PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PDBZX с AGG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


PDBZXAGG
Дох-ть с нач. г.2.84%1.76%
Дох-ть за 1 год9.23%7.45%
Дох-ть за 3 года-1.66%-2.08%
Дох-ть за 5 лет-0.41%-0.18%
Дох-ть за 10 лет1.77%1.46%
Коэф-т Шарпа1.561.16
Коэф-т Сортино2.271.70
Коэф-т Омега1.281.20
Коэф-т Кальмара0.590.46
Коэф-т Мартина5.963.99
Индекс Язвы1.47%1.70%
Дневная вол-ть5.60%5.82%
Макс. просадка-20.32%-18.43%
Текущая просадка-7.03%-8.53%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между PDBZX и AGG составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PDBZX и AGG

С начала года, PDBZX показывает доходность 2.84%, что значительно выше, чем у AGG с доходностью 1.76%. За последние 10 лет акции PDBZX превзошли акции AGG по среднегодовой доходности: 1.77% против 1.46% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.26%
2.80%
PDBZX
AGG

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PDBZX и AGG

PDBZX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии AGG в 0.05%.


PDBZX
PGIM Total Return Bond Fund Class Z
График комиссии PDBZX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%
График комиссии AGG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PDBZX c AGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Total Return Bond Fund Class Z (PDBZX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PDBZX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PDBZX, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.56
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PDBZX, с текущим значением в 2.27, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.27
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PDBZX, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PDBZX, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.59
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PDBZX, с текущим значением в 5.96, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.96
AGG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AGG, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.16
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AGG, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.70
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AGG, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.20
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AGG, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.46
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AGG, с текущим значением в 3.99, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.99

Сравнение коэффициента Шарпа PDBZX и AGG

Показатель коэффициента Шарпа PDBZX на текущий момент составляет 1.56, что выше коэффициента Шарпа AGG равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDBZX и AGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.56
1.16
PDBZX
AGG

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDBZX и AGG

Дивидендная доходность PDBZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.79%, что больше доходности AGG в 3.96%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PDBZX
PGIM Total Return Bond Fund Class Z
4.79%4.61%5.12%2.96%2.95%3.62%4.02%2.91%2.87%3.20%3.59%3.78%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
3.96%3.13%2.39%1.77%2.14%2.70%2.96%2.32%2.39%2.45%2.40%2.32%

Просадки

Сравнение просадок PDBZX и AGG

Максимальная просадка PDBZX за все время составила -20.32%, что больше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDBZX и AGG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.03%
-8.53%
PDBZX
AGG

Волатильность

Сравнение волатильности PDBZX и AGG

Текущая волатильность для PGIM Total Return Bond Fund Class Z (PDBZX) составляет 1.57%, в то время как у iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) волатильность равна 1.69%. Это указывает на то, что PDBZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.57%
1.69%
PDBZX
AGG