PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PWTYX с CONWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PWTYX с CONWX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS U.S. Allocation Fund (PWTYX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX).

PWTYX управляется UBS. Фонд был запущен 9 мая 1993 г.. CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности PWTYX и CONWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UBS U.S. Allocation Fund (PWTYX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PWTYX и CONWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PWTYX
UBS U.S. Allocation Fund		-3.38%13.28%14.01%17.73%-17.04%16.19%17.66%23.75%-7.80%15.77%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		9.02%11.95%13.58%0.20%-2.51%19.73%8.76%16.84%-1.95%7.17%

Доходность по периодам

С начала года, PWTYX показывает доходность -3.38%, что значительно ниже, чем у CONWX с доходностью 9.02%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PWTYX имеют среднегодовую доходность 8.89%, а акции CONWX немного отстают с 8.70%.

PWTYX

1 день
2.31%
1 месяц
-4.93%
С начала года
-3.38%
6 месяцев
-1.56%
1 год
12.45%
3 года*
11.97%
5 лет*
6.21%
10 лет*
8.89%

CONWX

1 день
0.77%
1 месяц
-1.27%
С начала года
9.02%
6 месяцев
11.90%
1 год
17.99%
3 года*
12.74%
5 лет*
7.52%
10 лет*
8.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS U.S. Allocation Fund

Concorde Wealth Management Fund

Часто сравнивают с PWTYX:
PWTYX с SCHGPWTYX с PCMNXPWTYX с DVRUXPWTYX с PCSIXPWTYX с BPGLXPWTYX с PASIXPWTYX с UTBPX
Часто сравнивают с CONWX:
CONWX с FDFIXCONWX с FRGAXCONWX с MACIXCONWX с VTTVXCONWX с HADAXCONWX с GWPAXCONWX с AMBFX

Сравнение комиссий PWTYX и CONWX

PWTYX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии CONWX в 1.41%.

CONWX
Concorde Wealth Management Fund
PWTYX
UBS U.S. Allocation Fund

Доходность на риск

PWTYX vs. CONWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PWTYX
Ранг доходности на риск PWTYX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWTYX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWTYX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWTYX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWTYX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWTYX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
CONWX
Ранг доходности на риск CONWX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONWX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONWX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONWX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONWX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONWX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PWTYX c CONWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS U.S. Allocation Fund (PWTYX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PWTYXCONWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

1.71

-0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

2.37

-0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.37

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.03

2.21

-1.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.19

12.51

-8.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PWTYX vs. CONWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PWTYX на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа CONWX равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PWTYX и CONWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PWTYXCONWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.71

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.74

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.78

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.79

-0.28

Корреляция

Корреляция между PWTYX и CONWX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PWTYX и CONWX

Дивидендная доходность PWTYX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.71%, что больше доходности CONWX в 3.38%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
PWTYX
UBS U.S. Allocation Fund		9.71%9.38%8.32%1.61%9.95%16.86%5.85%2.22%11.82%2.53%0.68%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		3.38%3.69%10.55%2.16%7.85%3.63%3.86%2.16%5.09%2.48%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PWTYX и CONWX

Максимальная просадка PWTYX за все время составила -51.86%, что больше максимальной просадки CONWX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWTYX и CONWX.

Загрузка...

Показатели просадок

PWTYXCONWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.86%

-26.09%

-25.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.66%

-8.60%

-0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.84%

-12.49%

-9.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.34%

-26.09%

+0.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.75%

-1.27%

-4.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.65%

-2.78%

-4.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.36%

1.52%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности PWTYX и CONWX

UBS U.S. Allocation Fund (PWTYX) имеет более высокую волатильность в 4.52% по сравнению с Concorde Wealth Management Fund (CONWX) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что PWTYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CONWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PWTYXCONWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.52%

2.25%

+2.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.59%

5.47%

+2.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.09%

10.70%

+2.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.15%

10.27%

+2.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.90%

11.16%

+1.74%