PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDBZX с SRBFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PDBZX с SRBFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Total Return Bond Fund Class Z (PDBZX) и Columbia Total Return Bond Fund (SRBFX).

PDBZX управляется PGIM. Фонд был запущен 14 янв. 1997 г.. SRBFX управляется Columbia. Фонд был запущен 5 дек. 1978 г..

Доходность

Сравнение доходности PDBZX и SRBFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Total Return Bond Fund Class Z (PDBZX) и Columbia Total Return Bond Fund (SRBFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDBZX и SRBFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PDBZX
PGIM Total Return Bond Fund Class Z		-0.28%7.70%2.87%7.70%-14.33%-1.46%8.01%14.76%-0.72%6.60%
SRBFX
Columbia Total Return Bond Fund		-0.44%8.91%1.49%7.35%-17.65%0.23%12.20%9.44%0.38%3.84%

Доходность по периодам

С начала года, PDBZX показывает доходность -0.28%, что значительно выше, чем у SRBFX с доходностью -0.44%. За последние 10 лет акции PDBZX превзошли акции SRBFX по среднегодовой доходности: 2.95% против 2.39% соответственно.

PDBZX

1 день
0.25%
1 месяц
-1.79%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
0.59%
1 год
4.16%
3 года*
4.88%
5 лет*
0.96%
10 лет*
2.95%

SRBFX

1 день
0.30%
1 месяц
-1.89%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
0.30%
1 год
4.62%
3 года*
4.37%
5 лет*
-0.34%
10 лет*
2.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Total Return Bond Fund Class Z

Columbia Total Return Bond Fund

Часто сравнивают с PDBZX:
PDBZX с BNDPDBZX с FRIAXPDBZX с BUFHXPDBZX с FBNDPDBZX с AGGPDBZX с BIVPDBZX с GLD
Часто сравнивают с SRBFX:
SRBFX с LAPIXSRBFX с GIBIXSRBFX с AGGSRBFX с BIVSRBFX с WOBDXSRBFX с VOOSRBFX с GUGAX

Сравнение комиссий PDBZX и SRBFX

И PDBZX, и SRBFX имеют комиссию равную 0.49%.

PDBZX
PGIM Total Return Bond Fund Class Z
SRBFX
Columbia Total Return Bond Fund

Доходность на риск

PDBZX vs. SRBFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDBZX
Ранг доходности на риск PDBZX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDBZX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDBZX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDBZX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDBZX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDBZX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
SRBFX
Ранг доходности на риск SRBFX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRBFX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRBFX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRBFX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRBFX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRBFX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDBZX c SRBFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Total Return Bond Fund Class Z (PDBZX) и Columbia Total Return Bond Fund (SRBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDBZXSRBFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

1.03

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.52

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.18

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

1.77

-0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.74

5.54

-0.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDBZX vs. SRBFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDBZX на текущий момент составляет 0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SRBFX равному 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDBZX и SRBFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDBZXSRBFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

1.03

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

-0.05

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.44

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

0.82

+0.28

Корреляция

Корреляция между PDBZX и SRBFX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDBZX и SRBFX

Дивидендная доходность PDBZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что меньше доходности SRBFX в 4.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDBZX
PGIM Total Return Bond Fund Class Z		4.18%4.54%4.79%4.60%5.73%2.73%2.94%10.36%4.01%2.87%3.92%3.33%
SRBFX
Columbia Total Return Bond Fund		4.48%4.86%4.11%3.74%3.72%3.23%7.56%4.59%2.85%2.77%3.93%3.42%

Просадки

Сравнение просадок PDBZX и SRBFX

Максимальная просадка PDBZX за все время составила -20.88%, что меньше максимальной просадки SRBFX в -24.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDBZX и SRBFX.

Загрузка...

Показатели просадок

PDBZXSRBFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.88%

-24.34%

+3.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.06%

-3.13%

+0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.81%

-22.97%

+2.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.88%

-22.97%

+2.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.27%

-4.13%

+1.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.31%

-4.55%

+2.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.06%

1.00%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности PDBZX и SRBFX

PGIM Total Return Bond Fund Class Z (PDBZX) и Columbia Total Return Bond Fund (SRBFX) имеют волатильность 1.71% и 1.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PDBZXSRBFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.71%

1.70%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.71%

2.84%

-0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.59%

4.91%

-0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.00%

6.58%

-0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.34%

5.42%

-0.08%