PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDBZX с FRIAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PDBZX с FRIAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Total Return Bond Fund Class Z (PDBZX) и Franklin Income Fund Advisor Class (FRIAX).

PDBZX управляется PGIM. Фонд был запущен 14 янв. 1997 г.. FRIAX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 28 авг. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности PDBZX и FRIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Total Return Bond Fund Class Z (PDBZX) и Franklin Income Fund Advisor Class (FRIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDBZX и FRIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PDBZX
PGIM Total Return Bond Fund Class Z		-0.28%7.70%2.87%7.70%-14.33%-1.46%8.01%14.76%-0.72%6.60%
FRIAX
Franklin Income Fund Advisor Class		3.03%12.02%7.29%8.84%-5.36%17.51%3.72%16.02%-5.23%8.63%

Доходность по периодам

С начала года, PDBZX показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у FRIAX с доходностью 3.03%. За последние 10 лет акции PDBZX уступали акциям FRIAX по среднегодовой доходности: 2.95% против 7.81% соответственно.

PDBZX

1 день
0.25%
1 месяц
-1.79%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
0.59%
1 год
4.16%
3 года*
4.88%
5 лет*
0.96%
10 лет*
2.95%

FRIAX

1 день
0.80%
1 месяц
-1.57%
С начала года
3.03%
6 месяцев
5.15%
1 год
12.76%
3 года*
9.45%
5 лет*
6.79%
10 лет*
7.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Total Return Bond Fund Class Z

Franklin Income Fund Advisor Class

Часто сравнивают с PDBZX:
PDBZX с BNDPDBZX с SRBFXPDBZX с BUFHXPDBZX с FBNDPDBZX с AGGPDBZX с BIVPDBZX с GLD
Часто сравнивают с FRIAX:
FRIAX с HIPSFRIAX с AMBFXFRIAX с FSIDXFRIAX с ECSIXFRIAX с AMECXFRIAX с FLCNXFRIAX с PRWAX

Сравнение комиссий PDBZX и FRIAX

PDBZX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии FRIAX в 0.46%.

PDBZX
PGIM Total Return Bond Fund Class Z
FRIAX
Franklin Income Fund Advisor Class

Доходность на риск

PDBZX vs. FRIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDBZX
Ранг доходности на риск PDBZX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDBZX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDBZX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDBZX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDBZX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDBZX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
FRIAX
Ранг доходности на риск FRIAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRIAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRIAX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRIAX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRIAX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRIAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDBZX c FRIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Total Return Bond Fund Class Z (PDBZX) и Franklin Income Fund Advisor Class (FRIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDBZXFRIAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

1.70

-0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

2.46

-1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.41

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

2.08

-0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.74

10.22

-5.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDBZX vs. FRIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDBZX на текущий момент составляет 0.99, что ниже коэффициента Шарпа FRIAX равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDBZX и FRIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDBZXFRIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

1.70

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.85

-0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.84

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

0.80

+0.30

Корреляция

Корреляция между PDBZX и FRIAX составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDBZX и FRIAX

Дивидендная доходность PDBZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что меньше доходности FRIAX в 5.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDBZX
PGIM Total Return Bond Fund Class Z		4.18%4.54%4.79%4.60%5.73%2.73%2.94%10.36%4.01%2.87%3.92%3.33%
FRIAX
Franklin Income Fund Advisor Class		5.26%5.75%5.74%5.67%5.24%6.70%5.37%5.25%5.80%5.20%4.92%5.93%

Просадки

Сравнение просадок PDBZX и FRIAX

Максимальная просадка PDBZX за все время составила -20.88%, что меньше максимальной просадки FRIAX в -43.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDBZX и FRIAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PDBZXFRIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.88%

-43.23%

+22.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.06%

-6.38%

+3.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.81%

-13.63%

-7.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.88%

-24.10%

+3.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.27%

-1.89%

-0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.31%

-3.94%

+1.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.06%

1.30%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности PDBZX и FRIAX

Текущая волатильность для PGIM Total Return Bond Fund Class Z (PDBZX) составляет 1.71%, в то время как у Franklin Income Fund Advisor Class (FRIAX) волатильность равна 2.29%. Это указывает на то, что PDBZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PDBZXFRIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.71%

2.29%

-0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.71%

3.90%

-1.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.59%

7.57%

-2.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.00%

8.04%

-2.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.34%

9.34%

-4.00%