Сравнение PWRD с AIFD
PWRD (TCW Transform Systems ETF) and AIFD (TCW Artificial Intelligence ETF) are both exchange-traded funds - PWRD is a Energy Equities fund actively managed by TCW, while AIFD is a Technology Equities fund actively managed by TCW. Both are actively managed. Over the past year, PWRD returned 23.10% vs 60.10% for AIFD. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности PWRD и AIFD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PWRD показывает доходность 14.65%, что значительно ниже, чем у AIFD с доходностью 32.00%.
PWRD
- 1 день
- -2.91%
- 1 месяц
- -4.26%
- 6 месяцев
- 9.17%
- С начала года
- 14.65%
- 1 год
- 23.10%
- 3 года*
- 28.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AIFD
- 1 день
- -3.23%
- 1 месяц
- -7.56%
- 6 месяцев
- 30.36%
- С начала года
- 32.00%
- 1 год
- 60.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PWRD и AIFD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PWRD TCW Transform Systems ETF | 14.65% | 32.84% | 6.43% |
AIFD TCW Artificial Intelligence ETF | 32.00% | 28.30% | 15.22% |
Correlation
The correlation between PWRD and AIFD is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2024 г. | 0.79 |
The correlation between PWRD and AIFD has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PWRD vs. AIFD — Ранг доходности на риск
PWRD
AIFD
Сравнение PWRD c AIFD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Transform Systems ETF (PWRD) и TCW Artificial Intelligence ETF (AIFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PWRD | AIFD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.33 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 4.50 | -2.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.12 | 15.50 | -10.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PWRD и AIFD
Максимальная просадка PWRD за все время составила -25.87%, что меньше максимальной просадки AIFD в -33.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWRD и AIFD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PWRD | AIFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.87% | -33.20% | +7.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.12% | -13.42% | -0.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.39% | -13.42% | +3.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.08% | -5.82% | +0.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.52% | 3.89% | +0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности PWRD и AIFD
TCW Transform Systems ETF (PWRD) и TCW Artificial Intelligence ETF (AIFD) имеют волатильность 12.09% и 11.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PWRD | AIFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.09% | 11.77% | +0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.61% | 23.87% | -1.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.90% | 29.13% | -2.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.23% | 30.30% | -7.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.23% | 30.30% | -7.07% |
Сравнение комиссий PWRD и AIFD
И PWRD, и AIFD имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWRD и AIFD
Дивидендная доходность PWRD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, тогда как AIFD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AIFD TCW Artificial Intelligence ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PWRD TCW Transform Systems ETF | 0.06% | 0.22% | 0.49% | 0.78% | 0.91% |
Часто задаваемые вопросы
PWRD and AIFD have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PWRD has higher volatility (12.09%) compared to AIFD (11.77%). In terms of maximum drawdown, PWRD dropped -25.87% vs AIFD's -33.20%.
On 1-year performance, AIFD leads with 60.10% vs 23.10% for PWRD. Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. On volatility, AIFD has been the lower-risk option at 11.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AIFD has performed better with a 60.10% return vs 23.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PWRD and AIFD have the same expense ratio: 0.75% per year.
PWRD has the higher dividend yield at 0.06%, compared with 0.00% for AIFD.
PWRD is categorized as Energy Equities, while AIFD is Technology Equities.
AIFD currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PWRD и AIFD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор