PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXU с ^SP500TR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение FXU с ^SP500TR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU) и S&P 500 Total Return (^SP500TR).

FXU - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Utilities Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности FXU и ^SP500TR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FXU и ^SP500TR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXU
First Trust Utilities AlphaDEX Fund		11.27%21.86%22.50%-2.12%3.68%17.67%1.53%11.67%5.43%0.98%
^SP500TR
S&P 500 Total Return		-3.64%17.88%25.02%26.29%-18.11%28.71%18.40%31.49%-4.38%21.83%

Доходность по периодам

С начала года, FXU показывает доходность 11.27%, что значительно выше, чем у ^SP500TR с доходностью -3.64%. За последние 10 лет акции FXU уступали акциям ^SP500TR по среднегодовой доходности: 9.62% против 14.17% соответственно.

FXU

1 день
0.52%
1 месяц
-1.21%
С начала года
11.27%
6 месяцев
10.34%
1 год
23.84%
3 года*
17.86%
5 лет*
13.51%
10 лет*
9.62%

^SP500TR

1 день
0.72%
1 месяц
-4.34%
С начала года
-3.64%
6 месяцев
-1.43%
1 год
18.20%
3 года*
18.60%
5 лет*
11.96%
10 лет*
14.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Utilities AlphaDEX Fund

S&P 500 Total Return

Часто сравнивают с FXU:
FXU с UTESFXU с VPUFXU с IDUFXU с XLUFXU с VOOFXU с JXIFXU с PUI
Часто сравнивают с ^SP500TR:
^SP500TR с VOO^SP500TR с SPY^SP500TR с QQQ^SP500TR с VYM^SP500TR с SBUX^SP500TR с TMO^SP500TR с SYK

Доходность на риск

FXU vs. ^SP500TR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXU
Ранг доходности на риск FXU: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXU: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXU: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXU: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXU: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXU: 8181
Ранг коэф-та Мартина
^SP500TR
Ранг доходности на риск ^SP500TR: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SP500TR: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SP500TR: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SP500TR: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SP500TR: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SP500TR: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXU c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXU^SP500TRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.60

1.00

+0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

1.52

+0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.23

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.85

1.54

+1.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.41

7.32

+2.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXU vs. ^SP500TR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXU на текущий момент составляет 1.60, что выше коэффициента Шарпа ^SP500TR равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXU и ^SP500TR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXU^SP500TRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

1.00

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.71

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.79

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.62

-0.19

Корреляция

Корреляция между FXU и ^SP500TR составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок FXU и ^SP500TR

Максимальная просадка FXU за все время составила -49.00%, что меньше максимальной просадки ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXU и ^SP500TR.

Загрузка...

Показатели просадок

FXU^SP500TRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.00%

-55.25%

+6.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.57%

-12.12%

+3.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.87%

-24.49%

+2.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.81%

-33.79%

-1.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.80%

-5.55%

+3.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.66%

-8.20%

+0.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

2.55%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности FXU и ^SP500TR

Текущая волатильность для First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU) составляет 4.53%, в то время как у S&P 500 Total Return (^SP500TR) волатильность равна 5.38%. Это указывает на то, что FXU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FXU^SP500TRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

5.38%

-0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.08%

9.55%

-0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.98%

18.32%

-3.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.49%

16.90%

-0.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.29%

18.05%

+0.24%