Сравнение PTRQX с VTINX
PTRQX (PGIM Total Return Bond R6) and VTINX (Vanguard Target Retirement Income Fund) are both mutual funds - PTRQX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by PGIM, while VTINX is a Target Retirement Date fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, PTRQX returned 2.33%/yr vs 5.13%/yr for VTINX. Their 0.35 correlation means their historical movements had little consistent relationship. PTRQX charges 0.39%/yr vs 0.08%/yr for VTINX.
Доходность
Сравнение доходности PTRQX и VTINX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PTRQX показывает доходность 0.32%, что значительно ниже, чем у VTINX с доходностью 4.83%. За последние 10 лет акции PTRQX уступали акциям VTINX по среднегодовой доходности: 2.33% против 5.13% соответственно.
PTRQX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -0.58%
- 6 месяцев
- 0.18%
- С начала года
- 0.32%
- 1 год
- 3.02%
- 3 года*
- 5.39%
- 5 лет*
- 0.39%
- 10 лет*
- 2.33%
- Всё время*
- 3.48%
VTINX
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 0.21%
- 6 месяцев
- 3.71%
- С начала года
- 4.83%
- 1 год
- 9.23%
- 3 года*
- 9.21%
- 5 лет*
- 3.84%
- 10 лет*
- 5.13%
- Всё время*
- 5.23%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам PTRQX и VTINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTRQX PGIM Total Return Bond R6 | 0.32% | 7.81% | 3.06% | 7.80% | -14.30% | -1.37% | 8.13% | 10.85% | -0.73% | 6.67% |
VTINX Vanguard Target Retirement Income Fund | 4.83% | 11.31% | 6.66% | 10.66% | -12.75% | 5.24% | 10.02% | 13.16% | -1.98% | 7.46% |
Correlation
The correlation between PTRQX and VTINX is 0.60, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.60 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.60 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2011 г. | 0.35 |
Over the past year, PTRQX and VTINX have become more correlated (0.60) than their long-term average of 0.35, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PTRQX vs. VTINX — Ранг доходности на риск
PTRQX
VTINX
Сравнение PTRQX c VTINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Total Return Bond R6 (PTRQX) и Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PTRQX | VTINX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.32 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | 2.24 | -1.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.47 | 9.23 | -6.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PTRQX и VTINX
Максимальная просадка PTRQX за все время составила -20.72%, примерно равная максимальной просадке VTINX в -19.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTRQX и VTINX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PTRQX | VTINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.72% | -19.96% | -0.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.08% | -4.14% | +1.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.82% | -4.28% | -0.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.50% | -17.02% | -3.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.72% | -17.02% | -3.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.70% | 0.00% | -1.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.27% | -2.19% | -1.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.22% | 1.00% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTRQX и VTINX
Текущая волатильность для PGIM Total Return Bond R6 (PTRQX) составляет 1.11%, в то время как у Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX) волатильность равна 1.79%. Это указывает на то, что PTRQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PTRQX | VTINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.11% | 1.79% | -0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.36% | 4.67% | -1.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.05% | 5.43% | -1.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.01% | 6.17% | -0.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.25% | 5.77% | -0.52% |
Сравнение комиссий PTRQX и VTINX
PTRQX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VTINX в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTRQX и VTINX
Дивидендная доходность PTRQX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что больше доходности VTINX в 4.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTRQX PGIM Total Return Bond R6 | 4.72% | 4.63% | 4.89% | 4.70% | 5.83% | 2.82% | 3.05% | 6.95% | 3.99% | 2.93% | 4.01% | 3.11% |
VTINX Vanguard Target Retirement Income Fund | 4.67% | 5.02% | 5.89% | 4.01% | 3.08% | 8.63% | 3.42% | 2.62% | 4.19% | 1.56% | 2.27% | 3.53% |
Часто задаваемые вопросы
PTRQX and VTINX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VTINX has higher volatility (1.79%) compared to PTRQX (1.11%). In terms of maximum drawdown, PTRQX dropped -20.72% vs VTINX's -19.96%.
VTINX currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PTRQX и VTINX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор