- ISIN
- US72202E6095
- Эмитент
- PIMCO
- Дата выпуска
- 3 дек. 2014 г.
- Категория
- Long-Short
- Минимальные инвестиции
- $1,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PWLIX
PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX) снизился на 0.5% с начала года. Текущая цена акции PWLIX — $7. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PWLIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,234.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX) показал доход в -0.54% с начала года и -0.06% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PWLIX составила 4.59%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.65%.
PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -2.79%
- С начала года
- -0.54%
- 6 месяцев
- -1.48%
- 1 год
- -0.06%
- 3 года*
- 4.62%
- 5 лет*
- 4.29%
- 10 лет*
- 4.59%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность PWLIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 8 дек. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.36%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 16.1 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2021 г. с доходностью +6.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -11.2%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении PWLIX закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +3.2%, в то время как худший день был 26 дек. 2024 г. с доходностью -7.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.99% | 5.80% | 0.37% | -5.22% | -3.80% | -0.27% | -0.54% | ||||||
| 2025 | 2.53% | 3.64% | 1.38% | -1.86% | -1.26% | -0.79% | -0.27% | 3.61% | -1.70% | -2.30% | 3.32% | -1.47% | 4.64% |
| 2024 | 4.14% | 0.38% | 2.68% | -2.24% | 1.27% | -0.41% | 5.66% | 2.07% | 0.49% | -1.09% | 2.71% | -10.18% | 4.65% |
| 2023 | -0.79% | -0.66% | 0.27% | 3.86% | -4.10% | 2.18% | 0.26% | 0.65% | 0.52% | -0.52% | 1.17% | 1.33% | 4.04% |
| 2022 | 1.79% | -1.41% | 1.31% | 2.20% | 0.60% | -2.92% | -0.38% | -1.51% | -3.51% | 5.80% | 1.91% | 0.72% | 4.33% |
| 2021 | -0.73% | 0.37% | 6.61% | 0.70% | 2.33% | -0.09% | 0.92% | 1.37% | -0.31% | -0.47% | -1.89% | 5.73% | 15.15% |
Метрики бенчмарка
PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund has an annualized alpha of 1.96%, beta of 0.19, and R2 of 0.13 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 09, 2014.
- This fund participated in 44.08% of S&P 500 Index downside but only 32.42% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.19 may look defensive, but with R2 of 0.13 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.13 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.96%
- Бета
- 0.19
- R²
- 0.13
- Участие в росте
- 32.42%
- Участие в снижении
- 44.08%
Комиссия
Комиссия PWLIX составляет 1.19%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PWLIX имеет ранг 3 по соотношению доходности и риска — в нижних 3% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PWLIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.41 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 2.98 | -3.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.10 | 13.78 | -13.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.68%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.49 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.49 | $0.49 | $0.36 | $0.41 | $1.12 | $1.00 | $0.60 | $0.68 | $0.04 | $1.06 | $0.40 | $0.32 |
Дивидендный доход | 6.68% | 6.65% | 4.75% | 5.51% | 14.75% | 11.99% | 7.31% | 6.79% | 0.39% | 10.82% | 4.16% | 3.61% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.49 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.36 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.41 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $1.12 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $1.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund показал максимальную просадку в 26.92%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 451 торговую сессию.
Текущая просадка PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund составляет 9.18%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -26.92%март 2020 г. | 1mo 26d | 1y 9mo | 1y 11moянв. 2020 г. - янв. 2022 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -14.11%янв. 2016 г. | 8mo 26d | 5mo 12d | 1y 2moапр. 2015 г. - июнь 2016 г. |
Коррекция 2025 года2025 | -11.74%янв. 2025 г. | 2mo 24d | 1y 26d | 1y 3moокт. 2024 г. - февр. 2026 г. |
Медвежий рынок2022 | -9.86%сент. 2022 г. | 3mo 22d | 6mo 27d | 10mo 19dиюнь 2022 г. - апр. 2023 г. |
Откат 2026 года2026 | -9.43%июнь 2026 г. | 2mo 2d | — | 2mo 6dмарт 2026 г. - сейчас |
Показатели просадок
| PWLIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.92% | -56.78% | +29.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.43% | -9.10% | -0.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.74% | -18.90% | +7.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.74% | -25.43% | +13.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.92% | -33.92% | +7.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.18% | -0.33% | -8.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.18% | -10.72% | +6.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.27% | 1.97% | +1.30% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PWLIX
Добавьте PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PWLIX