PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PWLIX с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности PWLIX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PWLIX показывает доходность -0.41%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 10.91%. За последние 10 лет акции PWLIX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 4.60% против 15.56% соответственно.


PWLIX

1 день
0.41%
1 месяц
-2.79%
С начала года
-0.41%
6 месяцев
-1.48%
1 год
-0.18%
3 года*
4.67%
5 лет*
4.35%
10 лет*
4.60%

VOO

1 день
-0.70%
1 месяц
5.04%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.93%
1 год
28.04%
3 года*
22.44%
5 лет*
13.90%
10 лет*
15.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PWLIX и VOO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PWLIX
PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund
-0.41%4.64%4.65%4.04%4.33%15.15%-12.66%9.60%0.49%11.80%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
10.91%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Correlation

The correlation between PWLIX and VOO is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2014 г.

0.24

The correlation between PWLIX and VOO shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund

Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

PWLIX vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PWLIX
Ранг доходности на риск PWLIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWLIX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWLIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWLIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWLIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWLIX: 22
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PWLIX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PWLIXVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.43

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.02

3.16

-3.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.06

14.73

-14.78

PWLIX vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PWLIX на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PWLIX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PWLIXVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

2.39

-2.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.83

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.87

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.89

-0.45

Просадки

Сравнение просадок PWLIX и VOO

Максимальная просадка PWLIX за все время составила -26.92%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWLIX и VOO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PWLIXVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.92%

-33.99%

+7.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.43%

-8.90%

-0.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.74%

-18.69%

+6.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.74%

-24.52%

+12.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.92%

-33.99%

+7.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.06%

-0.70%

-8.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.18%

-3.69%

-0.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

1.91%

+1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности PWLIX и VOO

Текущая волатильность для PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX) составляет 2.58%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 2.84%. Это указывает на то, что PWLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PWLIXVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.58%

2.84%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.55%

8.90%

-2.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.43%

11.80%

-3.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.96%

16.81%

-7.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.00%

18.01%

-9.01%

Сравнение комиссий PWLIX и VOO

PWLIX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PWLIX и VOO

Дивидендная доходность PWLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.67%, что больше доходности VOO в 1.03%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PWLIX
PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund
6.67%6.65%4.75%5.51%14.75%11.99%7.31%6.79%0.39%10.82%4.16%3.61%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.03%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы


PWLIX and VOO have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOO has higher volatility (2.84%) compared to PWLIX (2.58%). In terms of maximum drawdown, PWLIX dropped -26.92% vs VOO's -33.99%.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PWLIX и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор