PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PVIVX с BOSOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PVIVX с BOSOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Paradigm Micro-cap Fund (PVIVX) и Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX).

PVIVX управляется Paradigm Funds. Фонд был запущен 31 дек. 2007 г.. BOSOX управляется Boston Trust Walden.

Доходность

Сравнение доходности PVIVX и BOSOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Paradigm Micro-cap Fund (PVIVX) и Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PVIVX и BOSOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PVIVX
Paradigm Micro-cap Fund		2.21%-4.81%13.48%17.89%-20.62%27.94%46.96%22.38%-10.88%15.82%
BOSOX
Boston Trust Small Cap Fund		-2.23%-4.04%12.52%10.09%-9.05%28.10%8.27%38.35%-6.01%12.24%

Доходность по периодам

С начала года, PVIVX показывает доходность 2.21%, что значительно выше, чем у BOSOX с доходностью -2.23%. За последние 10 лет акции PVIVX превзошли акции BOSOX по среднегодовой доходности: 11.72% против 9.49% соответственно.

PVIVX

1 день
3.34%
1 месяц
-8.52%
С начала года
2.21%
6 месяцев
-3.80%
1 год
13.77%
3 года*
6.80%
5 лет*
1.63%
10 лет*
11.72%

BOSOX

1 день
1.95%
1 месяц
-6.73%
С начала года
-2.23%
6 месяцев
-3.01%
1 год
-2.22%
3 года*
4.01%
5 лет*
3.68%
10 лет*
9.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Paradigm Micro-cap Fund

Boston Trust Small Cap Fund

Часто сравнивают с PVIVX:
PVIVX с FDMPVIVX с IWCPVIVX с JMCRXPVIVX с FESMPVIVX с WMICXPVIVX с AVDVPVIVX с XSMO
Часто сравнивают с BOSOX:
BOSOX с VSGIXBOSOX с RWKBOSOX с TSLTXBOSOX с AVUVBOSOX с ^GSPCBOSOX с FXAIXBOSOX с BRSVX

Сравнение комиссий PVIVX и BOSOX

PVIVX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии BOSOX в 1.00%.

PVIVX
Paradigm Micro-cap Fund
BOSOX
Boston Trust Small Cap Fund

Доходность на риск

PVIVX vs. BOSOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PVIVX
Ранг доходности на риск PVIVX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PVIVX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PVIVX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PVIVX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PVIVX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PVIVX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
BOSOX
Ранг доходности на риск BOSOX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOSOX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOSOX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOSOX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOSOX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOSOX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PVIVX c BOSOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Paradigm Micro-cap Fund (PVIVX) и Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PVIVXBOSOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.48

-0.11

+0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.89

-0.03

+0.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.00

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.90

-0.04

+0.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.45

-0.13

+2.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PVIVX vs. BOSOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PVIVX на текущий момент составляет 0.48, что выше коэффициента Шарпа BOSOX равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PVIVX и BOSOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PVIVXBOSOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

-0.11

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.21

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.02

0.49

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.41

-0.39

Корреляция

Корреляция между PVIVX и BOSOX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PVIVX и BOSOX

Дивидендная доходность PVIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.59%, что больше доходности BOSOX в 4.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PVIVX
Paradigm Micro-cap Fund		15.59%15.93%6.40%0.00%0.00%1.11%5.25%0.01%14.09%6.88%3.61%1.32%
BOSOX
Boston Trust Small Cap Fund		4.51%4.41%6.52%0.78%5.09%8.93%2.56%12.46%16.19%9.13%3.14%18.92%

Просадки

Сравнение просадок PVIVX и BOSOX

Максимальная просадка PVIVX за все время составила -95.67%, что больше максимальной просадки BOSOX в -51.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PVIVX и BOSOX.

Загрузка...

Показатели просадок

PVIVXBOSOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.67%

-51.32%

-44.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.84%

-11.89%

-2.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-95.67%

-22.36%

-73.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.67%

-36.79%

-58.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-94.39%

-14.43%

-79.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.17%

-7.26%

-8.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.46%

3.86%

+1.60%

Волатильность

Сравнение волатильности PVIVX и BOSOX

Paradigm Micro-cap Fund (PVIVX) имеет более высокую волатильность в 9.19% по сравнению с Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) с волатильностью 4.68%. Это указывает на то, что PVIVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOSOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PVIVXBOSOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.19%

4.68%

+4.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.96%

10.66%

+7.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.31%

19.02%

+10.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

887.36%

17.84%

+869.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

627.66%

19.56%

+608.10%