Сравнение PDBZX с AGG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Total Return Bond Fund Class Z (PDBZX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG).
PDBZX управляется PGIM Investments. Фонд был запущен 14 янв. 1997 г.. AGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 22 сент. 2003 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PDBZX или AGG.
Корреляция
Корреляция между PDBZX и AGG составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PDBZX и AGG
Основные характеристики
PDBZX:
0.49
AGG:
0.29
PDBZX:
0.71
AGG:
0.44
PDBZX:
1.09
AGG:
1.05
PDBZX:
0.22
AGG:
0.12
PDBZX:
1.52
AGG:
0.82
PDBZX:
1.73%
AGG:
1.96%
PDBZX:
5.37%
AGG:
5.50%
PDBZX:
-20.32%
AGG:
-18.43%
PDBZX:
-7.89%
AGG:
-9.06%
Доходность по периодам
С начала года, PDBZX показывает доходность 1.89%, что значительно выше, чем у AGG с доходностью 1.18%. За последние 10 лет акции PDBZX превзошли акции AGG по среднегодовой доходности: 1.69% против 1.34% соответственно.
PDBZX
1.89%
-0.92%
1.04%
2.64%
-0.04%
1.69%
AGG
1.18%
-0.43%
1.10%
1.61%
-0.39%
1.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PDBZX и AGG
PDBZX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии AGG в 0.05%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PDBZX c AGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Total Return Bond Fund Class Z (PDBZX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDBZX и AGG
Дивидендная доходность PDBZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, что больше доходности AGG в 3.75%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDBZX PGIM Total Return Bond Fund Class Z | 4.42% | 4.61% | 5.12% | 2.96% | 2.95% | 3.62% | 4.02% | 2.91% | 2.87% | 3.20% | 3.59% | 3.78% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.75% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.96% | 2.32% | 2.39% | 2.45% | 2.40% | 2.32% |
Просадки
Сравнение просадок PDBZX и AGG
Максимальная просадка PDBZX за все время составила -20.32%, что больше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDBZX и AGG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PDBZX и AGG
Текущая волатильность для PGIM Total Return Bond Fund Class Z (PDBZX) составляет 1.55%, в то время как у iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) волатильность равна 1.64%. Это указывает на то, что PDBZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.