Сравнение PWLIX с VOO
PWLIX (PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both funds - PWLIX is a Long-Short fund managed by PIMCO, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, PWLIX returned 4.60%/yr vs 15.56%/yr for VOO. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. PWLIX charges 1.19%/yr vs 0.03%/yr for VOO.
Доходность
Сравнение доходности PWLIX и VOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PWLIX показывает доходность -0.41%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 10.91%. За последние 10 лет акции PWLIX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 4.60% против 15.56% соответственно.
PWLIX
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -2.79%
- С начала года
- -0.41%
- 6 месяцев
- -1.48%
- 1 год
- -0.18%
- 3 года*
- 4.67%
- 5 лет*
- 4.35%
- 10 лет*
- 4.60%
VOO
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- 5.04%
- С начала года
- 10.91%
- 6 месяцев
- 10.93%
- 1 год
- 28.04%
- 3 года*
- 22.44%
- 5 лет*
- 13.90%
- 10 лет*
- 15.56%
Сравнение доходности по годам PWLIX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWLIX PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund | -0.41% | 4.64% | 4.65% | 4.04% | 4.33% | 15.15% | -12.66% | 9.60% | 0.49% | 11.80% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 10.91% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Correlation
The correlation between PWLIX and VOO is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2014 г. | 0.24 |
The correlation between PWLIX and VOO shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PWLIX vs. VOO — Ранг доходности на риск
PWLIX
VOO
Сравнение PWLIX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PWLIX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.43 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 3.16 | -3.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.06 | 14.73 | -14.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PWLIX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 | 2.39 | -2.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.83 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.87 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.89 | -0.45 |
Просадки
Сравнение просадок PWLIX и VOO
Максимальная просадка PWLIX за все время составила -26.92%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWLIX и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PWLIX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.92% | -33.99% | +7.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.43% | -8.90% | -0.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.74% | -18.69% | +6.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.74% | -24.52% | +12.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.92% | -33.99% | +7.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.06% | -0.70% | -8.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.18% | -3.69% | -0.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.22% | 1.91% | +1.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности PWLIX и VOO
Текущая волатильность для PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX) составляет 2.58%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 2.84%. Это указывает на то, что PWLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PWLIX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.58% | 2.84% | -0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.55% | 8.90% | -2.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.43% | 11.80% | -3.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.96% | 16.81% | -7.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.00% | 18.01% | -9.01% |
Сравнение комиссий PWLIX и VOO
PWLIX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWLIX и VOO
Дивидендная доходность PWLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.67%, что больше доходности VOO в 1.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWLIX PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund | 6.67% | 6.65% | 4.75% | 5.51% | 14.75% | 11.99% | 7.31% | 6.79% | 0.39% | 10.82% | 4.16% | 3.61% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.03% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
PWLIX and VOO have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VOO has higher volatility (2.84%) compared to PWLIX (2.58%). In terms of maximum drawdown, PWLIX dropped -26.92% vs VOO's -33.99%.
VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PWLIX и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор