Сравнение DARP с VONG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Grizzle Growth ETF (DARP) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG).
DARP и VONG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DARP - это активно управляемый фонд от Grizzle. Фонд был запущен 15 дек. 2021 г.. VONG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности DARP и VONG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DARP и VONG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DARP Grizzle Growth ETF | 5.52% | 40.19% | 24.63% | 6.25% |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | -8.97% | 18.45% | 33.20% | 10.95% |
Доходность по периодам
С начала года, DARP показывает доходность 5.52%, что значительно выше, чем у VONG с доходностью -8.97%.
DARP
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -6.55%
- С начала года
- 5.52%
- 6 месяцев
- 12.87%
- 1 год
- 64.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VONG
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -4.62%
- С начала года
- -8.97%
- 6 месяцев
- -8.47%
- 1 год
- 18.72%
- 3 года*
- 21.47%
- 5 лет*
- 12.55%
- 10 лет*
- 16.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DARP и VONG
DARP берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VONG в 0.06%.
Доходность на риск
DARP vs. VONG — Ранг доходности на риск
DARP
VONG
Сравнение DARP c VONG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grizzle Growth ETF (DARP) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DARP | VONG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.19 | 0.84 | +1.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.74 | 1.36 | +1.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.19 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.15 | 1.22 | +2.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.03 | 4.16 | +12.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DARP | VONG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19 | 0.84 | +1.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.13 | 0.84 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между DARP и VONG составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DARP и VONG
Дивидендная доходность DARP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности VONG в 0.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DARP Grizzle Growth ETF | 0.41% | 0.43% | 1.93% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 0.50% | 0.45% | 0.55% | 0.71% | 0.98% | 0.58% | 0.77% | 1.03% | 1.18% | 1.19% | 1.48% | 1.47% |
Просадки
Сравнение просадок DARP и VONG
Максимальная просадка DARP за все время составила -30.27%, что меньше максимальной просадки VONG в -32.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DARP и VONG.
Загрузка...
Показатели просадок
| DARP | VONG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.27% | -32.72% | +2.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.92% | -16.23% | +0.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.72% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.02% | -12.29% | +4.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.84% | -4.90% | +0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.88% | 4.78% | -0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности DARP и VONG
Grizzle Growth ETF (DARP) имеет более высокую волатильность в 9.11% по сравнению с Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) с волатильностью 6.81%. Это указывает на то, что DARP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VONG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DARP | VONG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.11% | 6.81% | +2.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.29% | 12.37% | +6.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.51% | 22.42% | +7.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.41% | 21.35% | +5.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.41% | 20.82% | +5.59% |