Сравнение PWLIX с LONGX
PWLIX (PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund) and LONGX (Longboard Alternative Growth Fund) are both Long-Short funds. Over the past 10 years, PWLIX returned 4.60%/yr vs 24.86%/yr for LONGX. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. PWLIX charges 1.19%/yr vs 1.99%/yr for LONGX.
Доходность
Сравнение доходности PWLIX и LONGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PWLIX показывает доходность -0.41%, что значительно ниже, чем у LONGX с доходностью 9.61%. За последние 10 лет акции PWLIX уступали акциям LONGX по среднегодовой доходности: 4.60% против 24.86% соответственно.
PWLIX
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -2.79%
- С начала года
- -0.41%
- 6 месяцев
- -1.48%
- 1 год
- -0.18%
- 3 года*
- 4.67%
- 5 лет*
- 4.35%
- 10 лет*
- 4.60%
LONGX
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- 1.67%
- С начала года
- 9.61%
- 6 месяцев
- 9.10%
- 1 год
- 13.95%
- 3 года*
- 11.18%
- 5 лет*
- 4.47%
- 10 лет*
- 24.86%
Сравнение доходности по годам PWLIX и LONGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWLIX PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund | -0.41% | 4.64% | 4.65% | 4.04% | 4.33% | 15.15% | -12.66% | 9.60% | 0.49% | 11.80% |
LONGX Longboard Alternative Growth Fund | 9.61% | 1.49% | 14.95% | 5.64% | -13.21% | 13.89% | 27.70% | 13.82% | 270.32% | 19.08% |
Correlation
The correlation between PWLIX and LONGX is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2015 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PWLIX vs. LONGX — Ранг доходности на риск
PWLIX
LONGX
Сравнение PWLIX c LONGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX) и Longboard Alternative Growth Fund (LONGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PWLIX | LONGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.25 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 2.01 | -2.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.06 | 7.73 | -7.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PWLIX | LONGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 | 1.34 | -1.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.38 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.18 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.16 | +0.27 |
Просадки
Сравнение просадок PWLIX и LONGX
Максимальная просадка PWLIX за все время составила -26.92%, что меньше максимальной просадки LONGX в -77.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWLIX и LONGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PWLIX | LONGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.92% | -77.16% | +50.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.43% | -7.09% | -2.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.74% | -14.57% | +2.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.74% | -19.28% | +7.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.92% | -77.16% | +50.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.06% | -0.48% | -8.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.18% | -7.37% | +3.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.22% | 1.84% | +1.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности PWLIX и LONGX
Текущая волатильность для PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX) составляет 2.58%, в то время как у Longboard Alternative Growth Fund (LONGX) волатильность равна 3.15%. Это указывает на то, что PWLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LONGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PWLIX | LONGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.58% | 3.15% | -0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.55% | 8.29% | -1.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.43% | 10.61% | -2.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.96% | 11.88% | -2.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.00% | 137.76% | -128.76% |
Сравнение комиссий PWLIX и LONGX
PWLIX берет комиссию в 1.19%, что меньше комиссии LONGX в 1.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWLIX и LONGX
Дивидендная доходность PWLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.67%, тогда как LONGX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LONGX Longboard Alternative Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.40% | 7.64% | 1.73% | 0.00% | 0.00% | 3.10% | 268.50% | 23.29% | 0.00% |
PWLIX PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund | 6.67% | 6.65% | 4.75% | 5.51% | 14.75% | 11.99% | 7.31% | 6.79% | 0.39% | 10.82% | 4.16% | 3.61% |
Часто задаваемые вопросы
PWLIX and LONGX have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LONGX has higher volatility (3.15%) compared to PWLIX (2.58%). In terms of maximum drawdown, PWLIX dropped -26.92% vs LONGX's -77.16%.
LONGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PWLIX и LONGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор