Сравнение PTRQX с PDBZX
PTRQX (PGIM Total Return Bond R6) and PDBZX (PGIM Total Return Bond Fund Class Z) are both Intermediate Core-Plus Bond funds from PGIM. Over the past 10 years, PTRQX returned 2.57%/yr vs 2.85%/yr for PDBZX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. PTRQX charges 0.39%/yr vs 0.49%/yr for PDBZX.
Доходность
Сравнение доходности PTRQX и PDBZX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PTRQX показывает доходность 0.51%, что значительно выше, чем у PDBZX с доходностью 0.47%. За последние 10 лет акции PTRQX уступали акциям PDBZX по среднегодовой доходности: 2.57% против 2.85% соответственно.
PTRQX
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 5.55%
- 3 года*
- 5.41%
- 5 лет*
- 0.88%
- 10 лет*
- 2.57%
PDBZX
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 0.47%
- 6 месяцев
- 0.68%
- 1 год
- 5.35%
- 3 года*
- 5.28%
- 5 лет*
- 0.78%
- 10 лет*
- 2.85%
Сравнение доходности по годам PTRQX и PDBZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTRQX PGIM Total Return Bond R6 | 0.51% | 7.81% | 3.06% | 7.80% | -14.30% | -1.37% | 8.13% | 10.85% | -0.73% | 6.67% |
PDBZX PGIM Total Return Bond Fund Class Z | 0.47% | 7.70% | 2.87% | 7.70% | -14.33% | -1.46% | 8.01% | 14.76% | -0.72% | 6.60% |
Correlation
The correlation between PTRQX and PDBZX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2011 г. | 0.98 |
The correlation between PTRQX and PDBZX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PTRQX vs. PDBZX — Ранг доходности на риск
PTRQX
PDBZX
Сравнение PTRQX c PDBZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Total Return Bond R6 (PTRQX) и PGIM Total Return Bond Fund Class Z (PDBZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTRQX | PDBZX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.25 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 2.00 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.00 | 5.92 | +0.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTRQX | PDBZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | 1.38 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.13 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.53 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 1.09 | -0.34 |
Просадки
Сравнение просадок PTRQX и PDBZX
Максимальная просадка PTRQX за все время составила -20.72%, примерно равная максимальной просадке PDBZX в -20.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTRQX и PDBZX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PTRQX | PDBZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.72% | -20.88% | +0.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.08% | -3.00% | -0.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.47% | -5.51% | +0.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.69% | -20.81% | +0.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.72% | -20.88% | +0.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.51% | -1.54% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.29% | -2.31% | -0.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.01% | 1.01% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTRQX и PDBZX
Текущая волатильность для PGIM Total Return Bond R6 (PTRQX) составляет 1.95%, в то время как у PGIM Total Return Bond Fund Class Z (PDBZX) волатильность равна 2.06%. Это указывает на то, что PTRQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDBZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PTRQX | PDBZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.95% | 2.06% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.20% | 3.28% | -0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.26% | 4.35% | -0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.03% | 6.05% | -0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.25% | 5.37% | -0.12% |
Сравнение комиссий PTRQX и PDBZX
PTRQX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии PDBZX в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTRQX и PDBZX
Дивидендная доходность PTRQX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что больше доходности PDBZX в 4.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDBZX PGIM Total Return Bond Fund Class Z | 4.58% | 4.54% | 4.79% | 4.60% | 5.73% | 2.73% | 2.94% | 10.36% | 4.01% | 2.87% | 3.92% | 3.33% |
PTRQX PGIM Total Return Bond R6 | 4.68% | 4.63% | 4.89% | 4.70% | 5.83% | 2.82% | 3.05% | 6.95% | 3.99% | 2.93% | 4.01% | 3.11% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, PTRQX and PDBZX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
PDBZX has higher volatility (2.06%) compared to PTRQX (1.95%). In terms of maximum drawdown, PTRQX dropped -20.72% vs PDBZX's -20.88%.
PTRQX currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PTRQX и PDBZX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор