PGIM Total Return Bond Fund Class Z (PDBZX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в PGIM Total Return Bond Fund Class Z и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

PGIM Total Return Bond Fund Class Z (PDBZX) показал доход в -0.53% с начала года и 4.25% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PDBZX составила 2.93%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 16 сент. 1996 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.41%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 14.1 лет.

Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -6.5%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении PDBZX закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 18 дек. 2019 г. с доходностью +3.4%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -3.2%.

PGIM Total Return Bond Fund Class Z: годовая альфа составляет 5.13%, бета — -0.01, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 17.09.1996.

• Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (18.69%) было выше, чем в снижении (4.82%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Бета -0.01 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.00 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия PDBZX составляет 0.49%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

PDBZX имеет ранг 54 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PGIM Total Return Bond Fund Class Z (PDBZX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность PGIM Total Return Bond Fund Class Z за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.19%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.50 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PGIM Total Return Bond Fund Class Z. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

PGIM Total Return Bond Fund Class Z показал максимальную просадку в 20.88%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 737 торговых сессий.

Текущая просадка PGIM Total Return Bond Fund Class Z составляет 2.52%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.