PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PDBZX с FRIAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PDBZX с FRIAX

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Total Return Bond Fund Class Z (PDBZX) и Franklin Income Fund Advisor Class (FRIAX).

PDBZX управляется PGIM Investments. Фонд был запущен 14 янв. 1997 г.. FRIAX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 28 авг. 1997 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PDBZX или FRIAX.

Корреляция

Корреляция между PDBZX и FRIAX составляет -0.10. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности PDBZX и FRIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Total Return Bond Fund Class Z (PDBZX) и Franklin Income Fund Advisor Class (FRIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PDBZX:

0.99

FRIAX:

0.84

Коэф-т Сортино

PDBZX:

1.45

FRIAX:

1.29

Коэф-т Омега

PDBZX:

1.17

FRIAX:

1.21

Коэф-т Кальмара

PDBZX:

0.47

FRIAX:

1.00

Коэф-т Мартина

PDBZX:

2.82

FRIAX:

4.11

Индекс Язвы

PDBZX:

1.84%

FRIAX:

1.72%

Дневная вол-ть

PDBZX:

5.29%

FRIAX:

7.92%

Макс. просадка

PDBZX:

-20.32%

FRIAX:

-44.47%

Текущая просадка

PDBZX:

-5.95%

FRIAX:

-1.18%

Доходность по периодам

С начала года, PDBZX показывает доходность 1.15%, что значительно ниже, чем у FRIAX с доходностью 1.89%. За последние 10 лет акции PDBZX уступали акциям FRIAX по среднегодовой доходности: 1.71% против 5.25% соответственно.

PDBZX

С начала года

1.15%

1 месяц

0.77%

6 месяцев

0.49%

1 год

5.19%

5 лет

0.37%

10 лет

1.71%

FRIAX

С начала года

1.89%

1 месяц

4.46%

6 месяцев

-0.21%

1 год

6.61%

5 лет

9.53%

10 лет

5.25%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PDBZX и FRIAX

PDBZX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии FRIAX в 0.46%.

PDBZX
PGIM Total Return Bond Fund Class Z
FRIAX
Franklin Income Fund Advisor Class

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PDBZX и FRIAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PDBZX
Ранг риск-скорректированной доходности PDBZX, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PDBZX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDBZX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDBZX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDBZX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDBZX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
FRIAX
Ранг риск-скорректированной доходности FRIAX, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FRIAX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRIAX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRIAX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRIAX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRIAX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PDBZX c FRIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Total Return Bond Fund Class Z (PDBZX) и Franklin Income Fund Advisor Class (FRIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PDBZX на текущий момент составляет 0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRIAX равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDBZX и FRIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDBZX и FRIAX

Дивидендная доходность PDBZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что меньше доходности FRIAX в 5.26%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PDBZX
PGIM Total Return Bond Fund Class Z		4.34%4.79%4.61%5.12%2.96%2.95%3.62%4.02%2.91%2.87%3.20%3.59%
FRIAX
Franklin Income Fund Advisor Class		5.26%5.98%5.66%5.24%6.70%5.37%5.25%5.79%5.20%5.37%5.93%5.21%

Просадки

Сравнение просадок PDBZX и FRIAX

Максимальная просадка PDBZX за все время составила -20.32%, что меньше максимальной просадки FRIAX в -44.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDBZX и FRIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PDBZX и FRIAX

Текущая волатильность для PGIM Total Return Bond Fund Class Z (PDBZX) составляет 1.53%, в то время как у Franklin Income Fund Advisor Class (FRIAX) волатильность равна 2.51%. Это указывает на то, что PDBZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...