Сравнение PWLIX с GARIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX) и Gotham Absolute Return Fund (GARIX).
PWLIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 3 дек. 2014 г.. GARIX управляется Gotham. Фонд был запущен 30 авг. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности PWLIX и GARIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PWLIX и GARIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWLIX PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund | 9.37% | 4.64% | 4.65% | 4.04% | 4.33% | 15.15% | -12.66% | 9.60% | 0.49% | 11.80% |
GARIX Gotham Absolute Return Fund | 0.28% | 16.18% | 20.46% | 17.70% | -5.04% | 26.87% | -6.19% | 11.50% | -4.86% | 10.01% |
Доходность по периодам
С начала года, PWLIX показывает доходность 9.37%, что значительно выше, чем у GARIX с доходностью 0.28%. За последние 10 лет акции PWLIX уступали акциям GARIX по среднегодовой доходности: 5.82% против 8.69% соответственно.
PWLIX
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.63%
- С начала года
- 9.37%
- 6 месяцев
- 9.23%
- 1 год
- 6.23%
- 3 года*
- 8.04%
- 5 лет*
- 7.20%
- 10 лет*
- 5.82%
GARIX
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -1.96%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 2.80%
- 1 год
- 17.39%
- 3 года*
- 16.76%
- 5 лет*
- 12.75%
- 10 лет*
- 8.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PWLIX и GARIX
PWLIX берет комиссию в 1.19%, что меньше комиссии GARIX в 1.50%.
Доходность на риск
PWLIX vs. GARIX — Ранг доходности на риск
PWLIX
GARIX
Сравнение PWLIX c GARIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX) и Gotham Absolute Return Fund (GARIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PWLIX | GARIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 1.50 | -0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.02 | 2.16 | -1.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.33 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 2.44 | -1.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.36 | 12.77 | -10.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PWLIX | GARIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 1.50 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.83 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.63 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.69 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между PWLIX и GARIX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWLIX и GARIX
Дивидендная доходность PWLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.08%, что меньше доходности GARIX в 7.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWLIX PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund | 6.08% | 6.65% | 4.75% | 5.51% | 14.75% | 11.99% | 7.31% | 6.79% | 0.39% | 10.82% | 4.16% | 3.61% |
GARIX Gotham Absolute Return Fund | 7.16% | 7.18% | 18.74% | 5.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.36% |
Просадки
Сравнение просадок PWLIX и GARIX
Максимальная просадка PWLIX за все время составила -26.92%, примерно равная максимальной просадке GARIX в -26.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWLIX и GARIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PWLIX | GARIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.92% | -26.49% | -0.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.79% | -7.49% | +1.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.74% | -23.15% | +11.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.92% | -26.49% | -0.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -3.03% | +2.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.16% | -4.57% | +0.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.03% | 1.43% | +1.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности PWLIX и GARIX
Текущая волатильность для PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX) составляет 2.38%, в то время как у Gotham Absolute Return Fund (GARIX) волатильность равна 2.94%. Это указывает на то, что PWLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GARIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PWLIX | GARIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.38% | 2.94% | -0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.00% | 6.19% | -0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.02% | 11.87% | -2.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.86% | 15.35% | -6.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.94% | 13.87% | -4.93% |