Сравнение PTRQX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Total Return Bond R6 (PTRQX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
PTRQX управляется PGIM Funds (Prudential). Фонд был запущен 27 дек. 2010 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PTRQX или FXAIX.
Основные характеристики
| PTRQX | FXAIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.79% | 21.01% |
| Дох-ть за 1 год | 12.05% | 31.69% |
| Дох-ть за 3 года | -1.27% | 11.19% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.96% | 15.70% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.74% | 13.24% |
| Коэф-т Шарпа | 2.01 | 2.38 |
| Дневная вол-ть | 6.05% | 12.80% |
| Макс. просадка | -20.20% | -33.79% |
| Текущая просадка | -4.19% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между PTRQX и FXAIX составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности PTRQX и FXAIX
С начала года, PTRQX показывает доходность 5.79%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 21.01%. За последние 10 лет акции PTRQX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 2.74% против 13.24% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTRQX и FXAIX
PTRQX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PTRQX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Total Return Bond R6 (PTRQX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTRQX и FXAIX
Дивидендная доходность PTRQX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%, что больше доходности FXAIX в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTRQX PGIM Total Return Bond R6 | 4.71% | 4.70% | 5.23% | 3.06% | 3.04% | 7.20% | 3.97% | 2.99% | 4.00% | 3.35% | 3.82% | 3.86% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.23% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% | 2.63% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок PTRQX и FXAIX
Максимальная просадка PTRQX за все время составила -20.20%, что меньше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTRQX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PTRQX и FXAIX
Текущая волатильность для PGIM Total Return Bond R6 (PTRQX) составляет 0.94%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 4.31%. Это указывает на то, что PTRQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.