PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PWLIX с JAKRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PWLIX с JAKRX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

PWLIX (PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund) and JAKRX (John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class A) are both Long-Short funds. Over the past year, PWLIX returned 0.78% vs 18.81% for JAKRX. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. PWLIX charges 1.19%/yr vs 1.91%/yr for JAKRX.

Доходность

Сравнение доходности PWLIX и JAKRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX) и John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class A (JAKRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PWLIX показывает доходность -0.25%, что значительно ниже, чем у JAKRX с доходностью 9.01%.

PWLIX

1 день
1.55%
1 месяц
-2.24%
С начала года
-0.25%
6 месяцев
-2.24%
1 год
0.78%
3 года*
4.43%
5 лет*
4.59%
10 лет*
4.57%

JAKRX

1 день
-0.62%
1 месяц
-2.72%
С начала года
9.01%
6 месяцев
9.01%
1 год
18.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PWLIX и JAKRX

2026 (YTD)2025
PWLIX
PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund		-0.25%0.48%
JAKRX
John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class A		9.01%17.04%

Correlation

The correlation between PWLIX and JAKRX is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2025 г.

-0.09

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund

John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class A

Часто сравнивают с PWLIX:
PWLIX с VMNIXPWLIX с ASILXPWLIX с SNOIXPWLIX с GARIXPWLIX с VOOPWLIX с SAOAXPWLIX с LONGX
Часто сравнивают с JAKRX:
JAKRX с SPEDXJAKRX с WTLSJAKRX с SNOIXJAKRX с VMNIXJAKRX с JAKVXJAKRX с JIBCXJAKRX с MMNIX

Доходность на риск

PWLIX vs. JAKRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PWLIX
Ранг доходности на риск PWLIX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWLIX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWLIX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWLIX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWLIX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWLIX: 44
Ранг коэф-та Мартина
JAKRX
Ранг доходности на риск JAKRX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAKRX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAKRX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAKRX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAKRX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAKRX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PWLIX c JAKRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX) и John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class A (JAKRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PWLIXJAKRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.10
2.49

-2.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.21
3.48

-3.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.48

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.09

3.73

-3.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.24

12.24

-11.99

PWLIX vs. JAKRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PWLIX на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа JAKRX равного 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PWLIX и JAKRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PWLIX и JAKRX

Максимальная просадка PWLIX за все время составила -26.92%, что больше максимальной просадки JAKRX в -5.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWLIX и JAKRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PWLIXJAKRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.92%

-5.16%

-21.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.30%

-5.16%

-5.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.74%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.74%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.91%

-4.26%

-4.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.20%

-0.86%

-3.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.76%

1.57%

+2.19%

Волатильность

Сравнение волатильности PWLIX и JAKRX

PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX) имеет более высокую волатильность в 3.71% по сравнению с John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class A (JAKRX) с волатильностью 2.75%. Это указывает на то, что PWLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JAKRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PWLIXJAKRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.71%

2.75%

+0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.15%

6.32%

+0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.01%

7.74%

+1.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.05%

7.53%

+1.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.05%

7.53%

+1.52%

Сравнение комиссий PWLIX и JAKRX

PWLIX берет комиссию в 1.19%, что меньше комиссии JAKRX в 1.91%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PWLIX и JAKRX

Дивидендная доходность PWLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%, что меньше доходности JAKRX в 7.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JAKRX
John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class A		7.43%8.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PWLIX
PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund		4.93%6.65%4.75%5.51%14.75%11.99%7.31%6.79%0.39%10.82%4.16%3.61%

Часто задаваемые вопросы

PWLIX and JAKRX have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PWLIX has higher volatility (3.71%) compared to JAKRX (2.75%). In terms of maximum drawdown, PWLIX dropped -26.92% vs JAKRX's -5.16%.

JAKRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PWLIX и JAKRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор