Сравнение PDBZX с AGG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Total Return Bond Fund Class Z (PDBZX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG).
PDBZX управляется PGIM Investments. Фонд был запущен 14 янв. 1997 г.. AGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 22 сент. 2003 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PDBZX или AGG.
Основные характеристики
PDBZX | AGG | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 2.84% | 1.76% |
Дох-ть за 1 год | 9.23% | 7.45% |
Дох-ть за 3 года | -1.66% | -2.08% |
Дох-ть за 5 лет | -0.41% | -0.18% |
Дох-ть за 10 лет | 1.77% | 1.46% |
Коэф-т Шарпа | 1.56 | 1.16 |
Коэф-т Сортино | 2.27 | 1.70 |
Коэф-т Омега | 1.28 | 1.20 |
Коэф-т Кальмара | 0.59 | 0.46 |
Коэф-т Мартина | 5.96 | 3.99 |
Индекс Язвы | 1.47% | 1.70% |
Дневная вол-ть | 5.60% | 5.82% |
Макс. просадка | -20.32% | -18.43% |
Текущая просадка | -7.03% | -8.53% |
Корреляция
Корреляция между PDBZX и AGG составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PDBZX и AGG
С начала года, PDBZX показывает доходность 2.84%, что значительно выше, чем у AGG с доходностью 1.76%. За последние 10 лет акции PDBZX превзошли акции AGG по среднегодовой доходности: 1.77% против 1.46% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PDBZX и AGG
PDBZX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии AGG в 0.05%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PDBZX c AGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Total Return Bond Fund Class Z (PDBZX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDBZX и AGG
Дивидендная доходность PDBZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.79%, что больше доходности AGG в 3.96%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGIM Total Return Bond Fund Class Z | 4.79% | 4.61% | 5.12% | 2.96% | 2.95% | 3.62% | 4.02% | 2.91% | 2.87% | 3.20% | 3.59% | 3.78% |
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.96% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.96% | 2.32% | 2.39% | 2.45% | 2.40% | 2.32% |
Просадки
Сравнение просадок PDBZX и AGG
Максимальная просадка PDBZX за все время составила -20.32%, что больше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDBZX и AGG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PDBZX и AGG
Текущая волатильность для PGIM Total Return Bond Fund Class Z (PDBZX) составляет 1.57%, в то время как у iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) волатильность равна 1.69%. Это указывает на то, что PDBZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.