PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PWR с FICO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PWR с FICO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

PWR (Quanta Services, Inc.) and FICO (Fair Isaac Corporation) are both stocks. PWR operates in Engineering & Construction (Industrials), while FICO operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, PWR returned 40.58%/yr vs 26.67%/yr for FICO. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PWR и FICO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quanta Services, Inc. (PWR) и Fair Isaac Corporation (FICO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PWR показывает доходность 64.46%, что значительно выше, чем у FICO с доходностью -28.59%. За последние 10 лет акции PWR превзошли акции FICO по среднегодовой доходности: 40.58% против 26.67% соответственно.

PWR

1 день
-0.19%
1 месяц
-6.87%
С начала года
64.46%
6 месяцев
49.89%
1 год
92.19%
3 года*
56.18%
5 лет*
49.77%
10 лет*
40.58%

FICO

1 день
6.16%
1 месяц
7.22%
С начала года
-28.59%
6 месяцев
-31.42%
1 год
-31.98%
3 года*
15.94%
5 лет*
19.71%
10 лет*
26.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PWR и FICO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PWR
Quanta Services, Inc.		64.46%33.70%46.60%51.70%24.63%59.50%77.74%35.84%-22.93%12.22%
FICO
Fair Isaac Corporation		-28.59%-15.08%71.04%94.46%38.03%-15.14%36.39%100.36%22.06%28.52%

Correlation

The correlation between PWR and FICO is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 1998 г.

0.32

The correlation between PWR and FICO shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PWR:

$105.52B

FICO:

$28.67B

EPS

PWR:

$7.29

FICO:

$31.51

Коэффициент P/E

PWR:

95.17

FICO:

38.32

Коэффициент PEG

PWR:

4.72

FICO:

2.04

Коэффициент P/S

PWR:

3.51

FICO:

12.90

Общая выручка (12 мес.)

PWR:

$29.99B

FICO:

$2.26B

Валовая прибыль (12 мес.)

PWR:

$4.08B

FICO:

$1.90B

EBITDA (12 мес.)

PWR:

$2.40B

FICO:

$1.16B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Quanta Services, Inc.

Fair Isaac Corporation

Часто сравнивают с PWR:
PWR с MTZPWR с EMEPWR с APHPWR с DYPWR с VMCPWR с FLRPWR с ACM
Часто сравнивают с FICO:
FICO с EFXFICO с MSCIFICO с SPYFICO с AVGOFICO с AZOFICO с MUSAFICO с FIVN

Доходность на риск

PWR vs. FICO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PWR
Ранг доходности на риск PWR: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWR: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWR: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWR: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWR: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWR: 9595
Ранг коэф-та Мартина
FICO
Ранг доходности на риск FICO: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FICO: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FICO: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FICO: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FICO: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FICO: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PWR c FICO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quanta Services, Inc. (PWR) и Fair Isaac Corporation (FICO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PWRFICODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.55
-0.63

+3.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.28
-0.69

+3.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

0.91

+0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.45

-0.62

+8.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.97

-1.18

+19.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PWR vs. FICO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PWR на текущий момент составляет 2.55, что выше коэффициента Шарпа FICO равного -0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PWR и FICO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PWRFICOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55

-0.63

+3.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.41

0.49

+0.92

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.21

0.70

+0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.49

-0.14

Просадки

Сравнение просадок PWR и FICO

Максимальная просадка PWR за все время составила -97.07%, что больше максимальной просадки FICO в -79.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWR и FICO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PWRFICOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.07%

-79.26%

-17.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.45%

-52.12%

+39.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.89%

-61.28%

+27.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.89%

-61.28%

+27.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.53%

-61.28%

+15.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.64%

-49.32%

+37.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.86%

-18.02%

-28.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.15%

27.06%

-21.91%

Волатильность

Сравнение волатильности PWR и FICO

Текущая волатильность для Quanta Services, Inc. (PWR) составляет 11.16%, в то время как у Fair Isaac Corporation (FICO) волатильность равна 14.53%. Это указывает на то, что PWR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FICO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PWRFICOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.16%

14.53%

-3.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.60%

39.17%

-9.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.37%

50.75%

-14.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.62%

40.72%

-5.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.70%

38.08%

-4.38%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PWR и FICO

Дивидендная доходность PWR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, тогда как FICO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FICO
Fair Isaac Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%0.07%0.08%
PWR
Quanta Services, Inc.		0.06%0.09%0.09%0.15%0.25%0.16%0.29%0.42%0.13%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PWR и FICO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Quanta Services, Inc. и Fair Isaac Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B20222023202420252026
7.87B
691.68M
(PWR) Общая выручка
(FICO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PWR и FICO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Quanta Services, Inc. и Fair Isaac Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
14.1%
86.8%
Активы портфеля
PWR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quanta Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.11B при выручке в 7.87B, что соответствует валовой рентабельности в 14.1%.

FICO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о валовой прибыли в 600.48M при выручке в 691.68M, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.

PWR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quanta Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 338.78M при выручке в 7.87B, что соответствует операционной рентабельности 4.3%.

FICO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила об операционной прибыли в 402.47M при выручке в 691.68M, что соответствует операционной рентабельности 58.2%.

PWR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quanta Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 220.63M при выручке в 7.87B, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.

FICO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о чистой прибыли в 264.46M при выручке в 691.68M, что соответствует чистой рентабельности 38.2%.

Часто задаваемые вопросы

PWR and FICO have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FICO has higher volatility (14.53%) compared to PWR (11.16%). In terms of maximum drawdown, PWR dropped -97.07% vs FICO's -79.26%.

PWR currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PWR и FICO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор