PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IESC с RVPH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности IESC и RVPH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IES Holdings, Inc. (IESC) и Reviva Pharmaceuticals Holdings, Inc. (RVPH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-50.00%0.00%50.00%100.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
78.50%
-13.06%
IESC
RVPH

Доходность по периодам

С начала года, IESC показывает доходность 260.40%, что значительно выше, чем у RVPH с доходностью -75.53%.


IESC

С начала года

260.40%

1 месяц

24.75%

6 месяцев

79.37%

1 год

323.20%

5 лет (среднегодовая)

69.40%

10 лет (среднегодовая)

44.28%

RVPH

С начала года

-75.53%

1 месяц

-11.27%

6 месяцев

-3.45%

1 год

-70.07%

5 лет (среднегодовая)

-34.57%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Фундаментальные показатели


IESCRVPH
Рыночная капитализация$5.29B$44.14M
EPS$8.50-$1.32
Общая выручка (12 мес.)$2.11B$0.00

Основные характеристики


IESCRVPH
Коэф-т Шарпа5.86-0.61
Коэф-т Сортино4.70-0.73
Коэф-т Омега1.670.91
Коэф-т Кальмара4.02-0.73
Коэф-т Мартина28.46-1.13
Индекс Язвы11.77%60.68%
Дневная вол-ть57.16%112.90%
Макс. просадка-99.54%-94.95%
Текущая просадка-29.67%-89.39%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между IESC и RVPH составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IESC c RVPH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IES Holdings, Inc. (IESC) и Reviva Pharmaceuticals Holdings, Inc. (RVPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IESC, с текущим значением в 5.86, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.005.86-0.61
Коэффициент Сортино IESC, с текущим значением в 4.70, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.004.70-0.73
Коэффициент Омега IESC, с текущим значением в 1.67, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.670.91
Коэффициент Кальмара IESC, с текущим значением в 10.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.0010.66-0.73
Коэффициент Мартина IESC, с текущим значением в 28.46, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0028.46-1.13
IESC
RVPH

Показатель коэффициента Шарпа IESC на текущий момент составляет 5.86, что выше коэффициента Шарпа RVPH равного -0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IESC и RVPH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.86
-0.61
IESC
RVPH

Дивиденды

Сравнение дивидендов IESC и RVPH

Ни IESC, ни RVPH не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IESC и RVPH

Максимальная просадка IESC за все время составила -99.54%, примерно равная максимальной просадке RVPH в -94.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IESC и RVPH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.49%
-89.39%
IESC
RVPH

Волатильность

Сравнение волатильности IESC и RVPH

Текущая волатильность для IES Holdings, Inc. (IESC) составляет 17.53%, в то время как у Reviva Pharmaceuticals Holdings, Inc. (RVPH) волатильность равна 43.25%. Это указывает на то, что IESC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RVPH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
17.53%
43.25%
IESC
RVPH

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IESC и RVPH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IES Holdings, Inc. и Reviva Pharmaceuticals Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию