Сравнение PWLIX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
PWLIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 3 дек. 2014 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности PWLIX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PWLIX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWLIX PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund | 9.37% | 4.64% | 4.65% | 4.04% | 4.33% | 15.15% | -12.66% | 9.60% | 0.49% | 11.80% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, PWLIX показывает доходность 9.37%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции PWLIX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 5.82% против 14.14% соответственно.
PWLIX
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.63%
- С начала года
- 9.37%
- 6 месяцев
- 9.23%
- 1 год
- 6.23%
- 3 года*
- 8.04%
- 5 лет*
- 7.20%
- 10 лет*
- 5.82%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PWLIX и VOO
PWLIX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
PWLIX vs. VOO — Ранг доходности на риск
PWLIX
VOO
Сравнение PWLIX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PWLIX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 1.01 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.02 | 1.53 | -0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.23 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 1.55 | -0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.36 | 7.31 | -4.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PWLIX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 1.01 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.71 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.79 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.83 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между PWLIX и VOO составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWLIX и VOO
Дивидендная доходность PWLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.08%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWLIX PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund | 6.08% | 6.65% | 4.75% | 5.51% | 14.75% | 11.99% | 7.31% | 6.79% | 0.39% | 10.82% | 4.16% | 3.61% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок PWLIX и VOO
Максимальная просадка PWLIX за все время составила -26.92%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWLIX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| PWLIX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.92% | -33.99% | +7.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.79% | -11.98% | +6.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.74% | -24.52% | +12.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.92% | -33.99% | +7.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -5.55% | +5.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.16% | -3.72% | -0.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.03% | 2.55% | +0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности PWLIX и VOO
Текущая волатильность для PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX) составляет 2.38%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что PWLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PWLIX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.38% | 5.34% | -2.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.00% | 9.47% | -3.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.02% | 18.11% | -9.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.86% | 16.82% | -7.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.94% | 17.99% | -9.05% |