Сравнение PWLIX с VMNIX
PWLIX (PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund) and VMNIX (Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares) are both Long-Short funds. Over the past 10 years, PWLIX returned 4.41%/yr vs 5.30%/yr for VMNIX. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. PWLIX charges 1.19%/yr vs 1.25%/yr for VMNIX.
Доходность
Сравнение доходности PWLIX и VMNIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PWLIX показывает доходность -1.77%, что значительно ниже, чем у VMNIX с доходностью 14.39%. За последние 10 лет акции PWLIX уступали акциям VMNIX по среднегодовой доходности: 4.41% против 5.30% соответственно.
PWLIX
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -3.73%
- С начала года
- -1.77%
- 6 месяцев
- -3.48%
- 1 год
- -0.63%
- 3 года*
- 3.90%
- 5 лет*
- 4.27%
- 10 лет*
- 4.41%
VMNIX
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- 3.92%
- С начала года
- 14.39%
- 6 месяцев
- 15.13%
- 1 год
- 21.71%
- 3 года*
- 13.98%
- 5 лет*
- 14.13%
- 10 лет*
- 5.30%
Сравнение доходности по годам PWLIX и VMNIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWLIX PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund | -1.77% | 4.64% | 4.65% | 4.04% | 4.33% | 15.15% | -12.66% | 9.60% | 0.49% | 11.80% |
VMNIX Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares | 14.39% | 9.36% | 5.84% | 12.33% | 13.47% | 23.39% | -11.58% | -9.48% | 0.66% | -4.83% |
Correlation
The correlation between PWLIX and VMNIX is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2014 г. | 0.06 |
The correlation between PWLIX and VMNIX shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.07 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PWLIX vs. VMNIX — Ранг доходности на риск
PWLIX
VMNIX
Сравнение PWLIX c VMNIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX) и Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares (VMNIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PWLIX | VMNIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.53 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 4.77 | -4.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.03 | 13.45 | -13.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PWLIX и VMNIX
Максимальная просадка PWLIX за все время составила -26.92%, примерно равная максимальной просадке VMNIX в -27.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWLIX и VMNIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PWLIX | VMNIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.92% | -27.90% | +0.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.30% | -4.67% | -5.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.74% | -5.36% | -6.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.74% | -6.69% | -5.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.92% | -24.95% | -1.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.30% | 0.00% | -10.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.20% | -8.75% | +4.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.72% | 1.65% | +2.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности PWLIX и VMNIX
PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX) имеет более высокую волатильность в 3.28% по сравнению с Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares (VMNIX) с волатильностью 2.26%. Это указывает на то, что PWLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMNIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PWLIX | VMNIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.28% | 2.26% | +1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.02% | 5.72% | +1.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.89% | 7.82% | +1.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.02% | 7.23% | +1.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.04% | 6.43% | +2.61% |
Сравнение комиссий PWLIX и VMNIX
PWLIX берет комиссию в 1.19%, что меньше комиссии VMNIX в 1.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWLIX и VMNIX
Дивидендная доходность PWLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.01%, что больше доходности VMNIX в 3.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWLIX PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund | 5.01% | 6.65% | 4.75% | 5.51% | 14.75% | 11.99% | 7.31% | 6.79% | 0.39% | 10.82% | 4.16% | 3.61% |
VMNIX Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares | 3.12% | 3.59% | 5.67% | 5.15% | 0.78% | 0.20% | 0.86% | 3.23% | 1.00% | 1.16% | 0.45% | 0.10% |
Часто задаваемые вопросы
PWLIX and VMNIX have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PWLIX has higher volatility (3.28%) compared to VMNIX (2.26%). In terms of maximum drawdown, PWLIX dropped -26.92% vs VMNIX's -27.90%.
VMNIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PWLIX и VMNIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор