Сравнение PWLIX с SAOAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX) и Guggenheim Alpha Opportunity Fund (SAOAX).
PWLIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 3 дек. 2014 г.. SAOAX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 6 июл. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности PWLIX и SAOAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PWLIX и SAOAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWLIX PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund | 9.37% | 4.64% | 4.65% | 4.04% | 4.33% | 15.15% | -12.66% | 9.60% | 0.49% | 11.80% |
SAOAX Guggenheim Alpha Opportunity Fund | 10.98% | -2.00% | 10.49% | 8.81% | -8.66% | 14.38% | 0.17% | -2.26% | -11.25% | 7.48% |
Доходность по периодам
С начала года, PWLIX показывает доходность 9.37%, что значительно ниже, чем у SAOAX с доходностью 10.98%. За последние 10 лет акции PWLIX превзошли акции SAOAX по среднегодовой доходности: 5.82% против 2.97% соответственно.
PWLIX
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.63%
- С начала года
- 9.37%
- 6 месяцев
- 9.23%
- 1 год
- 6.23%
- 3 года*
- 8.04%
- 5 лет*
- 7.20%
- 10 лет*
- 5.82%
SAOAX
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 10.98%
- 6 месяцев
- 12.29%
- 1 год
- 3.61%
- 3 года*
- 8.23%
- 5 лет*
- 4.80%
- 10 лет*
- 2.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PWLIX и SAOAX
PWLIX берет комиссию в 1.19%, что меньше комиссии SAOAX в 1.76%.
Доходность на риск
PWLIX vs. SAOAX — Ранг доходности на риск
PWLIX
SAOAX
Сравнение PWLIX c SAOAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX) и Guggenheim Alpha Opportunity Fund (SAOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PWLIX | SAOAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 0.08 | +0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.02 | 0.63 | +0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.27 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 0.19 | +1.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.36 | 0.96 | +1.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PWLIX | SAOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 0.08 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.17 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.14 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.30 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между PWLIX и SAOAX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWLIX и SAOAX
Дивидендная доходность PWLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.08%, что больше доходности SAOAX в 0.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWLIX PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund | 6.08% | 6.65% | 4.75% | 5.51% | 14.75% | 11.99% | 7.31% | 6.79% | 0.39% | 10.82% | 4.16% | 3.61% |
SAOAX Guggenheim Alpha Opportunity Fund | 0.64% | 0.71% | 1.06% | 0.62% | 0.72% | 0.82% | 1.22% | 0.92% | 1.17% | 7.07% | 0.03% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PWLIX и SAOAX
Максимальная просадка PWLIX за все время составила -26.92%, что меньше максимальной просадки SAOAX в -52.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWLIX и SAOAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PWLIX | SAOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.92% | -52.28% | +25.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.79% | -6.53% | +0.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.74% | -35.90% | +24.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.92% | -35.90% | +8.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | 0.00% | -0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.16% | -8.77% | +4.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.03% | 6.97% | -3.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности PWLIX и SAOAX
Текущая волатильность для PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX) составляет 2.38%, в то время как у Guggenheim Alpha Opportunity Fund (SAOAX) волатильность равна 2.89%. Это указывает на то, что PWLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PWLIX | SAOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.38% | 2.89% | -0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.00% | 6.07% | -0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.02% | 61.24% | -52.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.86% | 28.68% | -19.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.94% | 21.13% | -12.19% |