PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTRQX с VTINX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PTRQX с VTINX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Total Return Bond R6 (PTRQX) и Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX).

PTRQX управляется PGIM. Фонд был запущен 27 дек. 2010 г.. VTINX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 окт. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности PTRQX и VTINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Total Return Bond R6 (PTRQX) и Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PTRQX и VTINX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PTRQX
PGIM Total Return Bond R6		-0.35%7.81%3.06%7.80%-14.30%-1.37%8.13%10.85%-0.73%6.67%
VTINX
Vanguard Target Retirement Income Fund		-0.46%11.31%6.66%10.66%-12.75%5.24%10.02%13.16%-1.98%7.46%

Доходность по периодам

С начала года, PTRQX показывает доходность -0.35%, что значительно выше, чем у VTINX с доходностью -0.46%. За последние 10 лет акции PTRQX уступали акциям VTINX по среднегодовой доходности: 2.66% против 4.94% соответственно.

PTRQX

1 день
0.25%
1 месяц
-1.87%
С начала года
-0.35%
6 месяцев
0.55%
1 год
4.17%
3 года*
4.98%
5 лет*
1.05%
10 лет*
2.66%

VTINX

1 день
0.96%
1 месяц
-2.70%
С начала года
-0.46%
6 месяцев
0.80%
1 год
9.06%
3 года*
7.86%
5 лет*
3.59%
10 лет*
4.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Total Return Bond R6

Vanguard Target Retirement Income Fund

Часто сравнивают с PTRQX:
PTRQX с FXNAXPTRQX с VBTLXPTRQX с WACPXPTRQX с VBTIXPTRQX с FXAIXPTRQX с VMFXXPTRQX с VCIT
Часто сравнивают с VTINX:
VTINX с VWINXVTINX с FIKFXVTINX с VSCGXVTINX с VTWNXVTINX с VBTIXVTINX с IRTRVTINX с SWBRX

Сравнение комиссий PTRQX и VTINX

PTRQX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VTINX в 0.08%.

PTRQX
PGIM Total Return Bond R6
VTINX
Vanguard Target Retirement Income Fund

Доходность на риск

PTRQX vs. VTINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTRQX
Ранг доходности на риск PTRQX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTRQX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTRQX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTRQX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTRQX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTRQX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
VTINX
Ранг доходности на риск VTINX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTINX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTINX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTINX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTINX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTINX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTRQX c VTINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Total Return Bond R6 (PTRQX) и Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTRQXVTINXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

1.67

-0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

2.39

-0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.34

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

2.29

-0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.93

9.59

-4.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTRQX vs. VTINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTRQX на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа VTINX равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTRQX и VTINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTRQXVTINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.67

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.60

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.87

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.90

-0.15

Корреляция

Корреляция между PTRQX и VTINX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTRQX и VTINX

Дивидендная доходность PTRQX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%, что меньше доходности VTINX в 5.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PTRQX
PGIM Total Return Bond R6		4.27%4.63%4.89%4.70%5.83%2.82%3.05%6.95%3.99%2.93%4.01%3.11%
VTINX
Vanguard Target Retirement Income Fund		5.05%5.02%5.89%4.01%3.08%8.63%3.42%2.62%4.19%1.56%2.27%3.53%

Просадки

Сравнение просадок PTRQX и VTINX

Максимальная просадка PTRQX за все время составила -20.72%, примерно равная максимальной просадке VTINX в -19.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTRQX и VTINX.

Загрузка...

Показатели просадок

PTRQXVTINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.72%

-19.96%

-0.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.08%

-4.14%

+1.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.69%

-17.02%

-3.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.72%

-17.02%

-3.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.35%

-3.04%

+0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.31%

-2.21%

-1.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

0.99%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности PTRQX и VTINX

Текущая волатильность для PGIM Total Return Bond R6 (PTRQX) составляет 1.58%, в то время как у Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX) волатильность равна 2.50%. Это указывает на то, что PTRQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PTRQXVTINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.58%

2.50%

-0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.62%

3.59%

-0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.48%

5.60%

-1.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.98%

6.01%

-0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.22%

5.69%

-0.47%