PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DARP с FSPSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DARP и FSPSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grizzle Growth ETF (DARP) и Fidelity International Index Fund (FSPSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DARP и FSPSX


2026 (YTD)202520242023
DARP
Grizzle Growth ETF
4.29%40.19%24.63%6.25%
FSPSX
Fidelity International Index Fund
-1.94%31.98%3.70%7.89%

Доходность по периодам

С начала года, DARP показывает доходность 4.29%, что значительно выше, чем у FSPSX с доходностью -1.94%.


DARP

1 день
3.09%
1 месяц
-6.88%
С начала года
4.29%
6 месяцев
13.93%
1 год
64.15%
3 года*
5 лет*
10 лет*

FSPSX

1 день
0.42%
1 месяц
-10.86%
С начала года
-1.94%
6 месяцев
2.58%
1 год
19.89%
3 года*
13.50%
5 лет*
7.96%
10 лет*
8.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Grizzle Growth ETF

Fidelity International Index Fund

Сравнение комиссий DARP и FSPSX

DARP берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FSPSX в 0.04%.


Доходность на риск

DARP vs. FSPSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DARP
Ранг доходности на риск DARP: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DARP: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DARP: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DARP: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DARP: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DARP: 9696
Ранг коэф-та Мартина

FSPSX
Ранг доходности на риск FSPSX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPSX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPSX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPSX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPSX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPSX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DARP c FSPSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grizzle Growth ETF (DARP) и Fidelity International Index Fund (FSPSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DARPFSPSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.19

1.11

+1.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.73

1.56

+1.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.23

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.97

1.54

+2.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.42

5.93

+10.49

DARP vs. FSPSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DARP на текущий момент составляет 2.19, что выше коэффициента Шарпа FSPSX равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DARP и FSPSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DARPFSPSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

1.11

+1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

0.46

+0.65

Корреляция

Корреляция между DARP и FSPSX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DARP и FSPSX

Дивидендная доходность DARP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности FSPSX в 3.22%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DARP
Grizzle Growth ETF
0.42%0.43%1.93%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSPSX
Fidelity International Index Fund
3.22%3.15%3.27%2.79%2.66%3.07%1.84%3.18%2.79%2.50%3.08%2.79%

Просадки

Сравнение просадок DARP и FSPSX

Максимальная просадка DARP за все время составила -30.27%, что меньше максимальной просадки FSPSX в -33.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DARP и FSPSX.


Загрузка...

Показатели просадок


DARPFSPSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.27%

-33.69%

+3.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.92%

-11.39%

-4.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.09%

-10.86%

+1.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.84%

-6.59%

+1.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.85%

2.96%

+0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности DARP и FSPSX

Grizzle Growth ETF (DARP) имеет более высокую волатильность в 9.51% по сравнению с Fidelity International Index Fund (FSPSX) с волатильностью 7.04%. Это указывает на то, что DARP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSPSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DARPFSPSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.51%

7.04%

+2.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.28%

10.63%

+8.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.51%

16.79%

+12.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.42%

15.77%

+10.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.42%

16.47%

+9.95%