Сравнение PDBZX с FBND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Total Return Bond Fund Class Z (PDBZX) и Fidelity Total Bond ETF (FBND).
PDBZX управляется PGIM Investments. Фонд был запущен 14 янв. 1997 г.. FBND - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 6 окт. 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PDBZX или FBND.
Основные характеристики
| PDBZX | FBND | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.84% | 2.31% |
| Дох-ть за 1 год | 9.23% | 8.44% |
| Дох-ть за 3 года | -1.66% | -1.31% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.41% | 0.97% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.77% | 2.25% |
| Коэф-т Шарпа | 1.56 | 1.31 |
| Коэф-т Сортино | 2.27 | 1.90 |
| Коэф-т Омега | 1.28 | 1.23 |
| Коэф-т Кальмара | 0.59 | 0.60 |
| Коэф-т Мартина | 5.96 | 5.11 |
| Индекс Язвы | 1.47% | 1.50% |
| Дневная вол-ть | 5.60% | 5.85% |
| Макс. просадка | -20.32% | -17.25% |
| Текущая просадка | -7.03% | -5.36% |
Корреляция
Корреляция между PDBZX и FBND составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PDBZX и FBND
С начала года, PDBZX показывает доходность 2.84%, что значительно выше, чем у FBND с доходностью 2.31%. За последние 10 лет акции PDBZX уступали акциям FBND по среднегодовой доходности: 1.77% против 2.25% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PDBZX и FBND
PDBZX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии FBND в 0.36%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PDBZX c FBND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Total Return Bond Fund Class Z (PDBZX) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDBZX и FBND
Дивидендная доходность PDBZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.79%, что больше доходности FBND в 4.60%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDBZX PGIM Total Return Bond Fund Class Z | 4.79% | 4.61% | 5.12% | 2.96% | 2.95% | 3.62% | 4.02% | 2.91% | 2.87% | 3.20% | 3.59% | 3.78% |
FBND Fidelity Total Bond ETF | 4.60% | 4.26% | 3.07% | 1.86% | 4.25% | 2.90% | 2.93% | 2.56% | 2.84% | 3.26% | 0.66% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PDBZX и FBND
Максимальная просадка PDBZX за все время составила -20.32%, что больше максимальной просадки FBND в -17.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDBZX и FBND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PDBZX и FBND
PGIM Total Return Bond Fund Class Z (PDBZX) и Fidelity Total Bond ETF (FBND) имеют волатильность 1.57% и 1.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.