Сравнение PWR с CELH
PWR (Quanta Services, Inc.) and CELH (Celsius Holdings, Inc.) are both stocks. PWR operates in Engineering & Construction (Industrials), while CELH operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 10 years, PWR returned 40.58%/yr vs 42.06%/yr for CELH. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PWR и CELH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PWR показывает доходность 64.46%, что значительно выше, чем у CELH с доходностью -38.78%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PWR имеют среднегодовую доходность 40.58%, а акции CELH немного впереди с 42.06%.
PWR
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -6.87%
- С начала года
- 64.46%
- 6 месяцев
- 49.89%
- 1 год
- 92.19%
- 3 года*
- 56.18%
- 5 лет*
- 49.77%
- 10 лет*
- 40.58%
CELH
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -13.29%
- С начала года
- -38.78%
- 6 месяцев
- -36.79%
- 1 год
- -31.03%
- 3 года*
- -15.49%
- 5 лет*
- 2.92%
- 10 лет*
- 42.06%
Сравнение доходности по годам PWR и CELH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWR Quanta Services, Inc. | 64.46% | 33.70% | 46.60% | 51.70% | 24.63% | 59.50% | 77.74% | 35.84% | -22.93% | 12.22% |
CELH Celsius Holdings, Inc. | -38.78% | 73.65% | -51.69% | 57.21% | 39.52% | 48.22% | 941.61% | 39.19% | -33.90% | 114.29% |
Correlation
The correlation between PWR and CELH is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.23 |
The correlation between PWR and CELH shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.32 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PWR:
$105.52B
CELH:
$7.27B
PWR:
$7.29
CELH:
$0.61
PWR:
95.17
CELH:
45.73
PWR:
4.72
CELH:
0.05
PWR:
3.51
CELH:
2.29
PWR:
11.67
CELH:
18.26
PWR:
$29.99B
CELH:
$2.97B
PWR:
$4.08B
CELH:
$1.47B
PWR:
$2.40B
CELH:
$274.27M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PWR vs. CELH — Ранг доходности на риск
PWR
CELH
Сравнение PWR c CELH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quanta Services, Inc. (PWR) и Celsius Holdings, Inc. (CELH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PWR | CELH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 0.94 | +0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.45 | -0.54 | +7.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.97 | -1.06 | +19.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PWR | CELH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.55 | -0.55 | +3.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.41 | 0.04 | +1.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.21 | 0.62 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.64 | -0.29 |
Просадки
Сравнение просадок PWR и CELH
Максимальная просадка PWR за все время составила -97.07%, что больше максимальной просадки CELH в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWR и CELH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PWR | CELH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.07% | -77.86% | -19.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.45% | -57.22% | +44.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.89% | -77.86% | +43.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.89% | -77.86% | +43.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.53% | -77.86% | +32.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.64% | -70.87% | +59.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.86% | -27.86% | -19.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.15% | 29.34% | -24.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности PWR и CELH
Текущая волатильность для Quanta Services, Inc. (PWR) составляет 11.16%, в то время как у Celsius Holdings, Inc. (CELH) волатильность равна 18.92%. Это указывает на то, что PWR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CELH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PWR | CELH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.16% | 18.92% | -7.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.60% | 37.51% | -7.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.37% | 56.59% | -20.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.62% | 65.66% | -30.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.70% | 68.94% | -35.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWR и CELH
Дивидендная доходность PWR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, тогда как CELH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CELH Celsius Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PWR Quanta Services, Inc. | 0.06% | 0.09% | 0.09% | 0.15% | 0.25% | 0.16% | 0.29% | 0.42% | 0.13% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PWR и CELH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Quanta Services, Inc. и Celsius Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PWR и CELH
PWR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quanta Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.11B при выручке в 7.87B, что соответствует валовой рентабельности в 14.1%.
CELH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celsius Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 378.07M при выручке в 782.62M, что соответствует валовой рентабельности в 48.3%.
PWR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quanta Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 338.78M при выручке в 7.87B, что соответствует операционной рентабельности 4.3%.
CELH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celsius Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 138.99M при выручке в 782.62M, что соответствует операционной рентабельности 17.8%.
PWR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quanta Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 220.63M при выручке в 7.87B, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.
CELH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celsius Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 85.08M при выручке в 782.62M, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
Часто задаваемые вопросы
PWR and CELH have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CELH has higher volatility (18.92%) compared to PWR (11.16%). In terms of maximum drawdown, PWR dropped -97.07% vs CELH's -77.86%.
PWR currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PWR и CELH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор