PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTRQX с PDBZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PTRQX с PDBZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Total Return Bond R6 (PTRQX) и PGIM Total Return Bond Fund Class Z (PDBZX).

PTRQX управляется PGIM. Фонд был запущен 27 дек. 2010 г.. PDBZX управляется PGIM. Фонд был запущен 14 янв. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности PTRQX и PDBZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Total Return Bond R6 (PTRQX) и PGIM Total Return Bond Fund Class Z (PDBZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PTRQX и PDBZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PTRQX
PGIM Total Return Bond R6		-0.35%7.81%3.06%7.80%-14.30%-1.37%8.13%10.85%-0.73%6.67%
PDBZX
PGIM Total Return Bond Fund Class Z		-0.28%7.70%2.87%7.70%-14.33%-1.46%8.01%14.76%-0.72%6.60%

Доходность по периодам

С начала года, PTRQX показывает доходность -0.35%, что значительно ниже, чем у PDBZX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции PTRQX уступали акциям PDBZX по среднегодовой доходности: 2.66% против 2.95% соответственно.

PTRQX

1 день
0.25%
1 месяц
-1.87%
С начала года
-0.35%
6 месяцев
0.55%
1 год
4.17%
3 года*
4.98%
5 лет*
1.05%
10 лет*
2.66%

PDBZX

1 день
0.25%
1 месяц
-1.79%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
0.59%
1 год
4.16%
3 года*
4.88%
5 лет*
0.96%
10 лет*
2.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Total Return Bond R6

PGIM Total Return Bond Fund Class Z

Часто сравнивают с PTRQX:
PTRQX с FXNAXPTRQX с VBTLXPTRQX с WACPXPTRQX с VBTIXPTRQX с FXAIXPTRQX с VMFXXPTRQX с VCIT
Часто сравнивают с PDBZX:
PDBZX с BNDPDBZX с SRBFXPDBZX с FRIAXPDBZX с BUFHXPDBZX с FBNDPDBZX с AGGPDBZX с BIV

Сравнение комиссий PTRQX и PDBZX

PTRQX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии PDBZX в 0.49%.

PDBZX
PGIM Total Return Bond Fund Class Z
PTRQX
PGIM Total Return Bond R6

Доходность на риск

PTRQX vs. PDBZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTRQX
Ранг доходности на риск PTRQX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTRQX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTRQX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTRQX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTRQX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTRQX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
PDBZX
Ранг доходности на риск PDBZX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDBZX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDBZX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDBZX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDBZX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDBZX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTRQX c PDBZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Total Return Bond R6 (PTRQX) и PGIM Total Return Bond Fund Class Z (PDBZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTRQXPDBZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

0.99

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

1.41

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.18

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

1.63

+0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.93

4.74

+0.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTRQX vs. PDBZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTRQX на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PDBZX равному 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTRQX и PDBZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTRQXPDBZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

0.99

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.16

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.55

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

1.09

-0.34

Корреляция

Корреляция между PTRQX и PDBZX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTRQX и PDBZX

Дивидендная доходность PTRQX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%, что больше доходности PDBZX в 4.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PTRQX
PGIM Total Return Bond R6		4.27%4.63%4.89%4.70%5.83%2.82%3.05%6.95%3.99%2.93%4.01%3.11%
PDBZX
PGIM Total Return Bond Fund Class Z		4.18%4.54%4.79%4.60%5.73%2.73%2.94%10.36%4.01%2.87%3.92%3.33%

Просадки

Сравнение просадок PTRQX и PDBZX

Максимальная просадка PTRQX за все время составила -20.72%, примерно равная максимальной просадке PDBZX в -20.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTRQX и PDBZX.

Загрузка...

Показатели просадок

PTRQXPDBZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.72%

-20.88%

+0.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.08%

-3.06%

-0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.69%

-20.81%

+0.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.72%

-20.88%

+0.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.35%

-2.27%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.31%

-2.31%

-1.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

1.06%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности PTRQX и PDBZX

Текущая волатильность для PGIM Total Return Bond R6 (PTRQX) составляет 1.58%, в то время как у PGIM Total Return Bond Fund Class Z (PDBZX) волатильность равна 1.71%. Это указывает на то, что PTRQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDBZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PTRQXPDBZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.58%

1.71%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.62%

2.71%

-0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.48%

4.59%

-0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.98%

6.00%

-0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.22%

5.34%

-0.12%