Сравнение PWR с IESC
PWR (Quanta Services, Inc.) and IESC (IES Holdings, Inc.) are both stocks. Both operate in the Engineering & Construction industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, PWR returned 40.58%/yr vs 48.95%/yr for IESC. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PWR и IESC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PWR показывает доходность 64.46%, что значительно ниже, чем у IESC с доходностью 88.91%. За последние 10 лет акции PWR уступали акциям IESC по среднегодовой доходности: 40.58% против 48.95% соответственно.
PWR
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -6.87%
- С начала года
- 64.46%
- 6 месяцев
- 49.89%
- 1 год
- 92.19%
- 3 года*
- 56.18%
- 5 лет*
- 49.77%
- 10 лет*
- 40.58%
IESC
- 1 день
- 1.97%
- 1 месяц
- 10.23%
- С начала года
- 88.91%
- 6 месяцев
- 66.06%
- 1 год
- 162.49%
- 3 года*
- 140.27%
- 5 лет*
- 69.06%
- 10 лет*
- 48.95%
Сравнение доходности по годам PWR и IESC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWR Quanta Services, Inc. | 64.46% | 33.70% | 46.60% | 51.70% | 24.63% | 59.50% | 77.74% | 35.84% | -22.93% | 12.22% |
IESC IES Holdings, Inc. | 88.91% | 93.58% | 153.67% | 122.72% | -29.76% | 9.99% | 79.42% | 65.02% | -9.86% | -9.92% |
Correlation
The correlation between PWR and IESC is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 1998 г. | 0.28 |
Over the past year, PWR and IESC have become more correlated (0.67) than their long-term average of 0.28, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
PWR:
$105.52B
IESC:
$14.83B
PWR:
$7.29
IESC:
$18.85
PWR:
95.17
IESC:
38.98
PWR:
4.72
IESC:
0.47
PWR:
3.51
IESC:
4.08
PWR:
11.67
IESC:
13.83
PWR:
$29.99B
IESC:
$3.63B
PWR:
$4.08B
IESC:
$931.31M
PWR:
$2.40B
IESC:
$487.14M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PWR vs. IESC — Ранг доходности на риск
PWR
IESC
Сравнение PWR c IESC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quanta Services, Inc. (PWR) и IES Holdings, Inc. (IESC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PWR | IESC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.39 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.45 | 7.50 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.97 | 21.33 | -3.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PWR | IESC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.55 | 2.64 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.41 | 1.29 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.21 | 1.02 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.05 | +0.30 |
Просадки
Сравнение просадок PWR и IESC
Максимальная просадка PWR за все время составила -97.07%, примерно равная максимальной просадке IESC в -98.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWR и IESC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PWR | IESC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.07% | -98.32% | +1.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.45% | -21.80% | +9.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.89% | -49.23% | +15.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.89% | -54.22% | +20.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.53% | -54.28% | +8.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.64% | -0.97% | -10.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.86% | -55.01% | +8.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.15% | 7.66% | -2.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности PWR и IESC
Текущая волатильность для Quanta Services, Inc. (PWR) составляет 11.16%, в то время как у IES Holdings, Inc. (IESC) волатильность равна 11.77%. Это указывает на то, что PWR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IESC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PWR | IESC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.16% | 11.77% | -0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.60% | 49.79% | -20.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.37% | 62.06% | -25.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.62% | 53.94% | -18.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.70% | 48.10% | -14.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWR и IESC
Дивидендная доходность PWR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, тогда как IESC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IESC IES Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PWR Quanta Services, Inc. | 0.06% | 0.09% | 0.09% | 0.15% | 0.25% | 0.16% | 0.29% | 0.42% | 0.13% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PWR и IESC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Quanta Services, Inc. и IES Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PWR и IESC
PWR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quanta Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.11B при выручке в 7.87B, что соответствует валовой рентабельности в 14.1%.
IESC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IES Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 238.70M при выручке в 974.20M, что соответствует валовой рентабельности в 24.5%.
PWR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quanta Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 338.78M при выручке в 7.87B, что соответствует операционной рентабельности 4.3%.
IESC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IES Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 112.30M при выручке в 974.20M, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.
PWR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quanta Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 220.63M при выручке в 7.87B, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.
IESC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IES Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 110.00M при выручке в 974.20M, что соответствует чистой рентабельности 11.3%.
Часто задаваемые вопросы
PWR and IESC have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IESC has higher volatility (11.77%) compared to PWR (11.16%). In terms of maximum drawdown, PWR dropped -97.07% vs IESC's -98.32%.
IESC currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 2.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PWR и IESC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор