PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US72202E6095

Эмитент

PIMCO

Дата выпуска

3 дек. 2014 г.

Категория

Long-Short

Минимальные инвестиции

$1,000,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия PWLIX составляет 1.19%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX) показал доход в 4.69% с начала года и 12.11% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PWLIX составила 5.41%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

PWLIX

С начала года

4.69%

1 месяц

-1.27%

6 месяцев

2.26%

1 год

12.11%

3 года

7.42%

5 лет

8.65%

10 лет

5.41%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PWLIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.53%3.64%2.19%-1.86%-1.77%4.69%
20244.14%0.38%2.68%-2.24%1.27%-0.41%5.65%2.07%0.49%-1.09%2.71%-2.32%13.81%
2023-0.79%-0.66%0.27%3.86%-4.10%2.18%0.26%0.65%0.71%-0.52%1.17%1.33%4.23%
20221.79%-1.41%1.31%2.20%0.60%-2.92%-0.38%-1.51%-3.51%5.80%1.91%0.72%4.34%
2021-0.73%0.37%6.61%0.70%2.32%-0.09%0.92%1.37%-0.31%-0.47%-1.89%5.73%15.15%
2020-0.79%-7.22%-11.24%5.12%0.23%-2.52%0.00%1.62%-1.07%-2.53%5.07%1.11%-12.66%
20192.86%1.59%0.79%-0.49%-1.38%2.69%0.30%-1.08%2.67%-0.30%0.40%1.39%9.71%
20181.23%-4.34%0.21%3.05%-0.71%1.13%2.95%0.30%2.37%-2.60%1.48%-4.30%0.39%
2017-0.31%2.89%0.40%-1.10%3.03%-0.96%0.90%0.30%1.21%1.49%1.96%1.49%11.80%
20160.67%-1.11%4.95%1.61%-0.21%4.78%0.40%-1.92%0.54%-0.00%-0.92%4.28%13.54%
20151.24%2.13%-2.14%2.14%-0.50%-2.92%2.08%-6.42%-3.25%4.21%-1.42%0.38%-4.84%
2014-1.63%-1.63%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PWLIX составляет 88, что ставит его в топ 12% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности PWLIX, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PWLIX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWLIX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWLIX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWLIX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWLIX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.54
  • За 5 лет: 1.12
  • За 10 лет: 0.62
  • За всё время: 0.60

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 13.76%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.07 на акцию.

0.00%5.00%10.00%15.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.2020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.07$1.01$0.43$1.12$1.00$0.60$0.68$0.04$1.06$0.41$0.32$0.07

Дивидендный доход

13.76%13.45%5.70%14.74%11.98%7.32%6.80%0.39%10.83%4.17%3.62%0.71%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.65$1.01
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.40$0.43
2022$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.45$1.12
2021$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.38$1.00
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.00$0.60
2019$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.28$0.68
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.04
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.76$1.06
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.34$0.41
2015$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.14$0.32
2014$0.07$0.07

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund показал максимальную просадку в 26.92%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 451 торговую сессию.

Текущая просадка PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund составляет 4.06%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-26.92%27 янв. 2020 г.4023 мар. 2020 г.4514 янв. 2022 г.491
-14.11%29 апр. 2015 г.18420 янв. 2016 г.11330 июн. 2016 г.297
-8.96%26 мая 2022 г.8830 сент. 2022 г.13111 апр. 2023 г.219
-7.35%29 янв. 2018 г.3923 мар. 2018 г.8830 июл. 2018 г.127
-6.92%3 окт. 2018 г.5724 дек. 2018 г.1137 июн. 2019 г.170
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...