PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DARP с SMH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DARP с SMH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Grizzle Growth ETF (DARP) и VanEck Semiconductor ETF (SMH).

DARP и SMH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DARP - это активно управляемый фонд от Grizzle. Фонд был запущен 15 дек. 2021 г.. SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности DARP и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grizzle Growth ETF (DARP) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DARP и SMH

2026 (YTD)202520242023
DARP
Grizzle Growth ETF		5.52%40.19%24.63%6.25%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		8.84%49.17%39.10%16.56%

Доходность по периодам

С начала года, DARP показывает доходность 5.52%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 8.84%.

DARP

1 день
1.18%
1 месяц
-6.55%
С начала года
5.52%
6 месяцев
12.87%
1 год
64.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SMH

1 день
2.24%
1 месяц
-3.55%
С начала года
8.84%
6 месяцев
17.83%
1 год
85.04%
3 года*
44.53%
5 лет*
26.15%
10 лет*
31.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grizzle Growth ETF

VanEck Semiconductor ETF

Часто сравнивают с DARP:
DARP с FSPSXDARP с FNGUDARP с VONGDARP с BTCIDARP с FMAGDARP с VOODARP с ATFV
Часто сравнивают с SMH:
SMH с SOXXSMH с QQQSMH с VGTSMH с FSELXSMH с SPYSMH с SMHXSMH с XLK

Сравнение комиссий DARP и SMH

DARP берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SMH в 0.35%.

DARP
Grizzle Growth ETF
SMH
VanEck Semiconductor ETF

Доходность на риск

DARP vs. SMH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DARP
Ранг доходности на риск DARP: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DARP: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DARP: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DARP: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DARP: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DARP: 9595
Ранг коэф-та Мартина
SMH
Ранг доходности на риск SMH: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DARP c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grizzle Growth ETF (DARP) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DARPSMHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.19

2.32

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.74

2.92

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.41

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.15

5.39

-1.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.03

19.22

-2.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DARP vs. SMH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DARP на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMH равному 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DARP и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DARPSMHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

2.32

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.98

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

0.28

+0.85

Корреляция

Корреляция между DARP и SMH составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DARP и SMH

Дивидендная доходность DARP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что больше доходности SMH в 0.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DARP
Grizzle Growth ETF		0.41%0.43%1.93%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		0.28%0.31%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%

Просадки

Сравнение просадок DARP и SMH

Максимальная просадка DARP за все время составила -30.27%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DARP и SMH.

Загрузка...

Показатели просадок

DARPSMHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.27%

-84.96%

+54.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.92%

-15.95%

+0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-45.30%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.02%

-8.02%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.84%

-41.35%

+36.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.88%

4.47%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности DARP и SMH

Текущая волатильность для Grizzle Growth ETF (DARP) составляет 9.11%, в то время как у VanEck Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 11.74%. Это указывает на то, что DARP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DARPSMHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.11%

11.74%

-2.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.29%

24.02%

-4.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.51%

36.88%

-7.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.41%

34.68%

-8.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.41%

32.29%

-5.88%