PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PWR с FICO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PWR с FICO

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

PWR (Quanta Services, Inc.) and FICO (Fair Isaac Corporation) are both stocks. PWR operates in Engineering & Construction (Industrials), while FICO operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, PWR returned 41.17%/yr vs 26.32%/yr for FICO. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PWR и FICO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quanta Services, Inc. (PWR) и Fair Isaac Corporation (FICO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PWR показывает доходность 69.35%, что значительно выше, чем у FICO с доходностью -30.35%. За последние 10 лет акции PWR превзошли акции FICO по среднегодовой доходности: 41.17% против 26.32% соответственно.

PWR

1 день
3.86%
1 месяц
0.38%
С начала года
69.35%
6 месяцев
65.83%
1 год
87.57%
3 года*
53.96%
5 лет*
51.38%
10 лет*
41.17%

FICO

1 день
-0.45%
1 месяц
-5.84%
С начала года
-30.35%
6 месяцев
-33.54%
1 год
-35.17%
3 года*
13.32%
5 лет*
18.56%
10 лет*
26.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PWR и FICO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PWR
Quanta Services, Inc.		69.35%33.70%46.60%51.70%24.63%59.50%77.74%35.84%-22.93%12.22%
FICO
Fair Isaac Corporation		-30.35%-15.08%71.04%94.46%38.03%-15.14%36.39%100.36%22.06%28.52%

Correlation

The correlation between PWR and FICO is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 1998 г.

0.32

The correlation between PWR and FICO shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PWR:

$108.66B

FICO:

$27.96B

EPS

PWR:

$7.28

FICO:

$31.71

Коэффициент P/E

PWR:

98.14

FICO:

37.13

Коэффициент PEG

PWR:

4.86

FICO:

1.97

Коэффициент P/S

PWR:

3.61

FICO:

12.50

Общая выручка (12 мес.)

PWR:

$29.99B

FICO:

$2.26B

Валовая прибыль (12 мес.)

PWR:

$4.08B

FICO:

$1.90B

EBITDA (12 мес.)

PWR:

$2.40B

FICO:

$1.16B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Quanta Services, Inc.

Fair Isaac Corporation

Часто сравнивают с PWR:
PWR с MTZPWR с EMEPWR с APHPWR с DYPWR с VMCPWR с FLRPWR с ACM
Часто сравнивают с FICO:
FICO с EFXFICO с MSCIFICO с SPYFICO с AZOFICO с AVGOFICO с MUSAFICO с FIVN

Доходность на риск

PWR vs. FICO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PWR
Ранг доходности на риск PWR: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWR: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWR: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWR: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWR: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWR: 9494
Ранг коэф-та Мартина
FICO
Ранг доходности на риск FICO: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FICO: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FICO: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FICO: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FICO: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FICO: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PWR c FICO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quanta Services, Inc. (PWR) и Fair Isaac Corporation (FICO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PWRFICODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.29
-0.70

+2.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.97
-0.81

+3.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

0.89

+0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.15

-0.69

+5.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.35

-1.30

+16.65

PWR vs. FICO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PWR на текущий момент составляет 2.29, что выше коэффициента Шарпа FICO равного -0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PWR и FICO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PWR и FICO

Максимальная просадка PWR за все время составила -97.07%, что больше максимальной просадки FICO в -79.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWR и FICO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PWRFICOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.07%

-79.26%

-17.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.11%

-50.93%

+33.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.89%

-61.28%

+27.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.89%

-61.28%

+27.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.53%

-61.28%

+15.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.02%

-50.57%

+41.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.78%

-18.07%

-28.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.73%

27.08%

-21.35%

Волатильность

Сравнение волатильности PWR и FICO

Quanta Services, Inc. (PWR) имеет более высокую волатильность в 15.06% по сравнению с Fair Isaac Corporation (FICO) с волатильностью 13.61%. Это указывает на то, что PWR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FICO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PWRFICOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.06%

13.61%

+1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.02%

39.61%

-8.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.48%

50.79%

-12.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.00%

40.88%

-4.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.84%

38.11%

-4.27%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PWR и FICO

Дивидендная доходность PWR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, тогда как FICO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FICO
Fair Isaac Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%0.07%0.08%
PWR
Quanta Services, Inc.		0.06%0.09%0.09%0.15%0.25%0.16%0.29%0.42%0.13%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PWR и FICO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Quanta Services, Inc. и Fair Isaac Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
7.87B
691.68M
(PWR) Общая выручка
(FICO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PWR и FICO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Quanta Services, Inc. и Fair Isaac Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
14.1%
86.8%
Активы портфеля
PWR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quanta Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.11B при выручке в 7.87B, что соответствует валовой рентабельности в 14.1%.

FICO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о валовой прибыли в 600.48M при выручке в 691.68M, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.

PWR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quanta Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 338.78M при выручке в 7.87B, что соответствует операционной рентабельности 4.3%.

FICO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила об операционной прибыли в 402.47M при выручке в 691.68M, что соответствует операционной рентабельности 58.2%.

PWR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quanta Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 220.63M при выручке в 7.87B, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.

FICO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о чистой прибыли в 264.46M при выручке в 691.68M, что соответствует чистой рентабельности 38.2%.

Часто задаваемые вопросы

PWR and FICO have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PWR has higher volatility (15.06%) compared to FICO (13.61%). In terms of maximum drawdown, PWR dropped -97.07% vs FICO's -79.26%.

PWR currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PWR и FICO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор