График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX) показал доход в 9.51% с начала года и 6.36% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PWLIX составила 5.83%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 0.50%
- С начала года
- 9.51%
- 6 месяцев
- 8.92%
- 1 год
- 6.36%
- 3 года*
- 8.08%
- 5 лет*
- 7.13%
- 10 лет*
- 5.83%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 8 дек. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.44%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 13.2 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2021 г. с доходностью +6.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -11.2%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении PWLIX закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +3.2%, в то время как худший день был 26 дек. 2024 г. с доходностью -7.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.99% | 5.80% | 0.50% | 9.51% | |||||||||
| 2025 | 2.53% | 3.64% | 1.38% | -1.86% | -1.26% | -0.79% | -0.27% | 3.61% | -1.70% | -2.30% | 3.32% | -1.47% | 4.64% |
| 2024 | 4.14% | 0.38% | 2.68% | -2.24% | 1.27% | -0.41% | 5.66% | 2.07% | 0.49% | -1.09% | 2.71% | -10.18% | 4.65% |
| 2023 | -0.79% | -0.66% | 0.27% | 3.86% | -4.10% | 2.18% | 0.26% | 0.65% | 0.52% | -0.52% | 1.17% | 1.33% | 4.04% |
| 2022 | 1.79% | -1.41% | 1.31% | 2.20% | 0.60% | -2.92% | -0.38% | -1.51% | -3.51% | 5.80% | 1.91% | 0.72% | 4.33% |
| 2021 | -0.73% | 0.37% | 6.61% | 0.70% | 2.33% | -0.09% | 0.92% | 1.37% | -0.31% | -0.47% | -1.89% | 5.73% | 15.15% |
Метрики бенчмарка
PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund: годовая альфа составляет 3.10%, бета — 0.19, а R² — 0.14 относительно S&P 500 Index с 09.12.2014.
- Этот фонд участвовал в 43.46% снижения S&P 500 Index, но только в 37.41% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.19 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.14 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.14 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 3.10%
- Бета
- 0.19
- R²
- 0.14
- Участие в росте
- 37.41%
- Участие в снижении
- 43.46%
Комиссия
Комиссия PWLIX составляет 1.19%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PWLIX имеет ранг 34 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 34% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PWLIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 0.90 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.14 | 1.39 | -0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.21 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 1.40 | -0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.63 | 6.61 | -3.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для PWLIX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.07%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.49 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.49 | $0.49 | $0.36 | $0.41 | $1.12 | $1.00 | $0.60 | $0.68 | $0.04 | $1.06 | $0.40 | $0.32 |
Дивидендный доход | 6.07% | 6.65% | 4.75% | 5.51% | 14.75% | 11.99% | 7.31% | 6.79% | 0.39% | 10.82% | 4.16% | 3.61% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.49 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.36 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.41 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $1.12 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $1.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund показал максимальную просадку в 26.92%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 451 торговую сессию.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -26.92% | 27 янв. 2020 г. | 40 | 23 мар. 2020 г. | 451 | 4 янв. 2022 г. | 491 |
| -14.11% | 29 апр. 2015 г. | 184 | 20 янв. 2016 г. | 113 | 30 июн. 2016 г. | 297 |
| -11.74% | 18 окт. 2024 г. | 57 | 10 янв. 2025 г. | 267 | 5 февр. 2026 г. | 324 |
| -9.86% | 10 июн. 2022 г. | 78 | 30 сент. 2022 г. | 141 | 25 апр. 2023 г. | 219 |
| -7.35% | 29 янв. 2018 г. | 39 | 23 мар. 2018 г. | 88 | 30 июл. 2018 г. | 127 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...