Сравнение DARP с SPIT
DARP (Grizzle Growth ETF) and SPIT (F/m Emerald Special Situations ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DARP charges 0.75%/yr vs 0.89%/yr for SPIT.
Доходность
Сравнение доходности DARP и SPIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DARP показывает доходность 32.67%, что значительно выше, чем у SPIT с доходностью 25.30%.
DARP
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- 8.18%
- С начала года
- 32.67%
- 6 месяцев
- 34.22%
- 1 год
- 82.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPIT
- 1 день
- -1.85%
- 1 месяц
- 3.31%
- С начала года
- 25.30%
- 6 месяцев
- 23.29%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DARP и SPIT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DARP Grizzle Growth ETF | 32.67% | 6.12% |
SPIT F/m Emerald Special Situations ETF | 25.30% | 5.20% |
Correlation
The correlation between DARP and SPIT is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2025 г. | 0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DARP vs. SPIT — Ранг доходности на риск
DARP
SPIT
Сравнение DARP c SPIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grizzle Growth ETF (DARP) и F/m Emerald Special Situations ETF (SPIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DARP | SPIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.03 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.75 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DARP | SPIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.49 | 2.00 | -0.51 |
Просадки
Сравнение просадок DARP и SPIT
Максимальная просадка DARP за все время составила -30.27%, что больше максимальной просадки SPIT в -12.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DARP и SPIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DARP | SPIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.27% | -12.49% | -17.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.76% | -1.85% | +1.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.64% | -2.62% | -2.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.10% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DARP и SPIT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DARP | SPIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.07% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.49% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.16% | 26.35% | -3.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.11% | 26.35% | -0.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.11% | 26.35% | -0.24% |
Сравнение комиссий DARP и SPIT
DARP берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии SPIT в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DARP и SPIT
Дивидендная доходность DARP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности SPIT в 5.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DARP Grizzle Growth ETF | 0.33% | 0.43% | 1.93% | 0.32% |
SPIT F/m Emerald Special Situations ETF | 5.73% | 7.18% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DARP and SPIT have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DARP is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DARP is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.89% for SPIT.
SPIT has the higher dividend yield at 5.73%, compared with 0.33% for DARP.
They also come from different issuers: Grizzle and F/m Investments. Their fees differ too: 0.75% for DARP and 0.89% for SPIT.
Подберите оптимальное распределение для DARP и SPIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор