Сравнение PVEX с DIVZ
PVEX (TrueShares ConVequity ETF) and DIVZ (Opal Dividend Income ETF) are both exchange-traded funds - PVEX is a Large Cap Blend Equities fund managed by TrueShares, while DIVZ is a Large Cap Value Equities fund actively managed by TrueShares. Over the past year, PVEX returned 19.89% vs 12.27% for DIVZ. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. PVEX charges 0.82%/yr vs 0.65%/yr for DIVZ.
Доходность
Сравнение доходности PVEX и DIVZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PVEX показывает доходность 7.85%, а DIVZ немного ниже – 7.55%.
PVEX
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- -0.68%
- 6 месяцев
- 7.14%
- С начала года
- 7.85%
- 1 год
- 19.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DIVZ
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- 1.88%
- 6 месяцев
- 5.27%
- С начала года
- 7.55%
- 1 год
- 12.27%
- 3 года*
- 15.38%
- 5 лет*
- 10.05%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PVEX и DIVZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PVEX TrueShares ConVequity ETF | 7.85% | 13.68% |
DIVZ Opal Dividend Income ETF | 7.55% | 6.01% |
Correlation
The correlation between PVEX and DIVZ is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2025 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PVEX vs. DIVZ — Ранг доходности на риск
PVEX
DIVZ
Сравнение PVEX c DIVZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares ConVequity ETF (PVEX) и Opal Dividend Income ETF (DIVZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PVEX | DIVZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.22 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.62 | 2.11 | +0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.75 | 4.90 | +2.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PVEX и DIVZ
Максимальная просадка PVEX за все время составила -7.63%, что меньше максимальной просадки DIVZ в -15.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PVEX и DIVZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PVEX | DIVZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.63% | -15.42% | +7.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.63% | -5.83% | -1.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.52% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.48% | -0.38% | -2.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.00% | -3.47% | +1.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | 2.51% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности PVEX и DIVZ
TrueShares ConVequity ETF (PVEX) и Opal Dividend Income ETF (DIVZ) имеют волатильность 3.94% и 3.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PVEX | DIVZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.94% | 3.99% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.95% | 7.71% | +1.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.74% | 9.82% | +4.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.22% | 12.67% | +2.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.22% | 12.57% | +2.65% |
Сравнение комиссий PVEX и DIVZ
PVEX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии DIVZ в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PVEX и DIVZ
Дивидендная доходность PVEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности DIVZ в 2.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
DIVZ Opal Dividend Income ETF | 2.51% | 2.60% | 2.63% | 3.66% | 3.23% | 3.83% |
PVEX TrueShares ConVequity ETF | 0.18% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PVEX and DIVZ have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DIVZ has higher volatility (3.99%) compared to PVEX (3.94%). In terms of maximum drawdown, PVEX dropped -7.63% vs DIVZ's -15.42%.
On 1-year performance, PVEX leads with 19.89% vs 12.27% for DIVZ. On fees, DIVZ is cheaper at 0.65% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PVEX has performed better with a 19.89% return vs 12.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DIVZ is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.82% for PVEX.
DIVZ has the higher dividend yield at 2.51%, compared with 0.18% for PVEX.
PVEX is categorized as Large Cap Blend Equities, while DIVZ is Large Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.82% for PVEX and 0.65% for DIVZ.
PVEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PVEX и DIVZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор