PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DARP с SPIT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DARP с SPIT

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Grizzle Growth ETF (DARP) и F/m Emerald Special Situations ETF (SPIT).

DARP и SPIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DARP - это активно управляемый фонд от Grizzle. Фонд был запущен 15 дек. 2021 г.. SPIT - это активно управляемый фонд от F/m Investments. Фонд был запущен 1 авг. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности DARP и SPIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grizzle Growth ETF (DARP) и F/m Emerald Special Situations ETF (SPIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DARP и SPIT

2026 (YTD)2025
DARP
Grizzle Growth ETF		4.29%6.12%
SPIT
F/m Emerald Special Situations ETF		2.31%5.20%

Доходность по периодам

С начала года, DARP показывает доходность 4.29%, что значительно выше, чем у SPIT с доходностью 2.31%.

DARP

1 день
3.09%
1 месяц
-6.88%
С начала года
4.29%
6 месяцев
13.93%
1 год
64.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPIT

1 день
4.68%
1 месяц
-6.38%
С начала года
2.31%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grizzle Growth ETF

F/m Emerald Special Situations ETF

Часто сравнивают с DARP:
DARP с FSPSXDARP с SMHDARP с FNGUDARP с VONGDARP с BTCIDARP с FMAGDARP с VOO
Часто сравнивают с SPIT:
SPIT с ZHOGSPIT с UTWYSPIT с SCHGSPIT с VOOSPIT с CCORSPIT с VUGSPIT с SCHB

Сравнение комиссий DARP и SPIT

DARP берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии SPIT в 0.89%.

SPIT
F/m Emerald Special Situations ETF
DARP
Grizzle Growth ETF

Доходность на риск

DARP vs. SPIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DARP
Ранг доходности на риск DARP: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DARP: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DARP: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DARP: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DARP: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DARP: 9696
Ранг коэф-та Мартина
SPIT
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DARP c SPIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grizzle Growth ETF (DARP) и F/m Emerald Special Situations ETF (SPIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DARPSPITDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.19

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.73

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.97

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.42

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DARP vs. SPIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DARPSPITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

0.60

+0.51

Корреляция

Корреляция между DARP и SPIT составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DARP и SPIT

Дивидендная доходность DARP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности SPIT в 7.02%

TTM202520242023
DARP
Grizzle Growth ETF		0.42%0.43%1.93%0.32%
SPIT
F/m Emerald Special Situations ETF		7.02%7.18%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DARP и SPIT

Максимальная просадка DARP за все время составила -30.27%, что больше максимальной просадки SPIT в -12.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DARP и SPIT.

Загрузка...

Показатели просадок

DARPSPITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.27%

-12.49%

-17.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.09%

-8.39%

-0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.84%

-3.00%

-1.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.85%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности DARP и SPIT

Загрузка...

Волатильность по периодам

DARPSPITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.51%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.28%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.51%

27.61%

+1.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.42%

27.61%

-1.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.42%

27.61%

-1.19%