PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DARP с BTCI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DARP с BTCI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Grizzle Growth ETF (DARP) и NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI).

DARP и BTCI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DARP - это активно управляемый фонд от Grizzle. Фонд был запущен 15 дек. 2021 г.. BTCI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 16 окт. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности DARP и BTCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grizzle Growth ETF (DARP) и NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DARP и BTCI

2026 (YTD)20252024
DARP
Grizzle Growth ETF		5.52%40.19%0.35%
BTCI
NEOS Bitcoin High Income ETF		-20.23%-1.09%28.24%

Доходность по периодам

С начала года, DARP показывает доходность 5.52%, что значительно выше, чем у BTCI с доходностью -20.23%.

DARP

1 день
1.18%
1 месяц
-6.55%
С начала года
5.52%
6 месяцев
12.87%
1 год
64.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BTCI

1 день
0.09%
1 месяц
-0.24%
С начала года
-20.23%
6 месяцев
-37.90%
1 год
-15.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grizzle Growth ETF

NEOS Bitcoin High Income ETF

Часто сравнивают с DARP:
DARP с FSPSXDARP с SMHDARP с FNGUDARP с VONGDARP с FMAGDARP с VOODARP с ATFV
Часто сравнивают с BTCI:
BTCI с BITOBTCI с YBTCBTCI с IBITBTCI с MSTYBTCI с BITIBTCI с QQQBTCI с ibit

Сравнение комиссий DARP и BTCI

DARP берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии BTCI в 0.98%.

BTCI
NEOS Bitcoin High Income ETF
DARP
Grizzle Growth ETF

Доходность на риск

DARP vs. BTCI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DARP
Ранг доходности на риск DARP: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DARP: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DARP: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DARP: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DARP: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DARP: 9595
Ранг коэф-та Мартина
BTCI
Ранг доходности на риск BTCI: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCI: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCI: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCI: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCI: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCI: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DARP c BTCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grizzle Growth ETF (DARP) и NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DARPBTCIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.19

-0.39

+2.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.74

-0.30

+3.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

0.96

+0.43

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.15

-0.30

+4.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.03

-0.66

+17.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DARP vs. BTCI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DARP на текущий момент составляет 2.19, что выше коэффициента Шарпа BTCI равного -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DARP и BTCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DARPBTCIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

-0.39

+2.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

0.02

+1.11

Корреляция

Корреляция между DARP и BTCI составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DARP и BTCI

Дивидендная доходность DARP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности BTCI в 43.58%

TTM202520242023
DARP
Grizzle Growth ETF		0.41%0.43%1.93%0.32%
BTCI
NEOS Bitcoin High Income ETF		43.58%36.46%6.76%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DARP и BTCI

Максимальная просадка DARP за все время составила -30.27%, что меньше максимальной просадки BTCI в -44.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DARP и BTCI.

Загрузка...

Показатели просадок

DARPBTCIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.27%

-44.98%

+14.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.92%

-44.98%

+29.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.02%

-41.01%

+32.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.84%

-12.85%

+8.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.88%

20.50%

-16.62%

Волатильность

Сравнение волатильности DARP и BTCI

Текущая волатильность для Grizzle Growth ETF (DARP) составляет 9.11%, в то время как у NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) волатильность равна 10.21%. Это указывает на то, что DARP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DARPBTCIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.11%

10.21%

-1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.29%

33.66%

-14.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.51%

40.04%

-10.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.41%

41.35%

-14.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.41%

41.35%

-14.94%