Сравнение PVEX с SPTM
PVEX (TrueShares ConVequity ETF) and SPTM (SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. PVEX charges 0.82%/yr vs 0.03%/yr for SPTM.
Доходность
Сравнение доходности PVEX и SPTM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PVEX показывает доходность 7.08%, что значительно ниже, чем у SPTM с доходностью 8.72%.
PVEX
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -0.96%
- С начала года
- 7.08%
- 6 месяцев
- 6.55%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPTM
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- -1.02%
- С начала года
- 8.72%
- 6 месяцев
- 7.68%
- 1 год
- 23.97%
- 3 года*
- 20.38%
- 5 лет*
- 12.72%
- 10 лет*
- 15.36%
Сравнение доходности по годам PVEX и SPTM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PVEX TrueShares ConVequity ETF | 7.08% | 13.68% |
SPTM SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF | 8.72% | 11.35% |
Correlation
The correlation between PVEX and SPTM is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2025 г. | 0.93 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PVEX vs. SPTM — Ранг доходности на риск
PVEX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SPTM
Сравнение PVEX c SPTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares ConVequity ETF (PVEX) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PVEX | SPTM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.35 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.77 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.49 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PVEX и SPTM
Максимальная просадка PVEX за все время составила -7.63%, что меньше максимальной просадки SPTM в -54.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PVEX и SPTM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PVEX | SPTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.63% | -54.80% | +47.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.68% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.87% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.14% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.17% | -2.80% | -0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.95% | -9.03% | +7.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.92% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PVEX и SPTM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PVEX | SPTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.79% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.82% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.27% | 12.51% | +2.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.27% | 16.96% | -1.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.27% | 18.04% | -2.77% |
Сравнение комиссий PVEX и SPTM
PVEX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии SPTM в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PVEX и SPTM
Дивидендная доходность PVEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности SPTM в 1.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVEX TrueShares ConVequity ETF | 0.18% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPTM SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF | 1.08% | 1.13% | 1.28% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.56% | 1.72% | 1.90% | 1.66% | 1.91% | 1.92% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, PVEX and SPTM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SPTM is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPTM is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.82% for PVEX.
SPTM has the higher dividend yield at 1.08%, compared with 0.18% for PVEX.
They also come from different issuers: TrueShares and State Street. Their fees differ too: 0.82% for PVEX and 0.03% for SPTM.
Подберите оптимальное распределение для PVEX и SPTM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор