PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IESC с MYRG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности IESC и MYRG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IES Holdings, Inc. (IESC) и MYR Group Inc. (MYRG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
70.46%
-4.40%
IESC
MYRG

Доходность по периодам

С начала года, IESC показывает доходность 241.42%, что значительно выше, чем у MYRG с доходностью 2.23%. За последние 10 лет акции IESC превзошли акции MYRG по среднегодовой доходности: 43.24% против 18.69% соответственно.


IESC

С начала года

241.42%

1 месяц

26.64%

6 месяцев

70.46%

1 год

280.94%

5 лет (среднегодовая)

67.45%

10 лет (среднегодовая)

43.24%

MYRG

С начала года

2.23%

1 месяц

23.94%

6 месяцев

-4.40%

1 год

16.29%

5 лет (среднегодовая)

34.56%

10 лет (среднегодовая)

18.69%

Фундаментальные показатели


IESCMYRG
Рыночная капитализация$5.70B$2.35B
EPS$7.91$2.28
Цена/прибыль33.5863.80
PEG коэффициент0.004.91
Общая выручка (12 мес.)$2.11B$3.54B
Валовая прибыль (12 мес.)$502.38M$298.20M
EBITDA (12 мес.)$250.43M$123.11M

Основные характеристики


IESCMYRG
Коэф-т Шарпа5.170.46
Коэф-т Сортино4.370.87
Коэф-т Омега1.621.13
Коэф-т Кальмара3.600.42
Коэф-т Мартина25.280.90
Индекс Язвы11.79%23.64%
Дневная вол-ть57.63%46.41%
Макс. просадка-99.54%-64.46%
Текущая просадка-33.37%-17.03%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между IESC и MYRG составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IESC c MYRG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IES Holdings, Inc. (IESC) и MYR Group Inc. (MYRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IESC, с текущим значением в 5.17, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.005.170.46
Коэффициент Сортино IESC, с текущим значением в 4.37, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.004.370.87
Коэффициент Омега IESC, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.621.13
Коэффициент Кальмара IESC, с текущим значением в 9.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.009.490.42
Коэффициент Мартина IESC, с текущим значением в 25.28, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0025.280.90
IESC
MYRG

Показатель коэффициента Шарпа IESC на текущий момент составляет 5.17, что выше коэффициента Шарпа MYRG равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IESC и MYRG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.17
0.46
IESC
MYRG

Дивиденды

Сравнение дивидендов IESC и MYRG

Ни IESC, ни MYRG не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IESC и MYRG

Максимальная просадка IESC за все время составила -99.54%, что больше максимальной просадки MYRG в -64.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IESC и MYRG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.62%
-17.03%
IESC
MYRG

Волатильность

Сравнение волатильности IESC и MYRG

IES Holdings, Inc. (IESC) и MYR Group Inc. (MYRG) имеют волатильность 17.55% и 17.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
17.55%
17.23%
IESC
MYRG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IESC и MYRG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IES Holdings, Inc. и MYR Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию