Сравнение DARP с SPIT
DARP (Grizzle Growth ETF) and SPIT (F/m Emerald Special Situations ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. Their 0.79 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. DARP charges 0.75%/yr vs 0.89%/yr for SPIT.
Доходность
Сравнение доходности DARP и SPIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DARP показывает доходность 27.02%, что значительно ниже, чем у SPIT с доходностью 30.69%.
DARP
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -0.76%
- 6 месяцев
- 19.58%
- С начала года
- 27.02%
- 1 год
- 54.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 33.91%
SPIT
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -1.60%
- 6 месяцев
- 25.62%
- С начала года
- 30.69%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $523.76K | $345.89K | $447.90K | |
| $199.90K | $263.70K | $196.54K |
Сравнение доходности по годам DARP и SPIT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DARP Grizzle Growth ETF | 27.02% | 6.92% |
SPIT F/m Emerald Special Situations ETF | 30.69% | 5.31% |
Correlation
The correlation between DARP and SPIT is 0.79, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2025 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DARP vs. SPIT — Ранг доходности на риск
DARP
SPIT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение DARP c SPIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grizzle Growth ETF (DARP) и F/m Emerald Special Situations ETF (SPIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DARP | SPIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.48 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.09 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DARP и SPIT
Максимальная просадка DARP за все время составила -30.27%, что больше максимальной просадки SPIT в -12.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DARP и SPIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DARP | SPIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.27% | -12.49% | -17.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.98% | -2.91% | -2.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.72% | -2.87% | -1.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.18% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DARP и SPIT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DARP | SPIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.93% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.52% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.92% | 26.69% | +0.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.85% | 26.69% | +0.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.85% | 26.69% | +0.16% |
Сравнение комиссий DARP и SPIT
DARP берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии SPIT в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DARP и SPIT
Дивидендная доходность DARP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности SPIT в 5.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DARP Grizzle Growth ETF | 0.34% | 0.43% | 1.93% | 0.32% |
SPIT F/m Emerald Special Situations ETF | 5.49% | 7.18% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DARP and SPIT have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DARP is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DARP is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.89% for SPIT.
SPIT has the higher dividend yield at 5.49%, compared with 0.34% for DARP.
They also come from different issuers: Grizzle and F/m. Their fees differ too: 0.75% for DARP and 0.89% for SPIT.
Подберите оптимальное распределение для DARP и SPIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор