PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PUI с ^SP500TR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PUI и ^SP500TR составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности PUI и ^SP500TR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA Utilities Momentum ETF (PUI) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
13.63%
11.16%
PUI
^SP500TR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PUI:

1.87

^SP500TR:

2.30

Коэф-т Сортино

PUI:

2.58

^SP500TR:

3.04

Коэф-т Омега

PUI:

1.33

^SP500TR:

1.43

Коэф-т Кальмара

PUI:

1.44

^SP500TR:

3.41

Коэф-т Мартина

PUI:

9.01

^SP500TR:

15.03

Индекс Язвы

PUI:

2.93%

^SP500TR:

1.92%

Дневная вол-ть

PUI:

14.09%

^SP500TR:

12.54%

Макс. просадка

PUI:

-43.20%

^SP500TR:

-55.25%

Текущая просадка

PUI:

-7.71%

^SP500TR:

-0.77%

Доходность по периодам

С начала года, PUI показывает доходность 25.61%, что значительно ниже, чем у ^SP500TR с доходностью 28.35%. За последние 10 лет акции PUI уступали акциям ^SP500TR по среднегодовой доходности: 7.64% против 13.27% соответственно.


PUI

С начала года

25.61%

1 месяц

-6.74%

6 месяцев

13.63%

1 год

26.36%

5 лет

5.24%

10 лет

7.64%

^SP500TR

С начала года

28.35%

1 месяц

1.30%

6 месяцев

11.16%

1 год

28.80%

5 лет

15.11%

10 лет

13.27%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение PUI c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Utilities Momentum ETF (PUI) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PUI, с текущим значением в 1.87, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.872.30
Коэффициент Сортино PUI, с текущим значением в 2.58, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.583.04
Коэффициент Омега PUI, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.331.43
Коэффициент Кальмара PUI, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.443.41
Коэффициент Мартина PUI, с текущим значением в 9.01, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.0115.03
PUI
^SP500TR

Показатель коэффициента Шарпа PUI на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^SP500TR равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PUI и ^SP500TR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.87
2.30
PUI
^SP500TR

Просадки

Сравнение просадок PUI и ^SP500TR

Максимальная просадка PUI за все время составила -43.20%, что меньше максимальной просадки ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PUI и ^SP500TR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-7.71%
-0.77%
PUI
^SP500TR

Волатильность

Сравнение волатильности PUI и ^SP500TR

Invesco DWA Utilities Momentum ETF (PUI) имеет более высокую волатильность в 4.52% по сравнению с S&P 500 Total Return (^SP500TR) с волатильностью 3.96%. Это указывает на то, что PUI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.52%
3.96%
PUI
^SP500TR
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab