Сравнение DARP с SMH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Grizzle Growth ETF (DARP) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH).
DARP и SMH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DARP - это активно управляемый фонд от Grizzle. Фонд был запущен 15 дек. 2021 г.. SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DARP или SMH.
Основные характеристики
| DARP | SMH | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.87% | 32.13% |
| Дох-ть за 1 год | 17.82% | 59.18% |
| Коэф-т Шарпа | 0.76 | 1.71 |
| Дневная вол-ть | 23.06% | 33.76% |
| Макс. просадка | -24.36% | -95.73% |
| Текущая просадка | -12.40% | -17.85% |
Корреляция
Корреляция между DARP и SMH составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DARP и SMH
С начала года, DARP показывает доходность 11.87%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 32.13%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DARP и SMH
DARP берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SMH в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DARP c SMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grizzle Growth ETF (DARP) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DARP и SMH
Дивидендная доходность DARP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности SMH в 0.45%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DARP Grizzle Growth ETF | 0.29% | 0.32% | 1.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.45% | 0.60% | 2.37% | 1.02% | 1.38% | 6.00% | 3.75% | 2.85% | 1.61% | 4.28% | 2.31% | 3.11% |
Просадки
Сравнение просадок DARP и SMH
Максимальная просадка DARP за все время составила -24.36%, что меньше максимальной просадки SMH в -95.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DARP и SMH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DARP и SMH
Текущая волатильность для Grizzle Growth ETF (DARP) составляет 7.59%, в то время как у VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 12.44%. Это указывает на то, что DARP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.