PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DARP с FNGU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DARP и FNGU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grizzle Growth ETF (DARP) и MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DARP и FNGU


2026 (YTD)2025
DARP
Grizzle Growth ETF
5.52%33.74%
FNGU
MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN
-35.43%4.24%

Доходность по периодам

С начала года, DARP показывает доходность 5.52%, что значительно выше, чем у FNGU с доходностью -35.43%.


DARP

1 день
1.18%
1 месяц
-6.55%
С начала года
5.52%
6 месяцев
12.87%
1 год
64.33%
3 года*
5 лет*
10 лет*

FNGU

1 день
4.35%
1 месяц
-14.02%
С начала года
-35.43%
6 месяцев
-44.05%
1 год
17.93%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Grizzle Growth ETF

MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN

Сравнение комиссий DARP и FNGU

DARP берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии FNGU в 0.95%.


Доходность на риск

DARP vs. FNGU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DARP
Ранг доходности на риск DARP: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DARP: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DARP: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DARP: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DARP: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DARP: 9595
Ранг коэф-та Мартина

FNGU
Ранг доходности на риск FNGU: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGU: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGU: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGU: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGU: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGU: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DARP c FNGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grizzle Growth ETF (DARP) и MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DARPFNGUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.19

0.23

+1.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.74

0.92

+1.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.12

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.15

0.38

+3.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.03

1.00

+16.03

DARP vs. FNGU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DARP на текущий момент составляет 2.19, что выше коэффициента Шарпа FNGU равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DARP и FNGU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DARPFNGUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

0.23

+1.96

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

-0.37

+1.50

Корреляция

Корреляция между DARP и FNGU составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DARP и FNGU

Дивидендная доходность DARP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, тогда как FNGU не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202520242023
DARP
Grizzle Growth ETF
0.41%0.43%1.93%0.32%
FNGU
MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN
0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DARP и FNGU

Максимальная просадка DARP за все время составила -30.27%, что меньше максимальной просадки FNGU в -60.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DARP и FNGU.


Загрузка...

Показатели просадок


DARPFNGUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.27%

-60.84%

+30.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.92%

-59.55%

+43.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.02%

-51.94%

+43.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.84%

-21.87%

+17.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.88%

22.51%

-18.63%

Волатильность

Сравнение волатильности DARP и FNGU

Текущая волатильность для Grizzle Growth ETF (DARP) составляет 9.11%, в то время как у MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU) волатильность равна 24.03%. Это указывает на то, что DARP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DARPFNGUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.11%

24.03%

-14.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.29%

44.97%

-25.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.51%

77.71%

-48.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.41%

80.80%

-54.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.41%

80.80%

-54.39%