PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PWLIX с ASILX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PWLIX с ASILX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

PWLIX (PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund) and ASILX (AB Select US Long/Short Portfolio) are both Long-Short funds. Over the past 10 years, PWLIX returned 4.41%/yr vs 9.25%/yr for ASILX. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. PWLIX charges 1.19%/yr vs 1.55%/yr for ASILX.

Доходность

Сравнение доходности PWLIX и ASILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX) и AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PWLIX показывает доходность -1.77%, что значительно ниже, чем у ASILX с доходностью 4.34%. За последние 10 лет акции PWLIX уступали акциям ASILX по среднегодовой доходности: 4.41% против 9.25% соответственно.

PWLIX

1 день
-0.28%
1 месяц
-3.73%
С начала года
-1.77%
6 месяцев
-3.48%
1 год
-0.63%
3 года*
3.90%
5 лет*
4.27%
10 лет*
4.41%

ASILX

1 день
-0.13%
1 месяц
0.20%
С начала года
4.34%
6 месяцев
4.06%
1 год
12.21%
3 года*
12.88%
5 лет*
7.89%
10 лет*
9.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PWLIX и ASILX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PWLIX
PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund		-1.77%4.64%4.65%4.04%4.33%15.15%-12.66%9.60%0.49%11.80%
ASILX
AB Select US Long/Short Portfolio		4.34%9.77%18.46%11.06%-9.94%17.81%10.23%17.17%-1.61%12.61%

Correlation

The correlation between PWLIX and ASILX is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2014 г.

0.25

The correlation between PWLIX and ASILX shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund

AB Select US Long/Short Portfolio

Часто сравнивают с PWLIX:
PWLIX с VMNIXPWLIX с SNOIXPWLIX с JAKRXPWLIX с GARIXPWLIX с VOOPWLIX с SAOAXPWLIX с LONGX
Часто сравнивают с ASILX:
ASILX с QLEIXASILX с BLNDXASILX с VTASILX с CRIHXASILX с ATESXASILX с CDAZXASILX с VMNIX

Доходность на риск

PWLIX vs. ASILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PWLIX
Ранг доходности на риск PWLIX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWLIX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWLIX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWLIX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWLIX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWLIX: 33
Ранг коэф-та Мартина
ASILX
Ранг доходности на риск ASILX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASILX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASILX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASILX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASILX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASILX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PWLIX c ASILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX) и AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PWLIXASILXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.01
2.30

-2.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.05
3.24

-3.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.44

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.01

3.54

-3.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.03

13.64

-13.67

PWLIX vs. ASILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PWLIX на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа ASILX равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PWLIX и ASILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PWLIX и ASILX

Максимальная просадка PWLIX за все время составила -26.92%, что больше максимальной просадки ASILX в -18.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWLIX и ASILX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PWLIXASILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.92%

-18.36%

-8.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.30%

-3.61%

-6.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.74%

-7.94%

-3.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.74%

-12.30%

+0.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.92%

-18.36%

-8.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.30%

-0.59%

-9.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.20%

-2.45%

-1.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.72%

0.94%

+2.78%

Волатильность

Сравнение волатильности PWLIX и ASILX

PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX) имеет более высокую волатильность в 3.28% по сравнению с AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что PWLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PWLIXASILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.28%

2.04%

+1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.02%

3.88%

+3.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.89%

5.56%

+3.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.02%

7.98%

+1.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.04%

9.30%

-0.26%

Сравнение комиссий PWLIX и ASILX

PWLIX берет комиссию в 1.19%, что меньше комиссии ASILX в 1.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PWLIX и ASILX

Дивидендная доходность PWLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.01%, что меньше доходности ASILX в 12.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASILX
AB Select US Long/Short Portfolio		12.60%13.15%7.18%1.41%6.51%11.92%4.28%3.54%8.71%5.03%0.00%3.35%
PWLIX
PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund		5.01%6.65%4.75%5.51%14.75%11.99%7.31%6.79%0.39%10.82%4.16%3.61%

Часто задаваемые вопросы

PWLIX and ASILX have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PWLIX has higher volatility (3.28%) compared to ASILX (2.04%). In terms of maximum drawdown, PWLIX dropped -26.92% vs ASILX's -18.36%.

ASILX currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PWLIX и ASILX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор