Сравнение FXU с ^SP500TR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU) и S&P 500 Total Return (^SP500TR).
FXU - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Utilities Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FXU или ^SP500TR.
Доходность
Сравнение доходности FXU и ^SP500TR
Доходность по периодам
С начала года, FXU показывает доходность 29.97%, что значительно выше, чем у ^SP500TR с доходностью 26.70%. За последние 10 лет акции FXU уступали акциям ^SP500TR по среднегодовой доходности: 8.42% против 13.26% соответственно.
FXU
29.97%
3.80%
19.34%
37.76%
9.99%
8.42%
^SP500TR
26.70%
3.09%
13.28%
32.85%
15.78%
13.26%
Основные характеристики
| FXU | ^SP500TR | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.49 | 2.68 |
| Коэф-т Сортино | 3.45 | 3.58 |
| Коэф-т Омега | 1.44 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 2.55 | 3.89 |
| Коэф-т Мартина | 12.31 | 17.49 |
| Индекс Язвы | 3.07% | 1.88% |
| Дневная вол-ть | 15.20% | 12.24% |
| Макс. просадка | -48.25% | -55.25% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.46% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между FXU и ^SP500TR составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FXU c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок FXU и ^SP500TR
Максимальная просадка FXU за все время составила -48.25%, что меньше максимальной просадки ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXU и ^SP500TR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FXU и ^SP500TR
First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU) имеет более высокую волатильность в 5.05% по сравнению с S&P 500 Total Return (^SP500TR) с волатильностью 3.96%. Это указывает на то, что FXU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.