Сравнение PWLIX с SAOAX
PWLIX (PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund) and SAOAX (Guggenheim Alpha Opportunity Fund) are both Long-Short funds. Over the past 10 years, PWLIX returned 4.41%/yr vs 3.60%/yr for SAOAX. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. PWLIX charges 1.19%/yr vs 1.76%/yr for SAOAX.
Доходность
Сравнение доходности PWLIX и SAOAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PWLIX показывает доходность -1.77%, что значительно ниже, чем у SAOAX с доходностью 12.77%. За последние 10 лет акции PWLIX превзошли акции SAOAX по среднегодовой доходности: 4.41% против 3.60% соответственно.
PWLIX
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -3.73%
- С начала года
- -1.77%
- 6 месяцев
- -3.48%
- 1 год
- -0.63%
- 3 года*
- 3.90%
- 5 лет*
- 4.27%
- 10 лет*
- 4.41%
SAOAX
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -2.34%
- С начала года
- 12.77%
- 6 месяцев
- 12.26%
- 1 год
- 14.28%
- 3 года*
- 8.24%
- 5 лет*
- 5.84%
- 10 лет*
- 3.60%
Сравнение доходности по годам PWLIX и SAOAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWLIX PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund | -1.77% | 4.64% | 4.65% | 4.04% | 4.33% | 15.15% | -12.66% | 9.60% | 0.49% | 11.80% |
SAOAX Guggenheim Alpha Opportunity Fund | 12.77% | -2.00% | 10.49% | 8.81% | -8.66% | 14.38% | 0.17% | -2.26% | -11.25% | 7.48% |
Correlation
The correlation between PWLIX and SAOAX is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2014 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PWLIX vs. SAOAX — Ранг доходности на риск
PWLIX
SAOAX
Сравнение PWLIX c SAOAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX) и Guggenheim Alpha Opportunity Fund (SAOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PWLIX | SAOAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.29 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 2.59 | -2.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.03 | 7.89 | -7.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PWLIX и SAOAX
Максимальная просадка PWLIX за все время составила -26.92%, что меньше максимальной просадки SAOAX в -52.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWLIX и SAOAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PWLIX | SAOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.92% | -52.28% | +25.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.30% | -5.90% | -4.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.74% | -35.90% | +24.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.74% | -35.90% | +24.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.92% | -35.90% | +8.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.30% | -4.77% | -5.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.20% | -8.69% | +4.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.72% | 1.93% | +1.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности PWLIX и SAOAX
Текущая волатильность для PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX) составляет 3.28%, в то время как у Guggenheim Alpha Opportunity Fund (SAOAX) волатильность равна 3.97%. Это указывает на то, что PWLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PWLIX | SAOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.28% | 3.97% | -0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.02% | 7.06% | -0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.89% | 9.25% | -0.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.02% | 28.74% | -19.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.04% | 21.18% | -12.14% |
Сравнение комиссий PWLIX и SAOAX
PWLIX берет комиссию в 1.19%, что меньше комиссии SAOAX в 1.76%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWLIX и SAOAX
Дивидендная доходность PWLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.01%, что больше доходности SAOAX в 0.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWLIX PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund | 5.01% | 6.65% | 4.75% | 5.51% | 14.75% | 11.99% | 7.31% | 6.79% | 0.39% | 10.82% | 4.16% | 3.61% |
SAOAX Guggenheim Alpha Opportunity Fund | 0.63% | 0.71% | 1.06% | 0.62% | 0.72% | 0.82% | 1.22% | 0.92% | 1.17% | 7.07% | 0.03% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PWLIX and SAOAX have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SAOAX has higher volatility (3.97%) compared to PWLIX (3.28%). In terms of maximum drawdown, PWLIX dropped -26.92% vs SAOAX's -52.28%.
SAOAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PWLIX и SAOAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор