PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DARP с FMAG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DARP с FMAG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DARP (Grizzle Growth ETF) and FMAG (Fidelity Magellan ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, DARP returned 52.56% vs 4.30% for FMAG. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. DARP charges 0.75%/yr vs 0.57%/yr for FMAG.

Доходность

Сравнение доходности DARP и FMAG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grizzle Growth ETF (DARP) и Fidelity Magellan ETF (FMAG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DARP показывает доходность 22.80%, что значительно выше, чем у FMAG с доходностью 5.07%.

DARP

1 день
-2.89%
1 месяц
-3.83%
6 месяцев
16.21%
С начала года
22.80%
1 год
52.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FMAG

1 день
-1.67%
1 месяц
-2.02%
6 месяцев
3.34%
С начала года
5.07%
1 год
4.30%
3 года*
17.28%
5 лет*
9.82%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DARP и FMAG

2026 (YTD)202520242023
DARP
Grizzle Growth ETF		22.80%40.19%24.63%6.25%
FMAG
Fidelity Magellan ETF		5.07%10.40%28.52%10.60%

Correlation

The correlation between DARP and FMAG is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2023 г.

0.82

The correlation between DARP and FMAG has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DARP и FMAG

Секторы
DARP
FMAG

Технологии

48.8%
42.7%

Коммуникационные услуги

14.3%
5.6%

Потребительский циклический сектор

8.1%
12.9%

Промышленность

8.1%
15.7%

Энергетика

8.0%

-

Коммунальные услуги

5.5%
2.3%

Сырьевые материалы

3.9%
4.0%

Здравоохранение

1.5%
4.0%

Потребительский защитный сектор

-

1.7%

Финансовые услуги

-

12.2%

Недвижимость

-

1.3%

Технологии

DARP
48.8%
FMAG
42.7%

Коммуникационные услуги

DARP
14.3%
FMAG
5.6%

Потребительский циклический сектор

DARP
8.1%
FMAG
12.9%

Промышленность

DARP
8.1%
FMAG
15.7%

Энергетика

DARP
8.0%
FMAG

-

Коммунальные услуги

DARP
5.5%
FMAG
2.3%

Сырьевые материалы

DARP
3.9%
FMAG
4.0%

Здравоохранение

DARP
1.5%
FMAG
4.0%

Потребительский защитный сектор

DARP

-

FMAG
1.7%

Финансовые услуги

DARP

-

FMAG
12.2%

Недвижимость

DARP

-

FMAG
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grizzle Growth ETF

Fidelity Magellan ETF

Часто сравнивают с DARP:
DARP с SMHDARP с FSPSXDARP с VONGDARP с FNGUDARP с SPITDARP с BTCIDARP с VOO
Часто сравнивают с FMAG:
FMAG с JEPQFMAG с VOOFMAG с FXAIXFMAG с FFLCFMAG с SPYFMAG с FFIDXFMAG с QQQ

Доходность на риск

DARP vs. FMAG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DARP
Ранг доходности на риск DARP: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DARP: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DARP: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DARP: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DARP: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DARP: 8888
Ранг коэф-та Мартина
FMAG
Ранг доходности на риск FMAG: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMAG: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAG: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAG: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAG: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAG: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DARP c FMAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grizzle Growth ETF (DARP) и Fidelity Magellan ETF (FMAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DARPFMAGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
0.28

+1.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.51
0.49

+2.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.06

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.47

0.31

+4.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.84

1.06

+13.78

DARP vs. FMAG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DARP на текущий момент составляет 2.05, что выше коэффициента Шарпа FMAG равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DARP и FMAG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DARP и FMAG

Максимальная просадка DARP за все время составила -30.27%, что меньше максимальной просадки FMAG в -32.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DARP и FMAG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DARPFMAGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.27%

-32.93%

+2.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.82%

-13.97%

+2.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.12%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.14%

-3.42%

-4.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.64%

-8.85%

+4.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

4.06%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности DARP и FMAG

Grizzle Growth ETF (DARP) имеет более высокую волатильность в 10.07% по сравнению с Fidelity Magellan ETF (FMAG) с волатильностью 5.51%. Это указывает на то, что DARP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DARPFMAGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.07%

5.51%

+4.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.22%

13.26%

+6.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.76%

15.71%

+10.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.61%

20.10%

+6.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.61%

19.75%

+6.86%

Сравнение комиссий DARP и FMAG

DARP берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FMAG в 0.57%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DARP и FMAG

Дивидендная доходность DARP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что больше доходности FMAG в 0.08%

ПозицияTTM20252024202320222021
DARP
Grizzle Growth ETF		0.35%0.43%1.93%0.32%0.00%0.00%
FMAG
Fidelity Magellan ETF		0.08%0.09%0.15%0.34%0.23%0.03%

Часто задаваемые вопросы

DARP and FMAG have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DARP has higher volatility (10.07%) compared to FMAG (5.51%). In terms of maximum drawdown, DARP dropped -30.27% vs FMAG's -32.93%.

On 1-year performance, DARP leads with 52.56% vs 4.30% for FMAG. On fees, FMAG is cheaper at 0.57% per year. On volatility, FMAG has been the lower-risk option at 5.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DARP has performed better with a 52.56% return vs 4.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FMAG is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 0.75% for DARP.

DARP has the higher dividend yield at 0.35%, compared with 0.08% for FMAG.

They also come from different issuers: Grizzle and Fidelity. Their fees differ too: 0.75% for DARP and 0.57% for FMAG.

DARP currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DARP и FMAG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор