PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PWLIX с GARIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PWLIX с GARIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PWLIX (PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund) and GARIX (Gotham Absolute Return Fund) are both Long-Short funds. Over the past 10 years, PWLIX returned 4.60%/yr vs 9.91%/yr for GARIX. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. PWLIX charges 1.19%/yr vs 1.50%/yr for GARIX.

Доходность

Сравнение доходности PWLIX и GARIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX) и Gotham Absolute Return Fund (GARIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PWLIX показывает доходность -0.41%, что значительно ниже, чем у GARIX с доходностью 11.27%. За последние 10 лет акции PWLIX уступали акциям GARIX по среднегодовой доходности: 4.60% против 9.91% соответственно.

PWLIX

1 день
0.41%
1 месяц
-2.79%
С начала года
-0.41%
6 месяцев
-1.48%
1 год
-0.18%
3 года*
4.67%
5 лет*
4.35%
10 лет*
4.60%

GARIX

1 день
-0.04%
1 месяц
5.24%
С начала года
11.27%
6 месяцев
11.68%
1 год
22.18%
3 года*
19.77%
5 лет*
14.20%
10 лет*
9.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PWLIX и GARIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PWLIX
PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund		-0.41%4.64%4.65%4.04%4.33%15.15%-12.66%9.60%0.49%11.80%
GARIX
Gotham Absolute Return Fund		11.27%16.18%20.46%17.70%-5.04%26.87%-6.19%11.50%-4.86%10.01%

Correlation

The correlation between PWLIX and GARIX is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2014 г.

0.25

The correlation between PWLIX and GARIX shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund

Gotham Absolute Return Fund

Часто сравнивают с PWLIX:
PWLIX с ASILXPWLIX с VMNIXPWLIX с SNOIXPWLIX с JAKRXPWLIX с VOOPWLIX с SAOAXPWLIX с LONGX
Часто сравнивают с GARIX:
GARIX с GONIXGARIX с MBXIXGARIX с KCEIXGARIX с PHSWXGARIX с GINDXGARIX с GTAPXGARIX с VMNFX

Доходность на риск

PWLIX vs. GARIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PWLIX
Ранг доходности на риск PWLIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWLIX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWLIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWLIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWLIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWLIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
GARIX
Ранг доходности на риск GARIX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GARIX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GARIX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GARIX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GARIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GARIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PWLIX c GARIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX) и Gotham Absolute Return Fund (GARIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PWLIXGARIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.02
2.84

-2.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.03
4.07

-4.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.51

-0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.02

5.88

-5.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.06

24.86

-24.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PWLIX vs. GARIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PWLIX на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа GARIX равного 2.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PWLIX и GARIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PWLIXGARIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

2.84

-2.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.93

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.72

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.75

-0.32

Просадки

Сравнение просадок PWLIX и GARIX

Максимальная просадка PWLIX за все время составила -26.92%, примерно равная максимальной просадке GARIX в -26.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWLIX и GARIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PWLIXGARIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.92%

-26.49%

-0.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.43%

-3.85%

-5.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.74%

-23.15%

+11.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.74%

-23.15%

+11.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.92%

-26.49%

-0.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.06%

-0.04%

-9.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.18%

-4.52%

+0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

0.91%

+2.31%

Волатильность

Сравнение волатильности PWLIX и GARIX

PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX) имеет более высокую волатильность в 2.58% по сравнению с Gotham Absolute Return Fund (GARIX) с волатильностью 1.87%. Это указывает на то, что PWLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GARIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PWLIXGARIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.58%

1.87%

+0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.55%

6.13%

+0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.43%

7.99%

+0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.96%

15.35%

-6.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.00%

13.89%

-4.89%

Сравнение комиссий PWLIX и GARIX

PWLIX берет комиссию в 1.19%, что меньше комиссии GARIX в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PWLIX и GARIX

Дивидендная доходность PWLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.67%, что больше доходности GARIX в 6.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GARIX
Gotham Absolute Return Fund		6.45%7.18%18.74%5.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.36%
PWLIX
PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund		6.67%6.65%4.75%5.51%14.75%11.99%7.31%6.79%0.39%10.82%4.16%3.61%

Часто задаваемые вопросы

PWLIX and GARIX have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PWLIX has higher volatility (2.58%) compared to GARIX (1.87%). In terms of maximum drawdown, PWLIX dropped -26.92% vs GARIX's -26.49%.

GARIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.84 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PWLIX и GARIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор