PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDBZX с FBND
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PDBZX с FBND

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Total Return Bond Fund Class Z (PDBZX) и Fidelity Total Bond ETF (FBND).

PDBZX управляется PGIM. Фонд был запущен 14 янв. 1997 г.. FBND - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 6 окт. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности PDBZX и FBND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Total Return Bond Fund Class Z (PDBZX) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDBZX и FBND

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PDBZX
PGIM Total Return Bond Fund Class Z		-0.28%7.70%2.87%7.70%-14.33%-1.46%8.01%14.76%-0.72%6.60%
FBND
Fidelity Total Bond ETF		0.12%7.57%2.13%6.81%-12.54%-0.43%9.41%9.82%-0.57%3.52%

Доходность по периодам

С начала года, PDBZX показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у FBND с доходностью 0.12%. За последние 10 лет акции PDBZX превзошли акции FBND по среднегодовой доходности: 2.95% против 2.78% соответственно.

PDBZX

1 день
0.25%
1 месяц
-1.79%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
0.59%
1 год
4.16%
3 года*
4.88%
5 лет*
0.96%
10 лет*
2.95%

FBND

1 день
-0.02%
1 месяц
-1.32%
С начала года
0.12%
6 месяцев
0.77%
1 год
4.53%
3 года*
4.42%
5 лет*
1.01%
10 лет*
2.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Total Return Bond Fund Class Z

Fidelity Total Bond ETF

Часто сравнивают с PDBZX:
PDBZX с BNDPDBZX с SRBFXPDBZX с FRIAXPDBZX с BUFHXPDBZX с AGGPDBZX с BIVPDBZX с GLD
Часто сравнивают с FBND:
FBND с BNDFBND с FTBFXFBND с FBNDXFBND с AGGFBND с BONDFBND с IUSBFBND с BNDX

Сравнение комиссий PDBZX и FBND

PDBZX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии FBND в 0.36%.

PDBZX
PGIM Total Return Bond Fund Class Z
FBND
Fidelity Total Bond ETF

Доходность на риск

PDBZX vs. FBND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDBZX
Ранг доходности на риск PDBZX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDBZX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDBZX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDBZX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDBZX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDBZX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
FBND
Ранг доходности на риск FBND: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBND: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBND: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBND: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBND: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBND: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDBZX c FBND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Total Return Bond Fund Class Z (PDBZX) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDBZXFBNDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

1.03

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.44

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.18

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

1.69

-0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.74

5.25

-0.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDBZX vs. FBND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDBZX на текущий момент составляет 0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBND равному 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDBZX и FBND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDBZXFBNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

1.03

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.17

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.46

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

0.44

+0.65

Корреляция

Корреляция между PDBZX и FBND составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDBZX и FBND

Дивидендная доходность PDBZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что меньше доходности FBND в 4.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDBZX
PGIM Total Return Bond Fund Class Z		4.18%4.54%4.79%4.60%5.73%2.73%2.94%10.36%4.01%2.87%3.92%3.33%
FBND
Fidelity Total Bond ETF		4.73%4.70%4.73%4.26%3.07%1.86%4.25%2.90%2.93%2.56%2.84%3.26%

Просадки

Сравнение просадок PDBZX и FBND

Максимальная просадка PDBZX за все время составила -20.88%, что больше максимальной просадки FBND в -17.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDBZX и FBND.

Загрузка...

Показатели просадок

PDBZXFBNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.88%

-17.25%

-3.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.06%

-2.79%

-0.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.81%

-17.25%

-3.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.88%

-17.25%

-3.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.27%

-1.80%

-0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.31%

-3.38%

+1.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.06%

0.90%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности PDBZX и FBND

PGIM Total Return Bond Fund Class Z (PDBZX) и Fidelity Total Bond ETF (FBND) имеют волатильность 1.71% и 1.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PDBZXFBNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.71%

1.66%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.71%

2.62%

+0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.59%

4.44%

+0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.00%

5.90%

+0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.34%

6.08%

-0.74%