Сравнение PWLIX с VMNIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX) и Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares (VMNIX).
PWLIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 3 дек. 2014 г.. VMNIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 окт. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности PWLIX и VMNIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PWLIX и VMNIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWLIX PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund | 9.37% | 4.64% | 4.65% | 4.04% | 4.33% | 15.15% | -12.66% | 9.60% | 0.49% | 11.80% |
VMNIX Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares | 5.62% | 9.36% | 5.84% | 12.33% | 13.47% | 23.39% | -11.58% | -9.48% | 0.66% | -4.83% |
Доходность по периодам
С начала года, PWLIX показывает доходность 9.37%, что значительно выше, чем у VMNIX с доходностью 5.62%. За последние 10 лет акции PWLIX превзошли акции VMNIX по среднегодовой доходности: 5.82% против 4.01% соответственно.
PWLIX
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.63%
- С начала года
- 9.37%
- 6 месяцев
- 9.23%
- 1 год
- 6.23%
- 3 года*
- 8.04%
- 5 лет*
- 7.20%
- 10 лет*
- 5.82%
VMNIX
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 2.96%
- С начала года
- 5.62%
- 6 месяцев
- 8.54%
- 1 год
- 15.19%
- 3 года*
- 11.63%
- 5 лет*
- 12.42%
- 10 лет*
- 4.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PWLIX и VMNIX
PWLIX берет комиссию в 1.19%, что меньше комиссии VMNIX в 1.25%.
Доходность на риск
PWLIX vs. VMNIX — Ранг доходности на риск
PWLIX
VMNIX
Сравнение PWLIX c VMNIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX) и Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares (VMNIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PWLIX | VMNIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 2.06 | -1.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.02 | 3.04 | -2.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.37 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 3.25 | -2.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.36 | 9.26 | -6.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PWLIX | VMNIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 2.06 | -1.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 1.74 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.63 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.31 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между PWLIX и VMNIX составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWLIX и VMNIX
Дивидендная доходность PWLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.08%, что больше доходности VMNIX в 3.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWLIX PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund | 6.08% | 6.65% | 4.75% | 5.51% | 14.75% | 11.99% | 7.31% | 6.79% | 0.39% | 10.82% | 4.16% | 3.61% |
VMNIX Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares | 3.38% | 3.59% | 5.67% | 5.15% | 0.78% | 0.20% | 0.86% | 3.23% | 1.00% | 1.16% | 0.45% | 0.10% |
Просадки
Сравнение просадок PWLIX и VMNIX
Максимальная просадка PWLIX за все время составила -26.92%, примерно равная максимальной просадке VMNIX в -27.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWLIX и VMNIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PWLIX | VMNIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.92% | -27.90% | +0.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.79% | -4.95% | -0.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.74% | -6.69% | -5.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.92% | -24.95% | -1.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -0.47% | +0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.16% | -8.82% | +4.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.03% | 1.73% | +1.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности PWLIX и VMNIX
PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX) имеет более высокую волатильность в 2.38% по сравнению с Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares (VMNIX) с волатильностью 1.57%. Это указывает на то, что PWLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMNIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PWLIX | VMNIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.38% | 1.57% | +0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.00% | 5.76% | +0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.02% | 7.60% | +1.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.86% | 7.19% | +1.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.94% | 6.35% | +2.59% |