PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IESC с AZZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности IESC и AZZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IES Holdings, Inc. (IESC) и AZZ Inc. (AZZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IESC показывает доходность 101.54%, что значительно выше, чем у AZZ с доходностью 42.45%. За последние 10 лет акции IESC превзошли акции AZZ по среднегодовой доходности: 49.34% против 10.51% соответственно.


IESC

1 день
3.11%
1 месяц
16.88%
6 месяцев
94.89%
С начала года
101.54%
1 год
134.00%
3 года*
127.46%
5 лет*
71.20%
10 лет*
49.34%
Всё время*
15.12%

AZZ

1 день
-0.49%
1 месяц
-0.22%
6 месяцев
20.66%
С начала года
42.45%
1 год
41.08%
3 года*
50.93%
5 лет*
24.93%
10 лет*
10.51%
Всё время*
12.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$41.49M$48.43M$44.24M
$143.12M$142.70M$173.44M

Сравнение доходности по годам IESC и AZZ


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IESC
IES Holdings, Inc.
101.54%93.58%153.67%122.72%-29.76%9.99%79.42%65.02%-9.86%-9.92%
AZZ
AZZ Inc.
42.45%31.89%42.35%46.82%-26.09%18.10%5.34%15.65%-19.88%-19.00%

Correlation

The correlation between IESC and AZZ is 0.52, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.52

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.51

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.51

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 1998 г.

0.25

Over the past year, IESC and AZZ have become more correlated (0.52) than their long-term average of 0.25, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IESC:

$15.62B

AZZ:

$4.57B

EPS

IESC:

$27.72

AZZ:

$6.57

Коэффициент P/E

IESC:

28.28

AZZ:

23.12

Коэффициент PEG

IESC:

0.34

AZZ:

0.16

Коэффициент P/S

IESC:

3.97

AZZ:

2.74

Коэффициент P/B

IESC:

12.88

AZZ:

3.33

Общая выручка (12 мес.)

IESC:

$3.99B

AZZ:

$1.68B

Валовая прибыль (12 мес.)

IESC:

$1.03B

AZZ:

$402.99M

EBITDA (12 мес.)

IESC:

$582.79M

AZZ:

$376.83M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


IES Holdings, Inc.

AZZ Inc.

Доходность на риск

IESC vs. AZZ — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

IESC
Ранг доходности на риск IESC: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IESC: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IESC: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IESC: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IESC: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IESC: 9595
Ранг коэф-та Мартина

AZZ
Ранг доходности на риск AZZ: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AZZ: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AZZ: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AZZ: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AZZ: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AZZ: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение IESC c AZZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IES Holdings, Inc. (IESC) и AZZ Inc. (AZZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


IESCAZZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.23

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.82

2.27

+1.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.10

4.81

+9.29

IESC vs. AZZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IESC на текущий момент составляет 1.82, что выше коэффициента Шарпа AZZ равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IESC и AZZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IESC и AZZ

Максимальная просадка IESC за все время составила -98.78%, что больше максимальной просадки AZZ в -77.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IESC и AZZ.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IESCAZZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.78%

-77.87%

-20.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.26%

-18.16%

-17.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.23%

-23.66%

-25.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.22%

-46.23%

-7.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.28%

-68.02%

+13.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.97%

+4.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-54.76%

-31.86%

-22.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.54%

8.57%

+0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности IESC и AZZ

IES Holdings, Inc. (IESC) имеет более высокую волатильность в 36.04% по сравнению с AZZ Inc. (AZZ) с волатильностью 9.02%. Это указывает на то, что IESC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AZZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IESCAZZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

36.04%

9.02%

+27.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

56.67%

25.32%

+31.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

74.04%

32.06%

+41.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

57.08%

33.67%

+23.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.52%

35.84%

+13.68%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IESC и AZZ

IESC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AZZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AZZ
AZZ Inc.
0.55%0.69%0.83%1.17%1.69%1.23%1.43%1.48%1.68%1.33%0.97%1.08%
IESC
IES Holdings, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IESC и AZZ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IES Holdings, Inc. и AZZ Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности IESC и AZZ

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности IES Holdings, Inc. и AZZ Inc..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

IESC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., IES Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 340.66M при выручке в 1.24B, что соответствует валовой рентабельности в 27.4%.

AZZ - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., AZZ Inc. сообщила о валовой прибыли в 112.17M при выручке в 448.53M, что соответствует валовой рентабельности в 25.0%.

IESC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., IES Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 178.55M при выручке в 1.24B, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.

AZZ - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., AZZ Inc. сообщила об операционной прибыли в 77.03M при выручке в 448.53M, что соответствует операционной рентабельности 17.2%.

IESC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., IES Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 256.13M при выручке в 1.24B, что соответствует чистой рентабельности 20.6%.

AZZ - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., AZZ Inc. сообщила о чистой прибыли в 52.01M при выручке в 448.53M, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.


Часто задаваемые вопросы


IESC and AZZ have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IESC has higher volatility (36.04%) compared to AZZ (9.02%). In terms of maximum drawdown, IESC dropped -98.78% vs AZZ's -77.87%.

IESC currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IESC и AZZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор