Сравнение PWLIX с ASILX
PWLIX (PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund) and ASILX (AB Select US Long/Short Portfolio) are both Long-Short funds. Over the past 10 years, PWLIX returned 4.60%/yr vs 9.13%/yr for ASILX. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. PWLIX charges 1.19%/yr vs 1.55%/yr for ASILX.
Доходность
Сравнение доходности PWLIX и ASILX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PWLIX показывает доходность -0.41%, что значительно ниже, чем у ASILX с доходностью 4.97%. За последние 10 лет акции PWLIX уступали акциям ASILX по среднегодовой доходности: 4.60% против 9.13% соответственно.
PWLIX
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -2.79%
- С начала года
- -0.41%
- 6 месяцев
- -1.48%
- 1 год
- -0.18%
- 3 года*
- 4.67%
- 5 лет*
- 4.35%
- 10 лет*
- 4.60%
ASILX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 2.84%
- С начала года
- 4.97%
- 6 месяцев
- 5.16%
- 1 год
- 13.62%
- 3 года*
- 13.36%
- 5 лет*
- 8.00%
- 10 лет*
- 9.13%
Сравнение доходности по годам PWLIX и ASILX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWLIX PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund | -0.41% | 4.64% | 4.65% | 4.04% | 4.33% | 15.15% | -12.66% | 9.60% | 0.49% | 11.80% |
ASILX AB Select US Long/Short Portfolio | 4.97% | 9.77% | 18.46% | 11.06% | -9.94% | 17.81% | 10.23% | 17.17% | -1.61% | 12.61% |
Correlation
The correlation between PWLIX and ASILX is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2014 г. | 0.25 |
The correlation between PWLIX and ASILX shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PWLIX vs. ASILX — Ранг доходности на риск
PWLIX
ASILX
Сравнение PWLIX c ASILX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX) и AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PWLIX | ASILX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.51 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 3.87 | -3.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.06 | 15.35 | -15.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PWLIX | ASILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 | 2.63 | -2.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 1.01 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.99 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.96 | -0.53 |
Просадки
Сравнение просадок PWLIX и ASILX
Максимальная просадка PWLIX за все время составила -26.92%, что больше максимальной просадки ASILX в -18.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWLIX и ASILX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PWLIX | ASILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.92% | -18.36% | -8.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.43% | -3.61% | -5.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.74% | -7.94% | -3.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.74% | -12.30% | +0.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.92% | -18.36% | -8.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.06% | 0.00% | -9.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.18% | -2.46% | -1.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.22% | 0.91% | +2.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности PWLIX и ASILX
PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX) имеет более высокую волатильность в 2.58% по сравнению с AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX) с волатильностью 1.27%. Это указывает на то, что PWLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PWLIX | ASILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.58% | 1.27% | +1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.55% | 3.49% | +3.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.43% | 5.31% | +3.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.96% | 7.96% | +1.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.00% | 9.29% | -0.29% |
Сравнение комиссий PWLIX и ASILX
PWLIX берет комиссию в 1.19%, что меньше комиссии ASILX в 1.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWLIX и ASILX
Дивидендная доходность PWLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.67%, что меньше доходности ASILX в 12.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASILX AB Select US Long/Short Portfolio | 12.53% | 13.15% | 7.18% | 1.41% | 6.51% | 11.92% | 4.28% | 3.54% | 8.71% | 5.03% | 0.00% | 3.35% |
PWLIX PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund | 6.67% | 6.65% | 4.75% | 5.51% | 14.75% | 11.99% | 7.31% | 6.79% | 0.39% | 10.82% | 4.16% | 3.61% |
Часто задаваемые вопросы
PWLIX and ASILX have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PWLIX has higher volatility (2.58%) compared to ASILX (1.27%). In terms of maximum drawdown, PWLIX dropped -26.92% vs ASILX's -18.36%.
ASILX currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PWLIX и ASILX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор