PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PWRD с VDE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PWRD с VDE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TCW Transform Systems ETF (PWRD) и Vanguard Energy ETF (VDE).

PWRD и VDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PWRD - это активно управляемый фонд от TCW. Фонд был запущен 2 февр. 2022 г.. VDE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности PWRD и VDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Transform Systems ETF (PWRD) и Vanguard Energy ETF (VDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PWRD и VDE

2026 (YTD)2025
PWRD
TCW Transform Systems ETF		3.12%7.66%
VDE
Vanguard Energy ETF		33.23%6.84%

Доходность по периодам

С начала года, PWRD показывает доходность 3.12%, что значительно ниже, чем у VDE с доходностью 33.23%.

PWRD

1 день
1.43%
1 месяц
-7.98%
С начала года
3.12%
6 месяцев
0.56%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VDE

1 день
-3.61%
1 месяц
4.27%
С начала года
33.23%
6 месяцев
34.21%
1 год
31.84%
3 года*
17.03%
5 лет*
23.32%
10 лет*
10.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TCW Transform Systems ETF

Vanguard Energy ETF

Часто сравнивают с PWRD:
PWRD с DTCRPWRD с SPMOPWRD с UTESPWRD с ALAIPWRD с EXIPWRD с TCAIPWRD с FPX
Часто сравнивают с VDE:
VDE с XLEVDE с IXCVDE с FENYVDE с VOOVDE с VGENXVDE с XOPVDE с IYE

Сравнение комиссий PWRD и VDE

PWRD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VDE в 0.10%.

PWRD
TCW Transform Systems ETF
VDE
Vanguard Energy ETF

Доходность на риск

PWRD vs. VDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PWRD
VDE
Ранг доходности на риск VDE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDE: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PWRD c VDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Transform Systems ETF (PWRD) и Vanguard Energy ETF (VDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

PWRD vs. VDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PWRDVDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.27

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.28

+0.34

Корреляция

Корреляция между PWRD и VDE составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PWRD и VDE

PWRD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VDE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PWRD
TCW Transform Systems ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VDE
Vanguard Energy ETF		2.36%3.11%3.23%3.34%3.65%4.13%4.76%3.42%3.35%2.90%2.31%3.17%

Просадки

Сравнение просадок PWRD и VDE

Максимальная просадка PWRD за все время составила -14.12%, что меньше максимальной просадки VDE в -74.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWRD и VDE.

Загрузка...

Показатели просадок

PWRDVDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.12%

-74.20%

+60.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-18.91%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.58%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-69.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.39%

-5.74%

-3.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.31%

-20.06%

+16.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

6.61%

—

Волатильность

Сравнение волатильности PWRD и VDE

Загрузка...

Волатильность по периодам

PWRDVDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

6.29%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

14.31%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.64%

25.19%

-1.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.64%

26.53%

-2.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.64%

29.88%

-6.24%