PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DARP с FNGU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DARP с FNGU

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

DARP (Grizzle Growth ETF) and FNGU (MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs) are both exchange-traded funds - DARP is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Grizzle, while FNGU is a Leveraged Equities fund tracking the NYSE FANG+ Index (Gross Total Return) (300%). DARP is actively managed, while FNGU is passively managed. Over the past year, DARP returned 68.50% vs 17.53% for FNGU. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DARP charges 0.75%/yr vs 2.60%/yr for FNGU.

Доходность

Сравнение доходности DARP и FNGU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grizzle Growth ETF (DARP) и MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (FNGU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DARP показывает доходность 26.21%, что значительно выше, чем у FNGU с доходностью -0.99%.

DARP

1 день
-4.47%
1 месяц
-1.76%
С начала года
26.21%
6 месяцев
25.50%
1 год
68.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FNGU

1 день
-7.64%
1 месяц
-12.95%
С начала года
-0.99%
6 месяцев
-5.84%
1 год
17.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DARP и FNGU

2026 (YTD)2025
DARP
Grizzle Growth ETF		26.21%33.11%
FNGU
MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs		-0.99%3.02%

Correlation

The correlation between DARP and FNGU is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г.

0.79

The correlation between DARP and FNGU has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DARP и FNGU

Секторы
DARP
FNGU

Технологии

49.5%
60.6%

Коммуникационные услуги

17.2%
29.8%

Энергетика

8.2%

-

Промышленность

7.7%

-

Потребительский циклический сектор

5.6%
9.6%

Коммунальные услуги

4.6%

-

Сырьевые материалы

3.2%

-

Здравоохранение

1.4%

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

DARP
49.5%
FNGU
60.6%

Коммуникационные услуги

DARP
17.2%
FNGU
29.8%

Энергетика

DARP
8.2%
FNGU

-

Промышленность

DARP
7.7%
FNGU

-

Потребительский циклический сектор

DARP
5.6%
FNGU
9.6%

Коммунальные услуги

DARP
4.6%
FNGU

-

Сырьевые материалы

DARP
3.2%
FNGU

-

Здравоохранение

DARP
1.4%
FNGU

-

Потребительский защитный сектор

DARP

-

FNGU

-

Финансовые услуги

DARP

-

FNGU

-

Недвижимость

DARP

-

FNGU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grizzle Growth ETF

MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs

Часто сравнивают с DARP:
DARP с SMHDARP с FSPSXDARP с VONGDARP с FMAGDARP с BTCIDARP с SPITDARP с VOO
Часто сравнивают с FNGU:
FNGU с TQQQFNGU с BULZFNGU с FNGDFNGU с FNGOFNGU с SOXLFNGU с FNGGFNGU с TECL

Доходность на риск

DARP vs. FNGU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DARP
Ранг доходности на риск DARP: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DARP: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DARP: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DARP: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DARP: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DARP: 9191
Ранг коэф-та Мартина
FNGU
Ранг доходности на риск FNGU: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGU: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGU: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGU: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGU: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGU: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DARP c FNGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grizzle Growth ETF (DARP) и MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (FNGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DARPFNGUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.77
0.27

+2.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
0.81

+2.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.10

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.83

0.30

+5.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.69

0.70

+19.99

DARP vs. FNGU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DARP на текущий момент составляет 2.77, что выше коэффициента Шарпа FNGU равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DARP и FNGU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DARP и FNGU

Максимальная просадка DARP за все время составила -30.27%, что меньше максимальной просадки FNGU в -61.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DARP и FNGU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DARPFNGUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.27%

-61.30%

+31.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.82%

-59.55%

+47.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.59%

-30.82%

+25.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.64%

-22.27%

+17.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

25.17%

-21.85%

Волатильность

Сравнение волатильности DARP и FNGU

Текущая волатильность для Grizzle Growth ETF (DARP) составляет 10.71%, в то время как у MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (FNGU) волатильность равна 33.21%. Это указывает на то, что DARP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DARPFNGUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.71%

33.21%

-22.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.20%

52.56%

-33.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.83%

64.46%

-39.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.48%

81.18%

-54.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.48%

81.18%

-54.70%

Сравнение комиссий DARP и FNGU

DARP берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии FNGU в 2.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DARP и FNGU

Дивидендная доходность DARP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, тогда как FNGU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
DARP
Grizzle Growth ETF		0.34%0.43%1.93%0.32%
FNGU
MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DARP and FNGU have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNGU has higher volatility (33.21%) compared to DARP (10.71%). In terms of maximum drawdown, DARP dropped -30.27% vs FNGU's -61.30%.

On 1-year performance, DARP leads with 68.50% vs 17.53% for FNGU. On fees, DARP is cheaper at 0.75% per year. On volatility, DARP has been the lower-risk option at 10.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DARP has performed better with a 68.50% return vs 17.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DARP is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 2.60% for FNGU.

DARP has the higher dividend yield at 0.34%, compared with 0.00% for FNGU.

DARP is categorized as Large Cap Growth Equities, while FNGU is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Grizzle and Bank of Montreal. Their fees differ too: 0.75% for DARP and 2.60% for FNGU.

DARP currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DARP и FNGU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор