PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
PGIM Total Return Bond R6 (PTRQX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

PGIM Total Return Bond R6 (PTRQX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US74440B8845

Эмитент

PGIM Funds (Prudential)

Дата выпуска

27 дек. 2010 г.

Категория

Intermediate Core-Plus Bond

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия PTRQX составляет 0.39%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
PTRQX с WACPX PTRQX с ^GSPC PTRQX с VCIT PTRQX с FXAIX PTRQX с VTINX PTRQX с VBTIX PTRQX с VBTLX PTRQX с FXNAX PTRQX с VMFXX PTRQX с VWEAX
Популярные сравнения:
PTRQX с WACPX PTRQX с ^GSPC PTRQX с VCIT PTRQX с FXAIX PTRQX с VTINX PTRQX с VBTIX PTRQX с VBTLX PTRQX с FXNAX PTRQX с VMFXX PTRQX с VWEAX

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

PGIM Total Return Bond R6 (PTRQX) показал доход в 0.77% с начала года и 4.95% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PTRQX составила 1.77%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.69%.

PTRQX

С начала года

0.77%

1 месяц

0.77%

6 месяцев

0.23%

1 год

4.95%

5 лет

0.40%

10 лет

1.77%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-0.64%

1 месяц

8.97%

6 месяцев

-2.62%

1 год

11.90%

5 лет

15.76%

10 лет

10.69%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PTRQX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.66%2.23%-0.50%-0.25%-1.33%0.77%
20240.25%-1.19%1.10%-2.37%1.80%1.09%2.19%1.48%1.46%-2.29%1.23%-1.59%3.05%
20233.72%-2.37%1.90%0.80%-0.93%0.14%0.33%-0.51%-2.34%-1.66%4.76%4.03%7.81%
2022-2.39%-2.61%-1.65%-4.22%-0.01%-2.59%2.66%-2.33%-4.84%-1.18%3.85%-0.30%-14.85%
2021-0.89%-1.99%-1.62%1.13%0.72%1.25%1.31%-0.17%-1.13%0.02%0.24%0.05%-1.13%
20202.48%1.40%-6.50%2.88%2.04%1.72%2.50%-0.68%-0.02%-0.69%2.49%0.59%8.13%
20191.61%0.08%2.29%0.22%1.86%1.58%0.36%2.61%-0.28%0.20%0.07%-3.29%7.42%
2018-0.90%-1.35%0.92%-0.85%0.28%0.04%0.19%0.46%-0.74%-0.60%0.46%1.51%-0.62%
20170.61%1.09%0.14%1.00%1.02%0.19%0.64%1.08%-0.33%0.25%-0.01%0.88%6.74%
20161.15%0.37%1.67%1.01%0.04%2.19%1.40%0.05%-0.03%-0.86%-2.75%-0.45%3.75%
20152.36%-0.56%0.40%-0.34%-0.33%-1.38%0.89%-0.32%0.17%0.31%-0.41%-0.65%0.09%
20141.26%1.15%-0.03%0.95%1.58%0.17%-0.25%1.43%-1.09%1.22%0.84%-0.30%7.11%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PTRQX составляет 70, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности PTRQX, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PTRQX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTRQX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTRQX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTRQX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTRQX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PGIM Total Return Bond R6 (PTRQX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

PGIM Total Return Bond R6 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 13 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.96
  • За 5 лет: 0.07
  • За 10 лет: 0.33
  • За всё время: 0.58

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность PGIM Total Return Bond R6 за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.43%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.52 на акцию.

3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.6020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.52$0.58$0.57$0.61$0.45$0.46$0.54$0.57$0.44$0.42$0.47$0.53

Дивидендный доход

4.43%4.88%4.70%5.23%3.07%3.05%3.74%4.11%3.00%2.96%3.34%3.68%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PGIM Total Return Bond R6. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.05$0.04$0.05$0.00$0.00$0.14
2024$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.58
2023$0.05$0.04$0.04$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.57
2022$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.05$0.20$0.61
2021$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.08$0.45
2020$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.46
2019$0.04$0.04$0.04$0.04$0.05$0.04$0.04$0.05$0.04$0.04$0.04$0.08$0.54
2018$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.05$0.04$0.05$0.04$0.05$0.04$0.13$0.57
2017$0.04$0.03$0.04$0.03$0.04$0.04$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.44
2016$0.03$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.03$0.04$0.04$0.42
2015$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.06$0.47
2014$0.05$0.04$0.05$0.05$0.05$0.04$0.04$0.05$0.04$0.04$0.04$0.05$0.53

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

PGIM Total Return Bond R6 показал максимальную просадку в 20.19%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка PGIM Total Return Bond R6 составляет 5.94%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-20.19%3 авг. 2021 г.31024 окт. 2022 г.———
-11.76%9 мар. 2020 г.1224 мар. 2020 г.8423 июл. 2020 г.96
-6.37%3 мая 2013 г.7822 авг. 2013 г.17230 апр. 2014 г.250
-5.44%8 сент. 2016 г.7116 дек. 2016 г.12214 июн. 2017 г.193
-4.72%4 янв. 2021 г.5218 мар. 2021 г.942 авг. 2021 г.146

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...