Сравнение PDBZX с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Total Return Bond Fund Class Z (PDBZX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
PDBZX управляется PGIM. Фонд был запущен 14 янв. 1997 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности PDBZX и BND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PDBZX и BND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDBZX PGIM Total Return Bond Fund Class Z | -0.28% | 7.70% | 2.87% | 7.70% | -14.33% | -1.46% | 8.01% | 14.76% | -0.72% | 6.60% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.09% | 7.08% | 1.38% | 5.65% | -13.11% | -1.86% | 7.71% | 8.84% | -0.12% | 3.57% |
Доходность по периодам
С начала года, PDBZX показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции PDBZX превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 2.95% против 1.68% соответственно.
PDBZX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -1.79%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 0.59%
- 1 год
- 4.16%
- 3 года*
- 4.88%
- 5 лет*
- 0.96%
- 10 лет*
- 2.95%
BND
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 3.60%
- 5 лет*
- 0.25%
- 10 лет*
- 1.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PDBZX и BND
PDBZX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.
Доходность на риск
PDBZX vs. BND — Ранг доходности на риск
PDBZX
BND
Сравнение PDBZX c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Total Return Bond Fund Class Z (PDBZX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PDBZX | BND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 0.93 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.32 | +0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.16 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 1.75 | -0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.74 | 4.78 | -0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDBZX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 0.93 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.04 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.30 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 0.59 | +0.50 |
Корреляция
Корреляция между PDBZX и BND составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDBZX и BND
Дивидендная доходность PDBZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что больше доходности BND в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDBZX PGIM Total Return Bond Fund Class Z | 4.18% | 4.54% | 4.79% | 4.60% | 5.73% | 2.73% | 2.94% | 10.36% | 4.01% | 2.87% | 3.92% | 3.33% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.93% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок PDBZX и BND
Максимальная просадка PDBZX за все время составила -20.88%, что больше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDBZX и BND.
Загрузка...
Показатели просадок
| PDBZX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.88% | -18.58% | -2.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.06% | -2.44% | -0.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.81% | -17.91% | -2.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.88% | -18.58% | -2.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.27% | -2.54% | +0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.31% | -3.07% | +0.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.06% | 0.90% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDBZX и BND
PGIM Total Return Bond Fund Class Z (PDBZX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND) имеют волатильность 1.71% и 1.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PDBZX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.71% | 1.63% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.71% | 2.52% | +0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.59% | 4.30% | +0.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.00% | 6.00% | 0.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.34% | 5.52% | -0.18% |