Сравнение DARP с BTCI
DARP (Grizzle Growth ETF) and BTCI (NEOS Bitcoin High Income ETF) are both exchange-traded funds - DARP is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Grizzle, while BTCI is a Cryptocurrency fund actively managed by Neos. Both are actively managed. Over the past year, DARP returned 52.56% vs -41.43% for BTCI. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. DARP charges 0.75%/yr vs 0.99%/yr for BTCI.
Доходность
Сравнение доходности DARP и BTCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DARP показывает доходность 22.80%, что значительно выше, чем у BTCI с доходностью -24.61%.
DARP
- 1 день
- -2.89%
- 1 месяц
- -3.83%
- 6 месяцев
- 16.21%
- С начала года
- 22.80%
- 1 год
- 52.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTCI
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- -3.01%
- 6 месяцев
- -29.88%
- С начала года
- -24.61%
- 1 год
- -41.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DARP и BTCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DARP Grizzle Growth ETF | 22.80% | 40.19% | 1.11% |
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | -24.61% | -1.09% | 26.12% |
Correlation
The correlation between DARP and BTCI is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2024 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DARP vs. BTCI — Ранг доходности на риск
DARP
BTCI
Сравнение DARP c BTCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grizzle Growth ETF (DARP) и NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DARP | BTCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 0.83 | +0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.47 | -0.86 | +5.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.84 | -1.41 | +16.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DARP и BTCI
Максимальная просадка DARP за все время составила -30.27%, что меньше максимальной просадки BTCI в -48.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DARP и BTCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DARP | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.27% | -48.42% | +18.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.82% | -48.42% | +36.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.14% | -44.25% | +36.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.64% | -17.15% | +12.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.55% | 29.39% | -25.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности DARP и BTCI
Grizzle Growth ETF (DARP) и NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) имеют волатильность 10.07% и 9.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DARP | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.07% | 9.70% | +0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.22% | 31.60% | -11.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.76% | 39.91% | -14.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.61% | 40.04% | -13.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.61% | 40.04% | -13.43% |
Сравнение комиссий DARP и BTCI
DARP берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии BTCI в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DARP и BTCI
Дивидендная доходность DARP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности BTCI в 42.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | 42.61% | 36.46% | 6.76% | 0.00% |
DARP Grizzle Growth ETF | 0.35% | 0.43% | 1.93% | 0.32% |
Часто задаваемые вопросы
DARP and BTCI have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DARP has higher volatility (10.07%) compared to BTCI (9.70%). In terms of maximum drawdown, DARP dropped -30.27% vs BTCI's -48.42%.
On 1-year performance, DARP leads with 52.56% vs -41.43% for BTCI. On fees, DARP is cheaper at 0.75% per year. On volatility, BTCI has been the lower-risk option at 9.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DARP has performed better with a 52.56% return vs -41.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DARP is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.99% for BTCI.
BTCI has the higher dividend yield at 42.61%, compared with 0.35% for DARP.
DARP is categorized as Large Cap Growth Equities, while BTCI is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Grizzle and Neos. Their fees differ too: 0.75% for DARP and 0.99% for BTCI.
DARP currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DARP и BTCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор