Сравнение PVIVX с XMMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Paradigm Micro-cap Fund (PVIVX) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO).
PVIVX управляется Paradigm Funds. Фонд был запущен 31 дек. 2007 г.. XMMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности PVIVX и XMMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PVIVX и XMMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVIVX Paradigm Micro-cap Fund | 2.21% | -4.81% | 13.48% | 17.89% | -20.62% | 27.94% | 46.96% | 22.38% | -10.88% | 15.82% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 6.86% | 13.04% | 38.03% | 20.39% | -16.02% | 16.69% | 29.17% | 36.78% | 6.12% | 37.18% |
Доходность по периодам
С начала года, PVIVX показывает доходность 2.21%, что значительно ниже, чем у XMMO с доходностью 6.86%. За последние 10 лет акции PVIVX уступали акциям XMMO по среднегодовой доходности: 11.72% против 18.41% соответственно.
PVIVX
- 1 день
- 3.34%
- 1 месяц
- -8.52%
- С начала года
- 2.21%
- 6 месяцев
- -3.80%
- 1 год
- 13.77%
- 3 года*
- 6.80%
- 5 лет*
- 1.63%
- 10 лет*
- 11.72%
XMMO
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- 6.86%
- 6 месяцев
- 9.51%
- 1 год
- 29.37%
- 3 года*
- 25.85%
- 5 лет*
- 12.62%
- 10 лет*
- 18.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PVIVX и XMMO
PVIVX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии XMMO в 0.33%.
Доходность на риск
PVIVX vs. XMMO — Ранг доходности на риск
PVIVX
XMMO
Сравнение PVIVX c XMMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Paradigm Micro-cap Fund (PVIVX) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PVIVX | XMMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.48 | 1.34 | -0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.89 | 1.91 | -1.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.27 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 2.41 | -1.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.45 | 11.42 | -8.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PVIVX | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | 1.34 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | 0.60 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 | 0.83 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.55 | -0.53 |
Корреляция
Корреляция между PVIVX и XMMO составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PVIVX и XMMO
Дивидендная доходность PVIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.59%, что больше доходности XMMO в 0.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVIVX Paradigm Micro-cap Fund | 15.59% | 15.93% | 6.40% | 0.00% | 0.00% | 1.11% | 5.25% | 0.01% | 14.09% | 6.88% | 3.61% | 1.32% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 0.70% | 0.78% | 0.34% | 0.80% | 1.43% | 0.41% | 0.61% | 0.60% | 0.19% | 0.21% | 0.22% | 0.64% |
Просадки
Сравнение просадок PVIVX и XMMO
Максимальная просадка PVIVX за все время составила -95.67%, что больше максимальной просадки XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PVIVX и XMMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| PVIVX | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.67% | -55.37% | -40.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.84% | -12.81% | -2.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.67% | -27.91% | -67.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.67% | -36.74% | -58.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.39% | -2.62% | -91.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.17% | -9.52% | -6.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.46% | 2.70% | +2.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности PVIVX и XMMO
Paradigm Micro-cap Fund (PVIVX) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) имеют волатильность 9.19% и 9.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PVIVX | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.19% | 9.04% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.96% | 14.39% | +3.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.31% | 22.03% | +7.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 887.36% | 21.27% | +866.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 627.66% | 22.11% | +605.55% |