Сравнение IESC с MYRG

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение IESC с MYRG

Последнее обновление 4 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IES Holdings, Inc. (IESC) и MYR Group Inc. (MYRG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IESC или MYRG.

Корреляция

Корреляция между IESC и MYRG составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности IESC и MYRG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IES Holdings, Inc. (IESC) и MYR Group Inc. (MYRG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

IESC

MYRG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IESC:

0.40

MYRG:

-0.68

Коэф-т Сортино

IESC:

1.03

MYRG:

-0.74

Коэф-т Омега

IESC:

1.13

MYRG:

0.90

Коэф-т Кальмара

IESC:

0.41

MYRG:

-0.70

Коэф-т Мартина

IESC:

1.28

MYRG:

-1.29

Индекс Язвы

IESC:

22.62%

MYRG:

27.33%

Дневная вол-ть

IESC:

72.06%

MYRG:

51.48%

Макс. просадка

IESC:

-99.54%

MYRG:

-64.46%

Текущая просадка

IESC:

-60.19%

MYRG:

-37.96%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IESC:

$5.70B

MYRG:

$1.78B

EPS

IESC:

$7.91

MYRG:

$1.83

Цена/прибыль

IESC:

33.58

MYRG:

60.42

PEG коэффициент

IESC:

0.00

MYRG:

4.91

Общая выручка (12 мес.)

IESC:

$2.29B

MYRG:

$2.55B

Валовая прибыль (12 мес.)

IESC:

$559.20M

MYRG:

$202.86M

EBITDA (12 мес.)

IESC:

$275.99M

MYRG:

$78.23M

Доходность по периодам

С начала года, IESC показывает доходность -19.57%, что значительно выше, чем у MYRG с доходностью -25.68%. За последние 10 лет акции IESC превзошли акции MYRG по среднегодовой доходности: 34.60% против 13.71% соответственно.

IESC

С начала года

-19.57%

1 месяц

-3.43%

6 месяцев

-20.47%

1 год

27.79%

5 лет

58.26%

10 лет

34.60%

MYRG

С начала года

-25.68%

1 месяц

-8.40%

6 месяцев

7.36%

1 год

-36.78%

5 лет

37.46%

10 лет

13.71%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IESC и MYRG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IESC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

MYRG

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IESC c MYRG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IES Holdings, Inc. (IESC) и MYR Group Inc. (MYRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

IESC: 0.40

MYRG: -0.68

Коэффициент Сортино

IESC: 1.03

MYRG: -0.74

Коэффициент Омега

IESC: 1.13

MYRG: 0.90

Коэффициент Кальмара

IESC: 0.59

MYRG: -0.70

Коэффициент Мартина

IESC: 1.28

MYRG: -1.29

Показатель коэффициента Шарпа IESC на текущий момент составляет 0.40, что выше коэффициента Шарпа MYRG равного -0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IESC и MYRG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

IESC

MYRG

Дивиденды

Сравнение дивидендов IESC и MYRG

Ни IESC, ни MYRG не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IESC и MYRG

Максимальная просадка IESC за все время составила -99.54%, что больше максимальной просадки MYRG в -64.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IESC и MYRG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

IESC

MYRG

Волатильность

Сравнение волатильности IESC и MYRG

IES Holdings, Inc. (IESC) и MYR Group Inc. (MYRG) имеют волатильность 19.07% и 18.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

IESC

MYRG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IESC и MYRG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IES Holdings, Inc. и MYR Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение IESC с MYRG

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности IESC и MYRG

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IESC и MYRG

IESC

MYRG

Сравнение IESC c MYRG - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов IESC и MYRG

Просадки

Сравнение просадок IESC и MYRG

Волатильность

Сравнение волатильности IESC и MYRG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IESC и MYRG

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество