PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IESC с AGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности IESC и AGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IES Holdings, Inc. (IESC) и Argan, Inc. (AGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IESC показывает доходность 86.22%, что значительно ниже, чем у AGX с доходностью 119.52%. За последние 10 лет акции IESC превзошли акции AGX по среднегодовой доходности: 47.29% против 38.58% соответственно.


IESC

1 день
2.77%
1 месяц
15.65%
С начала года
86.22%
6 месяцев
72.76%
1 год
166.54%
3 года*
142.30%
5 лет*
67.69%
10 лет*
47.29%

AGX

1 день
3.50%
1 месяц
-1.55%
С начала года
119.52%
6 месяцев
95.90%
1 год
215.63%
3 года*
159.29%
5 лет*
73.16%
10 лет*
38.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IESC и AGX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IESC
IES Holdings, Inc.
86.22%93.58%153.67%122.72%-29.76%9.99%79.42%65.02%-9.86%-9.92%
AGX
Argan, Inc.
119.52%130.61%198.31%30.24%-2.01%-11.64%19.15%8.62%-14.32%-34.26%

Correlation

The correlation between IESC and AGX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 1998 г.

0.18

Over the past year, IESC and AGX have become more correlated (0.54) than their long-term average of 0.18, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IESC:

$14.62B

AGX:

$9.73B

EPS

IESC:

$18.85

AGX:

$9.73

Коэффициент P/E

IESC:

38.43

AGX:

70.53

Коэффициент PEG

IESC:

0.46

AGX:

1.28

Коэффициент P/S

IESC:

4.02

AGX:

10.29

Коэффициент P/B

IESC:

13.63

AGX:

21.06

Общая выручка (12 мес.)

IESC:

$3.63B

AGX:

$944.61M

Валовая прибыль (12 мес.)

IESC:

$931.31M

AGX:

$193.68M

EBITDA (12 мес.)

IESC:

$487.14M

AGX:

$134.70M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


IES Holdings, Inc.

Argan, Inc.

Доходность на риск

IESC vs. AGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IESC
Ранг доходности на риск IESC: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IESC: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IESC: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IESC: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IESC: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IESC: 9696
Ранг коэф-та Мартина

AGX
Ранг доходности на риск AGX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IESC c AGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IES Holdings, Inc. (IESC) и Argan, Inc. (AGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IESCAGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.43

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.69

8.70

-1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.83

22.97

-1.14

IESC vs. AGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IESC на текущий момент составляет 2.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AGX равному 2.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IESC и AGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IESCAGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.71

2.91

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.26

1.45

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.99

0.84

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.05

0.00

Просадки

Сравнение просадок IESC и AGX

Максимальная просадка IESC за все время составила -98.32%, примерно равная максимальной просадке AGX в -94.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IESC и AGX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IESCAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.32%

-94.37%

-3.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.80%

-24.96%

+3.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.23%

-43.75%

-5.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.28%

-43.75%

-10.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.28%

-54.61%

+0.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-7.36%

+7.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-55.03%

-48.37%

-6.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.66%

9.43%

-1.77%

Волатильность

Сравнение волатильности IESC и AGX

Текущая волатильность для IES Holdings, Inc. (IESC) составляет 12.25%, в то время как у Argan, Inc. (AGX) волатильность равна 15.08%. Это указывает на то, что IESC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IESCAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.25%

15.08%

-2.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

49.68%

54.58%

-4.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.92%

74.56%

-12.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.91%

50.62%

+3.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.10%

46.01%

+2.09%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IESC и AGX

IESC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGX
Argan, Inc.
0.27%0.52%0.93%2.24%2.71%1.94%7.31%2.49%1.98%4.44%1.42%2.16%
IESC
IES Holdings, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IESC и AGX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IES Holdings, Inc. и Argan, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B20222023202420252026
974.20M
262.05M
(IESC) Общая выручка
(AGX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности IESC и AGX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности IES Holdings, Inc. и Argan, Inc..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

10.0%15.0%20.0%25.0%20222023202420252026
24.5%
25.0%
Активы портфеля
IESC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IES Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 238.70M при выручке в 974.20M, что соответствует валовой рентабельности в 24.5%.

AGX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Argan, Inc. сообщила о валовой прибыли в 65.60M при выручке в 262.05M, что соответствует валовой рентабельности в 25.0%.

IESC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IES Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 112.30M при выручке в 974.20M, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.

AGX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Argan, Inc. сообщила об операционной прибыли в 47.67M при выручке в 262.05M, что соответствует операционной рентабельности 18.2%.

IESC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IES Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 110.00M при выручке в 974.20M, что соответствует чистой рентабельности 11.3%.

AGX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Argan, Inc. сообщила о чистой прибыли в 49.21M при выручке в 262.05M, что соответствует чистой рентабельности 18.8%.


Часто задаваемые вопросы


IESC and AGX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AGX has higher volatility (15.08%) compared to IESC (12.25%). In terms of maximum drawdown, IESC dropped -98.32% vs AGX's -94.37%.

AGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.91 vs 2.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IESC и AGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор