- ISIN
- US74440B8845
- Эмитент
- PGIM
- Дата выпуска
- 27 дек. 2010 г.
- Категория
- Intermediate Core-Plus Bond
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PTRQX
PGIM Total Return Bond R6 (PTRQX) прибавил 0.3% с начала года. Текущая цена акции PTRQX — $12. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PTRQX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,020.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
PGIM Total Return Bond R6 (PTRQX) показал доход в 0.32% с начала года и 3.02% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PTRQX составила 2.33%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
PGIM Total Return Bond R6
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -0.58%
- 6 месяцев
- 0.18%
- С начала года
- 0.32%
- 1 год
- 3.02%
- 3 года*
- 5.39%
- 5 лет*
- 0.39%
- 10 лет*
- 2.33%
- Всё время*
- 3.48%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность PTRQX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 янв. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.29%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 19.9 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -6.5%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении PTRQX закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +1.9%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -3.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.30% | 1.74% | -1.97% | 0.39% | 1.08% | -0.45% | -1.41% | 0.68% | 0.32% | ||||
| 2025 | 0.66% | 2.22% | -0.11% | 0.14% | -0.51% | 1.67% | -0.09% | 1.40% | 1.05% | 0.63% | 0.70% | -0.19% | 7.81% |
| 2024 | 0.26% | -1.19% | 1.10% | -2.37% | 1.80% | 1.09% | 2.19% | 1.48% | 1.46% | -2.29% | 1.23% | -1.59% | 3.06% |
| 2023 | 3.72% | -2.37% | 1.90% | 0.80% | -0.93% | 0.14% | 0.33% | -0.51% | -2.34% | -1.66% | 4.76% | 4.03% | 7.80% |
| 2022 | -2.39% | -2.61% | -1.65% | -4.22% | -0.01% | -2.89% | 2.33% | -2.33% | -4.84% | -1.18% | 3.85% | 0.98% | -14.30% |
| 2021 | -1.13% | -1.99% | -1.61% | 1.13% | 0.72% | 1.25% | 1.31% | -0.17% | -1.13% | 0.02% | 0.24% | 0.05% | -1.37% |
Метрики бенчмарка
PGIM Total Return Bond R6 has an annualized alpha of 3.58%, beta of 0.00, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 2011.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (18.34%) than losses (17.53%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.00 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.58%
- Бета
- 0.00
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 18.34%
- Участие в снижении
- 17.53%
Комиссия
Комиссия PTRQX составляет 0.39%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PTRQX имеет ранг 17 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 17% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PGIM Total Return Bond R6 (PTRQX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PTRQX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.32 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | 2.50 | -1.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.47 | 10.58 | -8.11 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность PGIM Total Return Bond R6 за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.72%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.56 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.56 | $0.56 | $0.58 | $0.57 | $0.68 | $0.41 | $0.46 | $1.00 | $0.56 | $0.43 | $0.57 | $0.43 |
Дивидендный доход | 4.72% | 4.63% | 4.89% | 4.70% | 5.83% | 2.82% | 3.05% | 6.95% | 3.99% | 2.93% | 4.01% | 3.11% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PGIM Total Return Bond R6. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.05 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.00 | $0.33 | ||||
| 2025 | $0.05 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.56 |
| 2024 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.58 |
| 2023 | $0.05 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.57 |
| 2022 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.34 | $0.68 |
| 2021 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.08 | $0.41 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
PGIM Total Return Bond R6 показал максимальную просадку в 20.72%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 719 торговых сессий.
Текущая просадка PGIM Total Return Bond R6 составляет 1.70%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-20.72%окт. 2022 г. | 1y 9mo | 2y 10mo | 4y 8moянв. 2021 г. - сент. 2025 г. | Медвежий рынок2022 |
-11.76%март 2020 г. | 15d | 4mo 1d | 4mo 16dмарт 2020 г. - июль 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-6.37%авг. 2013 г. | 3mo 21d | 8mo 11d | 12mo 2dмай 2013 г. - апр. 2014 г. | — |
-4.44%дек. 2016 г. | 3mo 9d | 5mo 2d | 8mo 11dсент. 2016 г. - май 2017 г. | — |
-3.37%май 2018 г. | 4mo 15d | 8mo 18d | 1y 28dянв. 2018 г. - янв. 2019 г. | — |
Показатели просадок
| PTRQX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.72% | -56.78% | +36.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.08% | -9.10% | +6.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.82% | -18.90% | +14.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.50% | -25.43% | +4.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.72% | -33.92% | +13.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.70% | -0.17% | -1.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.27% | -10.69% | +7.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.22% | 2.14% | -0.92% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PTRQX
Добавьте PGIM Total Return Bond R6 в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PTRQX