Сравнение DARP с BTCI
DARP (Grizzle Growth ETF) and BTCI (NEOS Bitcoin High Income ETF) are both exchange-traded funds - DARP is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Grizzle, while BTCI is a Cryptocurrency fund actively managed by Neos. Both are actively managed. Over the past year, DARP returned 82.62% vs -33.43% for BTCI. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. DARP charges 0.75%/yr vs 0.99%/yr for BTCI.
Доходность
Сравнение доходности DARP и BTCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DARP показывает доходность 32.67%, что значительно выше, чем у BTCI с доходностью -22.74%.
DARP
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- 8.18%
- С начала года
- 32.67%
- 6 месяцев
- 34.22%
- 1 год
- 82.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTCI
- 1 день
- -2.56%
- 1 месяц
- -16.29%
- С начала года
- -22.74%
- 6 месяцев
- -26.41%
- 1 год
- -33.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DARP и BTCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DARP Grizzle Growth ETF | 32.67% | 40.19% | 0.35% |
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | -22.74% | -1.09% | 28.24% |
Correlation
The correlation between DARP and BTCI is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2024 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DARP vs. BTCI — Ранг доходности на риск
DARP
BTCI
Сравнение DARP c BTCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grizzle Growth ETF (DARP) и NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DARP | BTCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 0.87 | +0.68 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.03 | -0.75 | +7.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.75 | -1.34 | +28.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DARP | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.59 | -0.86 | +4.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.49 | -0.03 | +1.52 |
Просадки
Сравнение просадок DARP и BTCI
Максимальная просадка DARP за все время составила -30.27%, что меньше максимальной просадки BTCI в -44.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DARP и BTCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DARP | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.27% | -44.98% | +14.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.82% | -44.98% | +33.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.76% | -42.87% | +42.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.64% | -15.18% | +10.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.10% | 25.05% | -21.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности DARP и BTCI
Текущая волатильность для Grizzle Growth ETF (DARP) составляет 7.07%, в то время как у NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) волатильность равна 8.35%. Это указывает на то, что DARP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DARP | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.07% | 8.35% | -1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.49% | 30.94% | -13.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.16% | 38.93% | -15.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.11% | 40.11% | -14.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.11% | 40.11% | -14.00% |
Сравнение комиссий DARP и BTCI
DARP берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии BTCI в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DARP и BTCI
Дивидендная доходность DARP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности BTCI в 43.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | 43.16% | 36.46% | 6.76% | 0.00% |
DARP Grizzle Growth ETF | 0.33% | 0.43% | 1.93% | 0.32% |
Часто задаваемые вопросы
DARP and BTCI have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTCI has higher volatility (8.35%) compared to DARP (7.07%). In terms of maximum drawdown, DARP dropped -30.27% vs BTCI's -44.98%.
On 1-year performance, DARP leads with 82.62% vs -33.43% for BTCI. On fees, DARP is cheaper at 0.75% per year. On volatility, DARP has been the lower-risk option at 7.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DARP has performed better with a 82.62% return vs -33.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DARP is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.99% for BTCI.
BTCI has the higher dividend yield at 43.16%, compared with 0.33% for DARP.
DARP is categorized as Large Cap Growth Equities, while BTCI is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Grizzle and Neos. Their fees differ too: 0.75% for DARP and 0.99% for BTCI.
DARP currently has the higher Sharpe Ratio (3.59 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DARP и BTCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор