Сравнение DARP с FMAG
DARP (Grizzle Growth ETF) and FMAG (Fidelity Magellan ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, DARP returned 54.53% vs 6.87% for FMAG. Their correlation of 0.83 means they have usually moved in the same direction. DARP charges 0.75%/yr vs 0.57%/yr for FMAG.
Доходность
Сравнение доходности DARP и FMAG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DARP показывает доходность 27.02%, что значительно выше, чем у FMAG с доходностью 8.50%.
DARP
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -0.76%
- 6 месяцев
- 19.58%
- С начала года
- 27.02%
- 1 год
- 54.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 33.91%
FMAG
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 1.95%
- 6 месяцев
- 12.04%
- С начала года
- 8.50%
- 1 год
- 6.87%
- 3 года*
- 19.29%
- 5 лет*
- 9.80%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.96%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $523.76K | $345.89K | $447.90K | |
| $617.51K | $695.15K | $752.66K |
Сравнение доходности по годам DARP и FMAG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DARP Grizzle Growth ETF | 27.02% | 40.19% | 24.63% | 6.25% |
FMAG Fidelity Magellan ETF | 8.50% | 10.40% | 28.52% | 10.60% |
Correlation
The correlation between DARP and FMAG is 0.82, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2023 г. | 0.83 |
The correlation between DARP and FMAG has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов DARP и FMAG
Секторы
DARP
FMAG
Технологии
Коммуникационные услуги
Энергетика
-
Потребительский циклический сектор
Промышленность
Коммунальные услуги
Сырьевые материалы
Здравоохранение
Потребительский защитный сектор
-
Финансовые услуги
-
Недвижимость
-
Технологии
DARP
FMAG
Коммуникационные услуги
DARP
FMAG
Энергетика
DARP
FMAG
-
Потребительский циклический сектор
DARP
FMAG
Промышленность
DARP
FMAG
Коммунальные услуги
DARP
FMAG
Сырьевые материалы
DARP
FMAG
Здравоохранение
DARP
FMAG
Потребительский защитный сектор
DARP
-
FMAG
Финансовые услуги
DARP
-
FMAG
Недвижимость
DARP
-
FMAG
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DARP vs. FMAG — Ранг доходности на риск
DARP
FMAG
Сравнение DARP c FMAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grizzle Growth ETF (DARP) и Fidelity Magellan ETF (FMAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DARP | FMAG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.08 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.48 | 0.49 | +2.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.09 | 1.64 | +11.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DARP и FMAG
Максимальная просадка DARP за все время составила -30.27%, что меньше максимальной просадки FMAG в -32.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DARP и FMAG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DARP | FMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.27% | -32.93% | +2.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.76% | -13.97% | -1.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.12% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.98% | -0.27% | -4.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.72% | -8.80% | +4.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.18% | 4.19% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности DARP и FMAG
Grizzle Growth ETF (DARP) имеет более высокую волатильность в 9.93% по сравнению с Fidelity Magellan ETF (FMAG) с волатильностью 6.19%. Это указывает на то, что DARP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DARP | FMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.93% | 6.19% | +3.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.52% | 13.80% | +7.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.92% | 16.34% | +10.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.85% | 20.20% | +6.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.85% | 19.79% | +7.06% |
Сравнение комиссий DARP и FMAG
DARP берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FMAG в 0.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DARP и FMAG
Дивидендная доходность DARP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что больше доходности FMAG в 0.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
DARP Grizzle Growth ETF | 0.34% | 0.43% | 1.93% | 0.32% | 0.00% | 0.00% |
FMAG Fidelity Magellan ETF | 0.08% | 0.09% | 0.15% | 0.34% | 0.23% | 0.03% |
Часто задаваемые вопросы
DARP and FMAG have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DARP has higher volatility (9.93%) compared to FMAG (6.19%). In terms of maximum drawdown, DARP dropped -30.27% vs FMAG's -32.93%.
On 1-year performance, DARP leads with 54.53% vs 6.87% for FMAG. On fees, FMAG is cheaper at 0.57% per year. On volatility, FMAG has been the lower-risk option at 6.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DARP has performed better with a 54.53% return vs 6.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FMAG is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 0.75% for DARP.
DARP has the higher dividend yield at 0.34%, compared with 0.08% for FMAG.
They also come from different issuers: Grizzle and Fidelity. Their fees differ too: 0.75% for DARP and 0.57% for FMAG.
DARP currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DARP и FMAG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор