DVRUX и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DVRUX и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVRUX UBS US Dividend Ruler Fund | -1.76% | 16.53% | 20.96% | 13.56% | -6.94% | 23.26% | 15.34% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.17% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 29.80% |
Доходность по периодам
С начала года, DVRUX показывает доходность -1.76%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%.
DVRUX
- 1 день
- 2.51%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- -1.76%
- 6 месяцев
- -2.86%
- 1 год
- 16.70%
- 3 года*
- 15.40%
- 5 лет*
- 10.96%
- 10 лет*
- —
SCHD
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DVRUX и SCHD
DVRUX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Доходность на риск
DVRUX vs. SCHD — Ранг доходности на риск
DVRUX
SCHD
Сравнение DVRUX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS US Dividend Ruler Fund (DVRUX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DVRUX | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 0.88 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.71 | 1.32 | +0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.19 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 1.05 | +0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.41 | 3.55 | +0.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DVRUX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 0.88 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.58 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | 0.84 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между DVRUX и SCHD составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVRUX и SCHD
Дивидендная доходность DVRUX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.93%, что больше доходности SCHD в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVRUX UBS US Dividend Ruler Fund | 7.93% | 7.79% | 5.17% | 2.94% | 2.49% | 2.82% | 0.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.46% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок DVRUX и SCHD
Максимальная просадка DVRUX за все время составила -19.06%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVRUX и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| DVRUX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.06% | -33.37% | +14.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.94% | -12.74% | +2.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.06% | -16.85% | -2.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.84% | -3.43% | -2.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.53% | -3.34% | -0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 3.75% | -0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности DVRUX и SCHD
UBS US Dividend Ruler Fund (DVRUX) имеет более высокую волатильность в 4.57% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что DVRUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DVRUX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.57% | 2.33% | +2.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.37% | 7.96% | +0.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.40% | 15.69% | +0.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.75% | 14.40% | +0.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.79% | 16.70% | -1.91% |