Сравнение DARP с BTCI
DARP (Grizzle Growth ETF) and BTCI (NEOS Bitcoin High Income ETF) are both exchange-traded funds - DARP is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Grizzle, while BTCI is a Cryptocurrency fund actively managed by Neos. Both are actively managed. Over the past year, DARP returned 68.50% vs -35.09% for BTCI. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. DARP charges 0.75%/yr vs 0.99%/yr for BTCI.
Доходность
Сравнение доходности DARP и BTCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DARP показывает доходность 26.21%, что значительно выше, чем у BTCI с доходностью -26.19%.
DARP
- 1 день
- -4.47%
- 1 месяц
- -1.76%
- С начала года
- 26.21%
- 6 месяцев
- 25.50%
- 1 год
- 68.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTCI
- 1 день
- -3.23%
- 1 месяц
- -17.15%
- С начала года
- -26.19%
- 6 месяцев
- -26.22%
- 1 год
- -35.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DARP и BTCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DARP Grizzle Growth ETF | 26.21% | 40.19% | 1.11% |
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | -26.19% | -1.09% | 26.12% |
Correlation
The correlation between DARP and BTCI is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2024 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DARP vs. BTCI — Ранг доходности на риск
DARP
BTCI
Сравнение DARP c BTCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grizzle Growth ETF (DARP) и NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DARP | BTCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 0.86 | +0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.83 | -0.75 | +6.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.69 | -1.30 | +21.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DARP и BTCI
Максимальная просадка DARP за все время составила -30.27%, что меньше максимальной просадки BTCI в -47.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DARP и BTCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DARP | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.27% | -47.16% | +16.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.82% | -47.16% | +35.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.59% | -45.42% | +39.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.64% | -16.05% | +11.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.32% | 27.00% | -23.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности DARP и BTCI
Текущая волатильность для Grizzle Growth ETF (DARP) составляет 10.71%, в то время как у NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) волатильность равна 12.63%. Это указывает на то, что DARP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DARP | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.71% | 12.63% | -1.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.20% | 31.38% | -12.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.83% | 39.73% | -14.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.48% | 40.33% | -13.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.48% | 40.33% | -13.85% |
Сравнение комиссий DARP и BTCI
DARP берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии BTCI в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DARP и BTCI
Дивидендная доходность DARP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности BTCI в 48.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | 48.44% | 36.46% | 6.76% | 0.00% |
DARP Grizzle Growth ETF | 0.34% | 0.43% | 1.93% | 0.32% |
Часто задаваемые вопросы
DARP and BTCI have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTCI has higher volatility (12.63%) compared to DARP (10.71%). In terms of maximum drawdown, DARP dropped -30.27% vs BTCI's -47.16%.
On 1-year performance, DARP leads with 68.50% vs -35.09% for BTCI. On fees, DARP is cheaper at 0.75% per year. On volatility, DARP has been the lower-risk option at 10.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DARP has performed better with a 68.50% return vs -35.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DARP is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.99% for BTCI.
BTCI has the higher dividend yield at 48.44%, compared with 0.34% for DARP.
DARP is categorized as Large Cap Growth Equities, while BTCI is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Grizzle and Neos. Their fees differ too: 0.75% for DARP and 0.99% for BTCI.
DARP currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DARP и BTCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор