PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTRQX с FXNAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PTRQX с FXNAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Total Return Bond R6 (PTRQX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX).

PTRQX управляется PGIM. Фонд был запущен 27 дек. 2010 г.. FXNAX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности PTRQX и FXNAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Total Return Bond R6 (PTRQX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PTRQX и FXNAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PTRQX
PGIM Total Return Bond R6		-0.35%7.81%3.06%7.80%-14.30%-1.37%8.13%10.85%-0.73%6.67%
FXNAX
Fidelity U.S. Bond Index Fund		-0.26%7.14%1.35%5.82%-13.55%-2.10%7.63%8.50%0.04%3.50%

Доходность по периодам

С начала года, PTRQX показывает доходность -0.35%, что значительно ниже, чем у FXNAX с доходностью -0.26%. За последние 10 лет акции PTRQX превзошли акции FXNAX по среднегодовой доходности: 2.66% против 1.54% соответственно.

PTRQX

1 день
0.25%
1 месяц
-1.87%
С начала года
-0.35%
6 месяцев
0.55%
1 год
4.17%
3 года*
4.98%
5 лет*
1.05%
10 лет*
2.66%

FXNAX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.60%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
0.47%
1 год
3.69%
3 года*
3.52%
5 лет*
0.10%
10 лет*
1.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Total Return Bond R6

Fidelity U.S. Bond Index Fund

Часто сравнивают с PTRQX:
PTRQX с VBTLXPTRQX с WACPXPTRQX с VBTIXPTRQX с FXAIXPTRQX с VMFXXPTRQX с VCITPTRQX с VWEAX
Часто сравнивают с FXNAX:
FXNAX с BNDFXNAX с FTBFXFXNAX с VBTLXFXNAX с FSKAXFXNAX с FUMBXFXNAX с FUAMXFXNAX с DODIX

Сравнение комиссий PTRQX и FXNAX

PTRQX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии FXNAX в 0.03%.

PTRQX
PGIM Total Return Bond R6
FXNAX
Fidelity U.S. Bond Index Fund

Доходность на риск

PTRQX vs. FXNAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTRQX
Ранг доходности на риск PTRQX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTRQX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTRQX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTRQX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTRQX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTRQX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
FXNAX
Ранг доходности на риск FXNAX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXNAX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXNAX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXNAX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXNAX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXNAX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTRQX c FXNAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Total Return Bond R6 (PTRQX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTRQXFXNAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

0.93

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

1.33

+0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.16

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

1.66

0.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.93

4.68

+0.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTRQX vs. FXNAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTRQX на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FXNAX равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTRQX и FXNAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTRQXFXNAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

0.93

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.02

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.31

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.45

+0.30

Корреляция

Корреляция между PTRQX и FXNAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTRQX и FXNAX

Дивидендная доходность PTRQX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%, что больше доходности FXNAX в 3.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PTRQX
PGIM Total Return Bond R6		4.27%4.63%4.89%4.70%5.83%2.82%3.05%6.95%3.99%2.93%4.01%3.11%
FXNAX
Fidelity U.S. Bond Index Fund		3.34%3.58%3.40%3.15%1.81%1.74%2.92%2.68%2.74%2.57%2.76%2.52%

Просадки

Сравнение просадок PTRQX и FXNAX

Максимальная просадка PTRQX за все время составила -20.72%, что больше максимальной просадки FXNAX в -19.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTRQX и FXNAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PTRQXFXNAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.72%

-19.51%

-1.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.08%

-2.71%

-0.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.69%

-18.54%

-2.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.72%

-19.51%

-1.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.35%

-3.53%

+1.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.31%

-3.87%

+0.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

0.96%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности PTRQX и FXNAX

PGIM Total Return Bond R6 (PTRQX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX) имеют волатильность 1.58% и 1.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PTRQXFXNAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.58%

1.55%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.62%

2.58%

+0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.48%

4.35%

+0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.98%

6.04%

-0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.22%

4.99%

+0.23%