PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DARP с VONG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DARP с VONG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DARP (Grizzle Growth ETF) and VONG (Vanguard Russell 1000 Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. DARP is actively managed, while VONG is passively managed. Over the past year, DARP returned 82.62% vs 25.74% for VONG. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. DARP charges 0.75%/yr vs 0.06%/yr for VONG.

Доходность

Сравнение доходности DARP и VONG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grizzle Growth ETF (DARP) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DARP показывает доходность 32.67%, что значительно выше, чем у VONG с доходностью 7.17%.

DARP

1 день
-0.76%
1 месяц
8.18%
С начала года
32.67%
6 месяцев
34.22%
1 год
82.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VONG

1 день
-1.32%
1 месяц
5.68%
С начала года
7.17%
6 месяцев
6.52%
1 год
25.74%
3 года*
24.92%
5 лет*
15.38%
10 лет*
18.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DARP и VONG

2026 (YTD)202520242023
DARP
Grizzle Growth ETF		32.67%40.19%24.63%6.25%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		7.17%18.45%33.20%10.95%

Correlation

The correlation between DARP and VONG is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2023 г.

0.84

The correlation between DARP and VONG has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DARP и VONG

Секторы
DARP
VONG

Технологии

45.8%
51.4%

Коммуникационные услуги

19.4%
13.2%

Промышленность

12.0%
5.7%

Энергетика

9.9%
0.4%

Потребительский циклический сектор

6.6%
13.2%

Коммунальные услуги

5.4%
0.3%

Сырьевые материалы

4.7%
0.3%

Здравоохранение

1.4%
7.1%

Потребительский защитный сектор

-

2.7%

Финансовые услуги

-

5.3%

Недвижимость

-

0.4%

Технологии

DARP
45.8%
VONG
51.4%

Коммуникационные услуги

DARP
19.4%
VONG
13.2%

Промышленность

DARP
12.0%
VONG
5.7%

Энергетика

DARP
9.9%
VONG
0.4%

Потребительский циклический сектор

DARP
6.6%
VONG
13.2%

Коммунальные услуги

DARP
5.4%
VONG
0.3%

Сырьевые материалы

DARP
4.7%
VONG
0.3%

Здравоохранение

DARP
1.4%
VONG
7.1%

Потребительский защитный сектор

DARP

-

VONG
2.7%

Финансовые услуги

DARP

-

VONG
5.3%

Недвижимость

DARP

-

VONG
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grizzle Growth ETF

Vanguard Russell 1000 Growth ETF

Часто сравнивают с DARP:
DARP с SMHDARP с FSPSXDARP с FMAGDARP с FNGUDARP с BTCIDARP с SPITDARP с VOO
Часто сравнивают с VONG:
VONG с VUGVONG с VOOVONG с VOOGVONG с QQQMVONG с IWFVONG с VONEVONG с MGK

Доходность на риск

DARP vs. VONG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DARP
Ранг доходности на риск DARP: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DARP: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DARP: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DARP: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DARP: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DARP: 9494
Ранг коэф-та Мартина
VONG
Ранг доходности на риск VONG: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VONG: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VONG: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VONG: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VONG: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VONG: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DARP c VONG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grizzle Growth ETF (DARP) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DARPVONGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.59
1.68

+1.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.03
2.29

+1.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.29

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.03

1.59

+5.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

26.75

5.34

+21.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DARP vs. VONG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DARP на текущий момент составляет 3.59, что выше коэффициента Шарпа VONG равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DARP и VONG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DARPVONGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.59

1.68

+1.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.49

0.90

+0.59

Просадки

Сравнение просадок DARP и VONG

Максимальная просадка DARP за все время составила -30.27%, что меньше максимальной просадки VONG в -32.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DARP и VONG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DARPVONGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.27%

-32.72%

+2.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.82%

-16.23%

+4.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.27%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.72%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

-1.66%

+0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.64%

-4.88%

+0.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

4.83%

-1.73%

Волатильность

Сравнение волатильности DARP и VONG

Grizzle Growth ETF (DARP) имеет более высокую волатильность в 7.07% по сравнению с Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что DARP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VONG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DARPVONGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.07%

3.60%

+3.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.49%

11.61%

+5.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.16%

15.37%

+7.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.11%

21.33%

+4.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.11%

20.87%

+5.24%

Сравнение комиссий DARP и VONG

DARP берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VONG в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DARP и VONG

Дивидендная доходность DARP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности VONG в 0.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DARP
Grizzle Growth ETF		0.33%0.43%1.93%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		0.43%0.45%0.55%0.71%0.98%0.58%0.77%1.03%1.18%1.19%1.48%1.47%

Часто задаваемые вопросы

DARP and VONG have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DARP has higher volatility (7.07%) compared to VONG (3.60%). In terms of maximum drawdown, DARP dropped -30.27% vs VONG's -32.72%.

On 1-year performance, DARP leads with 82.62% vs 25.74% for VONG. On fees, VONG is cheaper at 0.06% per year. On volatility, VONG has been the lower-risk option at 3.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DARP has performed better with a 82.62% return vs 25.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VONG is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.75% for DARP.

VONG has the higher dividend yield at 0.43%, compared with 0.33% for DARP.

They also come from different issuers: Grizzle and Vanguard. Their fees differ too: 0.75% for DARP and 0.06% for VONG.

DARP currently has the higher Sharpe Ratio (3.59 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DARP и VONG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор