PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DARP с SMH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DARP с SMH

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DARP (Grizzle Growth ETF) and SMH (VanEck Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - DARP is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Grizzle, while SMH is a Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. DARP is actively managed, while SMH is passively managed. Over the past year, DARP returned 82.62% vs 157.20% for SMH. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. DARP charges 0.75%/yr vs 0.35%/yr for SMH.

Доходность

Сравнение доходности DARP и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grizzle Growth ETF (DARP) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DARP показывает доходность 32.67%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 77.13%.

DARP

1 день
-0.76%
1 месяц
8.18%
С начала года
32.67%
6 месяцев
34.22%
1 год
82.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SMH

1 день
0.90%
1 месяц
25.87%
С начала года
77.13%
6 месяцев
75.61%
1 год
157.20%
3 года*
64.17%
5 лет*
39.21%
10 лет*
37.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DARP и SMH

2026 (YTD)202520242023
DARP
Grizzle Growth ETF		32.67%40.19%24.63%6.25%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		77.13%49.17%39.10%16.56%

Correlation

The correlation between DARP and SMH is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2023 г.

0.87

The correlation between DARP and SMH has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DARP и SMH

Секторы
DARP
SMH

Технологии

45.8%
100.0%

Коммуникационные услуги

19.4%

-

Промышленность

12.0%

-

Энергетика

9.9%

-

Потребительский циклический сектор

6.6%

-

Коммунальные услуги

5.4%

-

Сырьевые материалы

4.7%

-

Здравоохранение

1.4%

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

DARP
45.8%
SMH
100.0%

Коммуникационные услуги

DARP
19.4%
SMH

-

Промышленность

DARP
12.0%
SMH

-

Энергетика

DARP
9.9%
SMH

-

Потребительский циклический сектор

DARP
6.6%
SMH

-

Коммунальные услуги

DARP
5.4%
SMH

-

Сырьевые материалы

DARP
4.7%
SMH

-

Здравоохранение

DARP
1.4%
SMH

-

Потребительский защитный сектор

DARP

-

SMH

-

Финансовые услуги

DARP

-

SMH

-

Недвижимость

DARP

-

SMH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grizzle Growth ETF

VanEck Semiconductor ETF

Часто сравнивают с DARP:
DARP с FSPSXDARP с VONGDARP с FMAGDARP с FNGUDARP с BTCIDARP с SPITDARP с VOO
Часто сравнивают с SMH:
SMH с SOXXSMH с QQQSMH с VGTSMH с FSELXSMH с SPYSMH с SMHXSMH с XLK

Доходность на риск

DARP vs. SMH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DARP
Ранг доходности на риск DARP: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DARP: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DARP: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DARP: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DARP: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DARP: 9494
Ранг коэф-та Мартина
SMH
Ранг доходности на риск SMH: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DARP c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grizzle Growth ETF (DARP) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DARPSMHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.59
5.19

-1.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.03
5.22

-1.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.72

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.03

10.59

-3.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

26.75

40.63

-13.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DARP vs. SMH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DARP на текущий момент составляет 3.59, что ниже коэффициента Шарпа SMH равного 5.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DARP и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DARPSMHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.59

5.19

-1.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.13

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.16

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.49

0.34

+1.15

Просадки

Сравнение просадок DARP и SMH

Максимальная просадка DARP за все время составила -30.27%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DARP и SMH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DARPSMHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.27%

-84.96%

+54.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.82%

-14.93%

+3.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-35.74%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-45.30%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

0.00%

-0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.64%

-41.09%

+36.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

3.89%

-0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности DARP и SMH

Текущая волатильность для Grizzle Growth ETF (DARP) составляет 7.07%, в то время как у VanEck Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 11.47%. Это указывает на то, что DARP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DARPSMHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.07%

11.47%

-4.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.49%

24.29%

-6.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.16%

30.56%

-7.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.11%

35.01%

-8.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.11%

32.57%

-6.46%

Сравнение комиссий DARP и SMH

DARP берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SMH в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DARP и SMH

Дивидендная доходность DARP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что больше доходности SMH в 0.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DARP
Grizzle Growth ETF		0.33%0.43%1.93%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		0.17%0.31%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%

Часто задаваемые вопросы

DARP and SMH have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMH has higher volatility (11.47%) compared to DARP (7.07%). In terms of maximum drawdown, DARP dropped -30.27% vs SMH's -84.96%.

On 1-year performance, SMH leads with 157.20% vs 82.62% for DARP. On fees, SMH is cheaper at 0.35% per year. On volatility, DARP has been the lower-risk option at 7.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SMH has performed better with a 157.20% return vs 82.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMH is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for DARP.

DARP has the higher dividend yield at 0.33%, compared with 0.17% for SMH.

DARP is categorized as Large Cap Growth Equities, while SMH is Semiconductors. They also come from different issuers: Grizzle and VanEck. Their fees differ too: 0.75% for DARP and 0.35% for SMH.

SMH currently has the higher Sharpe Ratio (5.19 vs 3.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DARP и SMH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор