Сравнение DARP с FSPSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Grizzle Growth ETF (DARP) и Fidelity International Index Fund (FSPSX).
DARP - это активно управляемый фонд от Grizzle. Фонд был запущен 15 дек. 2021 г.. FSPSX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI ACWI ex USA IMI Index. Фонд был запущен 5 нояб. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности DARP и FSPSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DARP и FSPSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DARP Grizzle Growth ETF | 4.29% | 40.19% | 24.63% | 6.25% |
FSPSX Fidelity International Index Fund | -1.94% | 31.98% | 3.70% | 7.89% |
Доходность по периодам
С начала года, DARP показывает доходность 4.29%, что значительно выше, чем у FSPSX с доходностью -1.94%.
DARP
- 1 день
- 3.09%
- 1 месяц
- -6.88%
- С начала года
- 4.29%
- 6 месяцев
- 13.93%
- 1 год
- 64.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FSPSX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -10.86%
- С начала года
- -1.94%
- 6 месяцев
- 2.58%
- 1 год
- 19.89%
- 3 года*
- 13.50%
- 5 лет*
- 7.96%
- 10 лет*
- 8.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DARP и FSPSX
DARP берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FSPSX в 0.04%.
Доходность на риск
DARP vs. FSPSX — Ранг доходности на риск
DARP
FSPSX
Сравнение DARP c FSPSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grizzle Growth ETF (DARP) и Fidelity International Index Fund (FSPSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DARP | FSPSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.19 | 1.11 | +1.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.73 | 1.56 | +1.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.23 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.97 | 1.54 | +2.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.42 | 5.93 | +10.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DARP | FSPSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19 | 1.11 | +1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.11 | 0.46 | +0.65 |
Корреляция
Корреляция между DARP и FSPSX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DARP и FSPSX
Дивидендная доходность DARP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности FSPSX в 3.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DARP Grizzle Growth ETF | 0.42% | 0.43% | 1.93% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FSPSX Fidelity International Index Fund | 3.22% | 3.15% | 3.27% | 2.79% | 2.66% | 3.07% | 1.84% | 3.18% | 2.79% | 2.50% | 3.08% | 2.79% |
Просадки
Сравнение просадок DARP и FSPSX
Максимальная просадка DARP за все время составила -30.27%, что меньше максимальной просадки FSPSX в -33.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DARP и FSPSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DARP | FSPSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.27% | -33.69% | +3.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.92% | -11.39% | -4.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.41% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.09% | -10.86% | +1.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.84% | -6.59% | +1.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.85% | 2.96% | +0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности DARP и FSPSX
Grizzle Growth ETF (DARP) имеет более высокую волатильность в 9.51% по сравнению с Fidelity International Index Fund (FSPSX) с волатильностью 7.04%. Это указывает на то, что DARP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSPSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DARP | FSPSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.51% | 7.04% | +2.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.28% | 10.63% | +8.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.51% | 16.79% | +12.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.42% | 15.77% | +10.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.42% | 16.47% | +9.95% |