PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DVRUX с QGRPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DVRUX с QGRPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS US Dividend Ruler Fund (DVRUX) и UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund (QGRPX).

DVRUX управляется UBS. Фонд был запущен 8 июл. 2020 г.. QGRPX управляется UBS. Фонд был запущен 8 июл. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности DVRUX и QGRPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UBS US Dividend Ruler Fund (DVRUX) и UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund (QGRPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DVRUX и QGRPX

2026 (YTD)202520242023202220212020
DVRUX
UBS US Dividend Ruler Fund		-1.76%16.53%20.96%13.56%-6.94%23.26%15.34%
QGRPX
UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund		-11.21%15.51%25.13%35.52%-25.57%29.14%14.62%

Доходность по периодам

С начала года, DVRUX показывает доходность -1.76%, что значительно выше, чем у QGRPX с доходностью -11.21%.

DVRUX

1 день
2.51%
1 месяц
-5.15%
С начала года
-1.76%
6 месяцев
-2.86%
1 год
16.70%
3 года*
15.40%
5 лет*
10.96%
10 лет*
—

QGRPX

1 день
3.61%
1 месяц
-5.51%
С начала года
-11.21%
6 месяцев
-10.79%
1 год
9.83%
3 года*
16.82%
5 лет*
9.75%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS US Dividend Ruler Fund

UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund

Часто сравнивают с DVRUX:
DVRUX с SCHDDVRUX с VTVDVRUX с SCHGDVRUX с VHYAXDVRUX с USIAXDVRUX с PWTYXDVRUX с PCLCX
Часто сравнивают с QGRPX:
QGRPX с GARPQGRPX с SCHGQGRPX с VUGQGRPX с QGRWQGRPX с IWFQGRPX с VOOQGRPX с VOOG

Сравнение комиссий DVRUX и QGRPX

И DVRUX, и QGRPX имеют комиссию равную 0.50%.

DVRUX
UBS US Dividend Ruler Fund
QGRPX
UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund

Доходность на риск

DVRUX vs. QGRPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DVRUX
Ранг доходности на риск DVRUX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVRUX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVRUX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVRUX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVRUX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVRUX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
QGRPX
Ранг доходности на риск QGRPX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QGRPX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QGRPX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QGRPX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QGRPX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QGRPX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DVRUX c QGRPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS US Dividend Ruler Fund (DVRUX) и UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund (QGRPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DVRUXQGRPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

0.54

+0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.71

0.95

+0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.13

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.08

0.21

+0.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.41

0.68

+3.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DVRUX vs. QGRPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DVRUX на текущий момент составляет 1.11, что выше коэффициента Шарпа QGRPX равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVRUX и QGRPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DVRUXQGRPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

0.54

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.51

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.63

+0.31

Корреляция

Корреляция между DVRUX и QGRPX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVRUX и QGRPX

Дивидендная доходность DVRUX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.93%, что больше доходности QGRPX в 6.94%

TTM202520242023202220212020
DVRUX
UBS US Dividend Ruler Fund		7.93%7.79%5.17%2.94%2.49%2.82%0.90%
QGRPX
UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund		6.94%6.16%3.62%0.42%1.00%2.84%0.37%

Просадки

Сравнение просадок DVRUX и QGRPX

Максимальная просадка DVRUX за все время составила -19.06%, что меньше максимальной просадки QGRPX в -30.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVRUX и QGRPX.

Загрузка...

Показатели просадок

DVRUXQGRPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.06%

-30.28%

+11.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.94%

-17.45%

+7.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.06%

-30.28%

+11.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.84%

-14.47%

+8.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.53%

-7.65%

+4.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

5.30%

-2.40%

Волатильность

Сравнение волатильности DVRUX и QGRPX

Текущая волатильность для UBS US Dividend Ruler Fund (DVRUX) составляет 4.57%, в то время как у UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund (QGRPX) волатильность равна 6.13%. Это указывает на то, что DVRUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QGRPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DVRUXQGRPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.57%

6.13%

-1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.37%

11.43%

-3.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.40%

21.16%

-4.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.75%

19.60%

-4.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.79%

19.43%

-4.64%