Сравнение PDBZX с AGG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Total Return Bond Fund Class Z (PDBZX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG).
PDBZX управляется PGIM. Фонд был запущен 14 янв. 1997 г.. AGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 22 сент. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности PDBZX и AGG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PDBZX и AGG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDBZX PGIM Total Return Bond Fund Class Z | -0.28% | 7.70% | 2.87% | 7.70% | -14.33% | -1.46% | 8.01% | 14.76% | -0.72% | 6.60% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 0.09% | 7.19% | 1.31% | 5.65% | -13.02% | -1.77% | 7.48% | 8.46% | 0.09% | 3.55% |
Доходность по периодам
С начала года, PDBZX показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у AGG с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции PDBZX превзошли акции AGG по среднегодовой доходности: 2.95% против 1.66% соответственно.
PDBZX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -1.79%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 0.59%
- 1 год
- 4.16%
- 3 года*
- 4.88%
- 5 лет*
- 0.96%
- 10 лет*
- 2.95%
AGG
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 4.05%
- 3 года*
- 3.62%
- 5 лет*
- 0.24%
- 10 лет*
- 1.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PDBZX и AGG
PDBZX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии AGG в 0.03%.
Доходность на риск
PDBZX vs. AGG — Ранг доходности на риск
PDBZX
AGG
Сравнение PDBZX c AGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Total Return Bond Fund Class Z (PDBZX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PDBZX | AGG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 0.93 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.32 | +0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.17 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 1.76 | -0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.74 | 4.89 | -0.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDBZX | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 0.93 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.04 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.31 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 0.60 | +0.50 |
Корреляция
Корреляция между PDBZX и AGG составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDBZX и AGG
Дивидендная доходность PDBZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что больше доходности AGG в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDBZX PGIM Total Return Bond Fund Class Z | 4.18% | 4.54% | 4.79% | 4.60% | 5.73% | 2.73% | 2.94% | 10.36% | 4.01% | 2.87% | 3.92% | 3.33% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.95% | 3.89% | 3.74% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.72% | 2.32% | 2.39% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок PDBZX и AGG
Максимальная просадка PDBZX за все время составила -20.88%, что больше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDBZX и AGG.
Загрузка...
Показатели просадок
| PDBZX | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.88% | -18.43% | -2.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.06% | -2.52% | -0.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.81% | -17.82% | -2.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.88% | -18.43% | -2.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.27% | -2.30% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.31% | -2.71% | +0.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.06% | 0.91% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDBZX и AGG
PGIM Total Return Bond Fund Class Z (PDBZX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) имеют волатильность 1.71% и 1.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PDBZX | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.71% | 1.67% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.71% | 2.55% | +0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.59% | 4.37% | +0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.00% | 6.07% | -0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.34% | 5.39% | -0.05% |