Сравнение DARP с FNGU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Grizzle Growth ETF (DARP) и MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU).
DARP и FNGU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DARP - это активно управляемый фонд от Grizzle. Фонд был запущен 15 дек. 2021 г.. FNGU - это пассивный фонд от Bank of Montreal, который отслеживает доходность NYSE FANG (TR) (300%). Фонд был запущен 22 янв. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности DARP и FNGU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DARP и FNGU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DARP Grizzle Growth ETF | 5.52% | 33.74% |
FNGU MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN | -35.43% | 4.24% |
Доходность по периодам
С начала года, DARP показывает доходность 5.52%, что значительно выше, чем у FNGU с доходностью -35.43%.
DARP
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -6.55%
- С начала года
- 5.52%
- 6 месяцев
- 12.87%
- 1 год
- 64.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FNGU
- 1 день
- 4.35%
- 1 месяц
- -14.02%
- С начала года
- -35.43%
- 6 месяцев
- -44.05%
- 1 год
- 17.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DARP и FNGU
DARP берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии FNGU в 0.95%.
Доходность на риск
DARP vs. FNGU — Ранг доходности на риск
DARP
FNGU
Сравнение DARP c FNGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grizzle Growth ETF (DARP) и MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DARP | FNGU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.19 | 0.23 | +1.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.74 | 0.92 | +1.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.12 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.15 | 0.38 | +3.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.03 | 1.00 | +16.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DARP | FNGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19 | 0.23 | +1.96 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.13 | -0.37 | +1.50 |
Корреляция
Корреляция между DARP и FNGU составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DARP и FNGU
Дивидендная доходность DARP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, тогда как FNGU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DARP Grizzle Growth ETF | 0.41% | 0.43% | 1.93% | 0.32% |
FNGU MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DARP и FNGU
Максимальная просадка DARP за все время составила -30.27%, что меньше максимальной просадки FNGU в -60.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DARP и FNGU.
Загрузка...
Показатели просадок
| DARP | FNGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.27% | -60.84% | +30.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.92% | -59.55% | +43.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.02% | -51.94% | +43.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.84% | -21.87% | +17.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.88% | 22.51% | -18.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности DARP и FNGU
Текущая волатильность для Grizzle Growth ETF (DARP) составляет 9.11%, в то время как у MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU) волатильность равна 24.03%. Это указывает на то, что DARP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DARP | FNGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.11% | 24.03% | -14.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.29% | 44.97% | -25.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.51% | 77.71% | -48.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.41% | 80.80% | -54.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.41% | 80.80% | -54.39% |