Сравнение PVEX с SCHK
PVEX (TrueShares ConVequity ETF) and SCHK (Schwab 1000 Index ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. PVEX charges 0.82%/yr vs 0.03%/yr for SCHK.
Доходность
Сравнение доходности PVEX и SCHK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PVEX показывает доходность 7.08%, что значительно ниже, чем у SCHK с доходностью 8.54%.
PVEX
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -0.96%
- С начала года
- 7.08%
- 6 месяцев
- 6.55%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHK
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- -0.95%
- С начала года
- 8.54%
- 6 месяцев
- 7.46%
- 1 год
- 23.67%
- 3 года*
- 20.74%
- 5 лет*
- 12.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PVEX и SCHK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PVEX TrueShares ConVequity ETF | 7.08% | 13.68% |
SCHK Schwab 1000 Index ETF | 8.54% | 11.20% |
Correlation
The correlation between PVEX and SCHK is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2025 г. | 0.93 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PVEX vs. SCHK — Ранг доходности на риск
PVEX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SCHK
Сравнение PVEX c SCHK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares ConVequity ETF (PVEX) и Schwab 1000 Index ETF (SCHK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PVEX | SCHK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.33 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.65 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.81 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PVEX и SCHK
Максимальная просадка PVEX за все время составила -7.63%, что меньше максимальной просадки SCHK в -34.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PVEX и SCHK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PVEX | SCHK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.63% | -34.80% | +27.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.97% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.21% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.17% | -2.98% | -0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.95% | -5.16% | +3.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.01% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PVEX и SCHK
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PVEX | SCHK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.96% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.10% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.27% | 12.84% | +2.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.27% | 17.34% | -2.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.27% | 19.12% | -3.85% |
Сравнение комиссий PVEX и SCHK
PVEX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии SCHK в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PVEX и SCHK
Дивидендная доходность PVEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности SCHK в 1.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVEX TrueShares ConVequity ETF | 0.18% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHK Schwab 1000 Index ETF | 1.03% | 1.09% | 1.20% | 1.38% | 1.57% | 1.17% | 1.58% | 1.82% | 1.80% | 0.31% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, PVEX and SCHK move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SCHK is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SCHK is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.82% for PVEX.
SCHK has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.18% for PVEX.
They also come from different issuers: TrueShares and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.82% for PVEX and 0.03% for SCHK.
Подберите оптимальное распределение для PVEX и SCHK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор