Сравнение PWRD с VDE
PWRD (TCW Transform Systems ETF) and VDE (Vanguard Energy ETF) are both Energy Equities funds. PWRD is actively managed, while VDE is passively managed. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. PWRD charges 0.75%/yr vs 0.09%/yr for VDE.
Доходность
Сравнение доходности PWRD и VDE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PWRD показывает доходность 19.90%, что значительно ниже, чем у VDE с доходностью 32.48%.
PWRD
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 1.28%
- С начала года
- 19.90%
- 6 месяцев
- 17.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VDE
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -1.99%
- С начала года
- 32.48%
- 6 месяцев
- 28.99%
- 1 год
- 48.54%
- 3 года*
- 18.32%
- 5 лет*
- 20.47%
- 10 лет*
- 9.47%
Сравнение доходности по годам PWRD и VDE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PWRD TCW Transform Systems ETF | 19.90% | 7.66% |
VDE Vanguard Energy ETF | 32.48% | 6.84% |
Correlation
The correlation between PWRD and VDE is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2025 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PWRD vs. VDE — Ранг доходности на риск
PWRD
VDE
Сравнение PWRD c VDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Transform Systems ETF (PWRD) и Vanguard Energy ETF (VDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PWRD | VDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.41 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.32 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.32 | 0.28 | +1.04 |
Просадки
Сравнение просадок PWRD и VDE
Максимальная просадка PWRD за все время составила -14.12%, что меньше максимальной просадки VDE в -74.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWRD и VDE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PWRD | VDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.12% | -74.20% | +60.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.80% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.41% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.58% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -69.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.67% | -6.27% | +5.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.15% | -19.96% | +16.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.02% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PWRD и VDE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PWRD | VDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.99% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.27% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.98% | 20.34% | +3.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.98% | 26.40% | -2.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.98% | 29.93% | -5.95% |
Сравнение комиссий PWRD и VDE
PWRD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VDE в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWRD и VDE
PWRD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VDE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWRD TCW Transform Systems ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VDE Vanguard Energy ETF | 2.37% | 3.11% | 3.23% | 3.34% | 3.65% | 4.13% | 4.76% | 3.42% | 3.35% | 2.90% | 2.31% | 3.17% |
Часто задаваемые вопросы
PWRD and VDE have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VDE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VDE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.75% for PWRD.
VDE has the higher dividend yield at 2.37%, compared with 0.00% for PWRD.
They also come from different issuers: TCW and Vanguard. Their fees differ too: 0.75% for PWRD and 0.09% for VDE.
Подберите оптимальное распределение для PWRD и VDE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор