PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PVIVX с XMMO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PVIVX с XMMO

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Paradigm Micro-cap Fund (PVIVX) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO).

PVIVX управляется Paradigm Funds. Фонд был запущен 31 дек. 2007 г.. XMMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PVIVX или XMMO.

Корреляция

Корреляция между PVIVX и XMMO составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PVIVX и XMMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Paradigm Micro-cap Fund (PVIVX) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PVIVX:

-0.42

XMMO:

0.39

Коэф-т Сортино

PVIVX:

-0.38

XMMO:

0.71

Коэф-т Омега

PVIVX:

0.95

XMMO:

1.09

Коэф-т Кальмара

PVIVX:

-0.35

XMMO:

0.39

Коэф-т Мартина

PVIVX:

-0.90

XMMO:

1.14

Индекс Язвы

PVIVX:

12.83%

XMMO:

8.48%

Дневная вол-ть

PVIVX:

29.59%

XMMO:

24.55%

Макс. просадка

PVIVX:

-54.12%

XMMO:

-55.37%

Текущая просадка

PVIVX:

-21.05%

XMMO:

-7.21%

Доходность по периодам

С начала года, PVIVX показывает доходность -11.05%, что значительно ниже, чем у XMMO с доходностью 2.27%. За последние 10 лет акции PVIVX уступали акциям XMMO по среднегодовой доходности: 5.63% против 15.23% соответственно.

PVIVX

С начала года

-11.05%

1 месяц

15.60%

6 месяцев

-13.94%

1 год

-12.27%

5 лет

14.37%

10 лет

5.63%

XMMO

С начала года

2.27%

1 месяц

15.45%

6 месяцев

-1.11%

1 год

9.50%

5 лет

19.34%

10 лет

15.23%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PVIVX и XMMO

PVIVX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии XMMO в 0.33%.

PVIVX
Paradigm Micro-cap Fund
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PVIVX и XMMO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PVIVX
Ранг риск-скорректированной доходности PVIVX, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PVIVX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PVIVX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PVIVX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PVIVX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PVIVX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
XMMO
Ранг риск-скорректированной доходности XMMO, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XMMO, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMMO, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMMO, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMMO, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMMO, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PVIVX c XMMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Paradigm Micro-cap Fund (PVIVX) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PVIVX на текущий момент составляет -0.42, что ниже коэффициента Шарпа XMMO равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PVIVX и XMMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PVIVX и XMMO

PVIVX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XMMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PVIVX
Paradigm Micro-cap Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		0.48%0.34%0.80%1.43%0.41%0.61%0.60%0.19%0.21%0.22%0.64%1.24%

Просадки

Сравнение просадок PVIVX и XMMO

Максимальная просадка PVIVX за все время составила -54.12%, примерно равная максимальной просадке XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PVIVX и XMMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PVIVX и XMMO

Paradigm Micro-cap Fund (PVIVX) имеет более высокую волатильность в 9.01% по сравнению с Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) с волатильностью 6.02%. Это указывает на то, что PVIVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...