Сравнение PDBZX с GLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Total Return Bond Fund Class Z (PDBZX) и SPDR Gold Trust (GLD).
PDBZX управляется PGIM Investments. Фонд был запущен 14 янв. 1997 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Gold Bullion. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PDBZX или GLD.
Основные характеристики
| PDBZX | GLD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.84% | 23.98% |
| Дох-ть за 1 год | 9.23% | 30.48% |
| Дох-ть за 3 года | -1.66% | 10.84% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.41% | 11.42% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.77% | 7.60% |
| Коэф-т Шарпа | 1.56 | 2.04 |
| Коэф-т Сортино | 2.27 | 2.74 |
| Коэф-т Омега | 1.28 | 1.36 |
| Коэф-т Кальмара | 0.59 | 3.79 |
| Коэф-т Мартина | 5.96 | 12.68 |
| Индекс Язвы | 1.47% | 2.38% |
| Дневная вол-ть | 5.60% | 14.77% |
| Макс. просадка | -20.32% | -45.56% |
| Текущая просадка | -7.03% | -7.96% |
Корреляция
Корреляция между PDBZX и GLD составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности PDBZX и GLD
С начала года, PDBZX показывает доходность 2.84%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 23.98%. За последние 10 лет акции PDBZX уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 1.77% против 7.60% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PDBZX и GLD
PDBZX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PDBZX c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Total Return Bond Fund Class Z (PDBZX) и SPDR Gold Trust (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDBZX и GLD
Дивидендная доходность PDBZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.79%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDBZX PGIM Total Return Bond Fund Class Z | 4.79% | 4.61% | 5.12% | 2.96% | 2.95% | 3.62% | 4.02% | 2.91% | 2.87% | 3.20% | 3.59% | 3.78% |
GLD SPDR Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PDBZX и GLD
Максимальная просадка PDBZX за все время составила -20.32%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDBZX и GLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PDBZX и GLD
Текущая волатильность для PGIM Total Return Bond Fund Class Z (PDBZX) составляет 1.57%, в то время как у SPDR Gold Trust (GLD) волатильность равна 5.43%. Это указывает на то, что PDBZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.