Сравнение PUI с ^SP500TR

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение PUI с ^SP500TR

Последнее обновление 18 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Utilities Momentum ETF (PUI) и S&P 500 Total Return (^SP500TR).

PUI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DWA Utilities Technical Leaders Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PUI или ^SP500TR.

Корреляция

Корреляция между PUI и ^SP500TR составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности PUI и ^SP500TR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA Utilities Momentum ETF (PUI) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

PUI

^SP500TR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PUI:

1.75

^SP500TR:

0.32

Коэф-т Сортино

PUI:

2.28

^SP500TR:

0.57

Коэф-т Омега

PUI:

1.32

^SP500TR:

1.08

Коэф-т Кальмара

PUI:

2.49

^SP500TR:

0.32

Коэф-т Мартина

PUI:

7.00

^SP500TR:

1.43

Индекс Язвы

PUI:

3.99%

^SP500TR:

4.19%

Дневная вол-ть

PUI:

16.00%

^SP500TR:

18.99%

Макс. просадка

PUI:

-43.20%

^SP500TR:

-55.25%

Текущая просадка

PUI:

-4.42%

^SP500TR:

-13.83%

Доходность по периодам

С начала года, PUI показывает доходность 4.98%, что значительно выше, чем у ^SP500TR с доходностью -9.83%. За последние 10 лет акции PUI уступали акциям ^SP500TR по среднегодовой доходности: 8.50% против 11.67% соответственно.

PUI

С начала года

4.98%

1 месяц

-0.30%

6 месяцев

1.40%

1 год

26.29%

5 лет

7.36%

10 лет

8.50%

^SP500TR

С начала года

-9.83%

1 месяц

-5.82%

6 месяцев

-8.96%

1 год

6.62%

5 лет

14.73%

10 лет

11.67%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PUI и ^SP500TR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PUI

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

^SP500TR

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PUI c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Utilities Momentum ETF (PUI) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

PUI: 1.75

^SP500TR: 0.32

Коэффициент Сортино

PUI: 2.28

^SP500TR: 0.57

Коэффициент Омега

PUI: 1.32

^SP500TR: 1.08

Коэффициент Кальмара

PUI: 2.49

^SP500TR: 0.32

Коэффициент Мартина

PUI: 7.00

^SP500TR: 1.43

Показатель коэффициента Шарпа PUI на текущий момент составляет 1.75, что выше коэффициента Шарпа ^SP500TR равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PUI и ^SP500TR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

PUI

^SP500TR

Просадки

Сравнение просадок PUI и ^SP500TR

Максимальная просадка PUI за все время составила -43.20%, что меньше максимальной просадки ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PUI и ^SP500TR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

PUI

^SP500TR

Волатильность

Сравнение волатильности PUI и ^SP500TR

Текущая волатильность для Invesco DWA Utilities Momentum ETF (PUI) составляет 7.84%, в то время как у S&P 500 Total Return (^SP500TR) волатильность равна 13.59%. Это указывает на то, что PUI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

PUI

^SP500TR

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение PUI с ^SP500TR

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности PUI и ^SP500TR

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PUI и ^SP500TR

PUI

^SP500TR

Сравнение PUI c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок PUI и ^SP500TR

Волатильность

Сравнение волатильности PUI и ^SP500TR

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество